Содржина
Во однос на водење бизнис, се соочуваме со неопходност од мерење на сите видови ризици. Исто така, потребно е да се земе предвид како функционира збирот на реалните приноси за збир на хартии од вредност кои сочинуваат портфолио кои флуктуираат со текот на времето. Варијансата на портфолиото го дава токму она за што зборуваме. Ќе објасниме 3 паметни пристапи за како да се пресмета варијансата на портфолиото во Excel .
Преземете работна книга за вежбање
Пресметка на варијанса на портфолио.xlsx
Што е варијанса на портфолио?
Вирансата на портфолиото всушност се однесува на статистичка вредност на модерната инвестициска теорија. Ја мери дисперзијата на реалните приноси на портфолиото од неговата вистинска средина. Се мери со користење на стандардното отстапување на секоја хартија од вредност во истото портфолио и корелација на хартиите од вредност.
Формула на варијанса на портфолио
Можеме да го пресметаме портфолиото Варијанса применувајќи ја следната формула:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Каде,
W = Тежина на портфолиото која се пресметува со делење на вредноста на доларот на хартија од вредност со вкупната вредност на доларот на портфолиото
σ^2 = Варијанса на средството
ϼ = Корелација помеѓу две средства
3 паметни пристапи за пресметување на варијансата на портфолиото во Excel
1. Користење на конвенционалната формула за пресметување на варијансата на портфолиото
Во овој метод, ние едноставно ја внесуваме вредноста воравенка и пресметајте ја варијансата на портфолиото . Зедовме Податоци за Акциите 1 и Акциите 2 со вредностите Вредноста на акциите , Стандардно отстапување и Корелација 1 & засилувач; 2 .
Да почнеме да ја пресметуваме саканата варијанса на портфолиото.
Пресметка на тежината на акциите во портфолиото
- Изберете ќелија за мерење Тежина на залиха . Избрав ќелија C8 во Залиха 1
- Внесете ја следната формула:
=C5/(C5+D5) Овде, вредноста на акциите на Акциите 1 се дели со вкупната вредност на акциите.
- Сега, притиснете ENTER >>
Во овој случај, формулата е:
=D5/(C5+D5) Каде, вредноста на акциите на Акции 2 се дели од вкупната вредност на акциите.
- Притиснете го копчето ENTER .
Пресметка на варијанса на портфолио
- Примени ја следнава формула:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Каде,
C8 = Тежина на портфолиото на акции
C6 = Стандардно отстапување на акции
D8 = Тежина на портфолио на акции 2
D6 = Стандардна девијација на акции 2
C7 = Корелација помеѓу акциите 1 и акциите 2
- Конечно, притиснете ENTER .
Така, можеме да го пресметаме Портфолио Varianc e користењеконвенционалната формула.
Прочитај повеќе: Како да се пресмета варијансата во Excel (лесен водич)
Слични читања
- Како да се пресмета збирната варијанса во Excel (со лесни чекори)
- Пресметај коефициент на варијанса во Excel (3 методи)
- Како да се пресмета процентот на варијанса во Excel (3 лесни методи)
2. Примена на функцијата MMULT за пресметување варијанса на портфолио
Уште една доста фасцинантна начин да се пресмета Вирансата на портфолиото е да се примени функцијата MMULT . Функцијата MMULT го дава излезот од матричниот производ од две низи.
Треба да соберете збир на приноси од портфолиото за инвестициите. Овде, создадов база на податоци од поврат на портфолио за компаниите GOOGLE , TESLA, и Microsoft .
Чекори :
- Соберете ги податоците како што направив овде.
- Сега, одете на Податоци
- Изберете Анализа на податоци .
- Изберете Коваријанса од Анализа на податоци
- Притиснете ОК .
Ќе се појави поле Коваријанса .
- Внесете го вашиот опсег на податоци во Влезен опсег (т.е. C5:E13) .
- Изберете клетка за да има излез Коваријанса (т.е. C15 ).
- Следно, кликнете на OK .
Ќе го имаме Коваријанси на избраната ќелија.
- Изменете ја вашатабаза на податоци. Ги додадов имињата на компаниите хоризонтално и вертикално.
- Ја додадов тежината на акциите во проценти и на хоризонтален и на вертикален начин.
- Сега, пополнете ги празните ќелии. Ја поставив поврзаната Коваријанса во празните ќелии.
- Сега, примени ја следнава формула за да ја пресметаш варијансата на портфолиото:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Каде, множењето на првата матрица се врши помеѓу низите D16:F16 и D17:F19 . Потоа, множењето на 2-та матрица се прави со првиот матричен производ и C17:C19 низите.
- Конечно, притиснете ENTER да имате Виранција на портфолио .
Прочитајте повеќе: Како да направите анализа на варијанса во Excel (со брзи чекори)
3. Пресметај варијанса на портфолио користејќи ги функциите SUMPRODUCT и SUM
Можеме да користиме и формула која ги комбинира SUMPRODUCT и SUM функции за пресметување Виранција на портфолио .
Чекори :
- Следете ја истата постапка од горенаведеното за да дознаете Варијанси .
- Сега, изберете ќелија и внесете ја следната формула:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Каде, Функцијата SUMPRODUCT се применува за множење помеѓу низите C18:C20 и D18:D20 .
- Следно, притиснете ENTER .
- Користете Рачка за пополнување до Автоматско пополнување останатите ќелии( i. д. E21 & засилувач; E22 ) .
- Секвенцијално, применете ја функцијата SUM за да го пресметате збирот на излезот.
- На крајот, притиснете ENTER > Како да се пресмета варијансата користејќи Pivot Table во Excel (со лесни чекори)
Дел за вежбање
Вежбајте овде за понатамошна експертиза.
Заклучок
Се обидов да објаснам 3 паметни пристапи за како да се пресмета варијансата на портфолио во Excel во оваа статија. Се надевам дека сите ќе можат да го разберат многу лесно. За дополнителни прашања, коментирајте подолу.
