Բովանդակություն
Բիզնես վարելու առումով մենք բախվում ենք բոլոր տեսակի ռիսկերի չափման անհրաժեշտությանը: Անհրաժեշտ է նաև հաշվի առնել, թե ինչպես է իրական եկամտաբերության համախառն աշխատում պորտֆել կազմող արժեթղթերի մի շարքի համար, որոնք ժամանակի ընթացքում տատանվում են: Պորտֆելի տատանումները տալիս է հենց այն, ինչի մասին մենք խոսում ենք: Մենք պատրաստվում ենք բացատրել 3 խելացի մոտեցում ինչպես հաշվարկել պորտֆոլիոների տարբերությունը Excel-ում :
Ներբեռնել պրակտիկայի աշխատանքային գիրքը
Պորտֆոլիոյի տատանումների հաշվարկը.xlsx
Ի՞նչ է պորտֆելի տարբերությունը:
Պորտֆելի շեղումը իրականում վերաբերում է ժամանակակից ներդրումային տեսության վիճակագրական արժեքին: Այն չափում է պորտֆելի փաստացի եկամուտների ցրվածությունը իր փաստացի միջինից: Այն չափվում է՝ օգտագործելով նույն պորտֆելի յուրաքանչյուր արժեթղթի ստանդարտ շեղումը և արժեթղթերի հարաբերակցությունը:
Պորտֆելի տատանումների բանաձևը
Մենք կարող ենք հաշվարկել Պորտֆելը: Տարբերություն կիրառելով հետևյալ բանաձևը.
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Որտեղ,
W = Պորտֆելի քաշը, որը հաշվարկվում է արժեթղթի դոլարային արժեքը բաժանելով պորտֆելի ընդհանուր դոլարային արժեքին
σ^2 = ակտիվի տարբերություն
ϼ = Հարաբերակցություն երկու ակտիվների միջև
3 խելացի մոտեցում Excel-ում պորտֆելի տարբերությունը հաշվարկելու համար
1. Օգտագործելով սովորական բանաձև՝ պորտֆելի տարբերությունը հաշվարկելու համար
Այս մեթոդով մենք պարզապես մուտքագրում ենք արժեքըհավասարում և հաշվարկում պորտֆոլիոյի տատանումները : Մենք վերցրել ենք Տվյալների հավաքածու Բաժնետոմս 1 և Բաժնետոմս 2 Բաժնետոմսերի արժեքի արժեքներով: , Ստանդարտ շեղում և Հարաբերակցություն 1 & 2 .
Սկսենք հաշվարկել պորտֆելի ցանկալի շեղումը:
Պորտֆոլիոյի բաժնետոմսերի քաշի հաշվարկը
- Ընտրեք բջիջ՝ չափելու համար Պաշարների քաշը : Ես ընտրել եմ C8 բջիջը Պաշար 1-ում
- Մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը.
=C5/(C5+D5) Այստեղ Բաժնետոմսերի արժեքը բաժանվում է բաժնետոմսի ընդհանուր արժեքի վրա:
- Այժմ սեղմեք ENTER .
- Նմանապես, չափեք Պորտֆոլիոյի բաժնետոմսերի քաշը 2 բաժնետոմսի -ի համար:
Այս դեպքում բանաձևը հետևյալն է. բաժնետոմսերի ընդհանուր արժեքով:
- Սեղմեք ENTER կոճակը:
Պորտֆոլիոյի շեղումների հաշվարկ
- Կիրառեք հետևյալ բանաձևը.
