Tabl cynnwys
O ran gwneud busnes, rydym yn wynebu'r angen i fesur pob math o risgiau. Mae angen hefyd ystyried sut mae cyfanswm yr enillion gwirioneddol yn gweithio ar gyfer set o warantau sy'n ffurfio portffolio yn amrywio dros amser. Mae Amrywiant Portffolio yn rhoi'r union beth rydym yn sôn amdano. Rydyn ni'n mynd i esbonio 3 dull clyfar ar sut i gyfrifo Amrywiant Portffolio yn Excel .
Lawrlwytho Gweithlyfr Ymarfer
Portffolio Varicance Calculation.xlsx
Beth Yw Amrywiant Portffolio?
Amrywiant Portffolio mewn gwirionedd yn cyfeirio at werth ystadegol damcaniaeth buddsoddi modern. Mae'n mesur gwasgariad enillion gwirioneddol portffolio o'i gymedr gwirioneddol. Mae'n cael ei fesur gan ddefnyddio gwyriad safonol pob diogelwch yn yr un portffolio a chydberthynas y gwarantau.
Fformiwla Amrywiant Portffolio
Gallwn gyfrifo'r Portffolio Amrywiant yn cymhwyso'r fformiwla ganlynol:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Lle,
W = Pwysau Portffolio sy'n yn cael ei gyfrifo drwy rannu gwerth doler gwarant â chyfanswm gwerth doler y portffolio
σ^2 = Amrywiant ased
ϼ = Cydberthynas rhwng dau ased
3 Dull Clyfar i Gyfrifo Amrywiant Portffolio yn Excel
1. Defnyddio Fformiwla Gonfensiynol i Gyfrifo Amrywiant Portffolio
Yn y dull hwn, rydym yn syml yn mewnbynnu'r gwerth yn yhafaliad a chyfrifo Amrywiant portffolio . Rydym wedi cymryd Set Ddata ar gyfer Stoc 1 a Stoc 2 gyda gwerthoedd Gwerth Stoc , Gwyriad Safonol a Cydberthynas 1 & 2 .
Gadewch i ni ddechrau cyfrifo'r Amrywiant Portffolio dymunol.
Cyfrifo Pwysau Stoc yn y Portffolio
- Dewiswch gell i fesur Pwysau stoc . Dewisais gell C8 yn Stoc 1
- Mewnbynnu'r fformiwla ganlynol:
=C5/(C5+D5) 0>Yma, mae gwerth stoc Stoc 1wedi'i rannu â chyfanswm gwerth y stoc. 
- Yn yr un modd, mesurwch y Pwysau Stoc yn y Portffolio ar gyfer Stoc 2 .<13
Yn yr achos hwn, y fformiwla yw:
=D5/(C5+D5) Lle, mae gwerth stoc Stoc 2 wedi'i rannu yn ôl cyfanswm gwerth y stoc.
- Crwch y botwm ENTER .
Cyfrifiad Amrywiant Portffolio
- Cymhwyso'r fformiwla ganlynol:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6Ble,
C8 = Pwysau Stoc Portffolio
C6 = Gwyriad Safonol y Stoc
D8 = Pwysau Portffolio Stoc 2
D6 = Gwyriad Safonol Stoc 2
C7 = Cydberthynas rhwng Stoc 1 a Stoc 2
<0
- Yn olaf, pwyswch ENTER .
Felly, gallwn gyfrifo'r Amrywyn Portffolio e defnyddioy fformiwla gonfensiynol.
Darllen Mwy: Sut i Gyfrifo Amrywiant yn Excel (Canllaw Hawdd)
Darlleniadau Tebyg
- Sut i Gyfrifo Amrywiant Cyfun yn Excel (Gyda Chamau Hawdd)
- Cyfrifo Cyfernod Amrywiant yn Excel (3 Dull) <13
- Sut i Gyfrifo Canran Amrywiant yn Excel (3 Dull Hawdd)
2. Cymhwyso Swyddogaeth MMULT i Gyfrifo Amrywiant Portffolio
Arall hynod ddiddorol ffordd i gyfrifo Amrywiant Portffolio yw cymhwyso'r ffwythiant MMULT . Mae Swyddogaeth MMULT yn rhoi allbwn y cynnyrch matrics o ddwy arae.
Mae angen i chi gasglu set o enillion portffolio ar gyfer y buddsoddiadau. Yma, rwyf wedi creu set ddata o ffurflenni portffolio ar gyfer y cwmnïau GOOGLE , TESLA, a Microsoft .
Camau :
- Casglwch y data fel rydw i wedi gwneud yma.
- Nawr, ewch i'r Data
- Dewiswch Dadansoddiad Data .
- Mewnbynnu eich ystod data yn yr Amrediad Mewnbwn (h.y. C5:E13) .
- Dewiswch gell i gael yr allbwn Covariance (h.y. C15 ).
- Nesaf, cliciwch ar Iawn .
Bydd gennym y Covariances ar y gell a ddewiswyd.
- Addasu eichset ddata. Rwyf wedi ychwanegu enwau'r cwmniau yn llorweddol ac yn fertigol.
- Rwyf wedi adio'r pwysau stoc mewn canran yn llorweddol a fertigol.
- Nawr, llenwch y celloedd gwag. Rwyf wedi gosod y Covariance Covariance perthynol yn y celloedd gwag.
- Nawr, cymhwyswch y fformiwla ganlynol i gyfrifo amrywiant y portffolio:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Lle, mae lluosi matrics 1af yn cael ei wneud rhwng araeau D16:F16 a D17:F19 . Yna, mae lluosi 2il fatrics yn cael ei wneud gyda'r cynnyrch matrics 1af ac araeau C17:C19 .
- Yn olaf, pwyswch ENTER i gael yr Amrywiant Portffolio .
Darllenwch Mwy: Sut i Wneud Dadansoddiad Amrywiant yn Excel (Gyda Chamau Cyflym)
3. Cyfrifo Amrywiant Portffolio Gan Ddefnyddio Swyddogaethau SUMPRODUCT a SUM
Gallwn hefyd ddefnyddio fformiwla sy'n cyfuno'r SUMPRODUCT a Swyddogaethau SUM i gyfrifo Amrywiant Portffolio .
Camau :
- Dilynwch yr un drefn o'r uchod i ddarganfod y Amrywiadau .
- Nawr, dewiswch gell a mewnbynnwch y fformiwla ganlynol:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Lle, mae'r Cymhwysir ffwythiant SUMPRODUCT i luosi rhwng yr araeau C18:C20 a D18:D20 .
- Nesaf, pwyswch ENTER .
Enter Yn olaf, pwyswch ENTER .
Dyma ffordd arall o gyfrifo Amrywiant Portffolio hefyd.
Darllen Mwy: Sut i Gyfrifo Amrywiant Gan Ddefnyddio Tabl Colyn yn Excel (gyda Chamau Hawdd)
Adran Ymarfer
Ymarferwch yma am ragor o arbenigedd.
Casgliad
Rwyf wedi ceisio esbonio 3 dull clyfar o sut i gyfrifo Amrywiant Portffolio yn Excel yn yr erthygl hon. Rwy'n gobeithio y bydd pawb yn gallu ei ddeall yn eithaf hawdd. Ar gyfer ymholiadau pellach, rhowch sylwadau isod.