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Որտեղ,
C8 = Պորտֆելի կշիռը
C6 = Պաշարների ստանդարտ շեղումը
D8 = Պորտֆոլիոյի կշիռը 2
D6 = 2 բաժնետոմսի ստանդարտ շեղումը
C7 = 1 բաժնետոմսի և բաժնետոմսի 2-ի հարաբերակցությունը
- Վերջապես սեղմեք ENTER :
Այսպիսով, մենք կարող ենք հաշվարկել Պորտֆոլիո Varianc e օգտագործելովպայմանական բանաձեւը:
Կարդալ ավելին. Ինչպես հաշվարկել տարբերությունը Excel-ում (Հեշտ ուղեցույց)
Նման ընթերցումներ
- Ինչպես հաշվարկել միացյալ տարբերությունը Excel-ում (հեշտ քայլերով)
- Հաշվել էֆրիանսի գործակիցը Excel-ում (3 մեթոդ)
- Ինչպես հաշվարկել տատանումների տոկոսը Excel-ում (3 հեշտ մեթոդ)
2. MMULT ֆունկցիայի կիրառումը պորտֆելի տարբերությունը հաշվարկելու համար
Մեկ այլ բավականին հետաքրքրաշարժ Portfolio Variance հաշվարկելու եղանակը MMULT ֆունկցիան կիրառելն է: MMULT ֆունկցիան տալիս է երկու զանգվածների մատրիցային արտադրյալի արդյունքը:
Դուք պետք է հավաքեք մի շարք պորտֆելի եկամուտներ ներդրումների համար: Այստեղ ես ստեղծել եմ պորտֆելի վերադարձի տվյալների հավաքածու GOOGLE , TESLA, և Microsoft ընկերությունների համար:
Քայլեր :
- Հավաքեք տվյալները, ինչպես ես արել եմ այստեղ:
- Այժմ անցեք Տվյալներ
- Ընտրեք Տվյալների վերլուծություն :
- Ընտրեք Կավարիանս Տվյալների վերլուծություն
- Սեղմեք OK :
Ա Կվարիանս վանդակը կհայտնվի:
- Մուտքագրեք ձեր տվյալների տիրույթը Մուտքի տիրույթում (այսինքն` C5:E13) :
- Ընտրեք մի բջիջ, որպեսզի ունենա Կավարիանս ելք (այսինքն. C15 ).
- Հաջորդը սեղմեք OK :
Մենք կունենանք Կվարիանսներ ընտրված բջիջում:
- Փոփոխեք ձերտվյալների բազա։ Ես ավելացրել եմ ընկերությունների անունները հորիզոնական և ուղղահայաց:
- Ես ավելացրել եմ բաժնետոմսերի կշիռը տոկոսներով ինչպես հորիզոնական, այնպես էլ ուղղահայաց ձևով:
- Այժմ լրացրեք դատարկ բջիջները: Ես տեղադրել եմ համապատասխան Կավարիանսը դատարկ բջիջներում:
- Այժմ կիրառեք հետևյալ բանաձևը` պորտֆելի շեղումը հաշվարկելու համար.
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Որտեղ, 1-ին մատրիցային բազմապատկումը կատարվում է D16:F16 և D17:F19 զանգվածների միջև . Այնուհետև 2-րդ մատրիցային բազմապատկումը կատարվում է 1-ին մատրիցային արտադրյալով և C17:C19 զանգվածներով:
- Վերջապես սեղմեք ENTER ունենալ Պորտֆոլիոյի շեղում :
Կարդալ ավելին. Ինչպես անել շեղումների վերլուծություն Excel (Արագ քայլերով)
3. Հաշվարկել Պորտֆոլիոյի տարբերությունը` օգտագործելով SUMPRODUCT և SUM ֆունկցիաները
Մենք կարող ենք նաև օգտագործել բանաձև, որը միավորում է SUMPRODUCT և SUM գործառույթները՝ Պորտֆոլիոյի տարբերությունը հաշվարկելու համար:
Քայլեր :
- Հետևեք վերը նշված նույն ընթացակարգին` պարզելու համար Տարբերումներ :
- Այժմ ընտրեք բջիջ և մուտքագրեք հետևյալ բանաձևը.
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Որտեղ, SUMPRODUCT ֆունկցիան կիրառվում է C18:C20 և D18:D20 զանգվածների միջև բազմապատկելու համար:
- Հաջորդը սեղմեք Մուտքագրեք ։
- Օգտագործեք Լրացնել բռնակը Ավտոլրացում մնացած բջիջները( i. ե. E21 & E22 ) .
- Հաջորդաբար կիրառեք SUM ֆունկցիան ` ելքի գումարը հաշվարկելու համար:
- Վերջապես սեղմեք ENTER .
Սա ևս մեկ եղանակ է, թե ինչպես կարող ենք նաև հաշվարկել Պորտֆոլիոյի տարբերությունը :
Կարդալ ավելին. Ինչպես հաշվարկել տարբերությունը Excel-ում առանցքային աղյուսակի միջոցով (հեշտ քայլերով)
Պրակտիկա բաժին
Պրակտիկա այստեղ՝ հետագա փորձաքննության համար:
Եզրակացություն
Այս հոդվածում ես փորձել եմ բացատրել 3 խելացի մոտեցում ինչպես հաշվարկել պորտֆելի տարբերությունը Excel-ում : Հուսով եմ, որ բոլորը կկարողանան հասկանալ այն բավականին հեշտությամբ: Լրացուցիչ հարցումների համար մեկնաբանեք ստորև:
