جدول المحتويات
فيما يتعلق بممارسة الأعمال التجارية ، فإننا نواجه ضرورة قياس جميع أنواع المخاطر. من الضروري أيضًا مراعاة كيفية عمل إجمالي العوائد الفعلية لمجموعة من الأوراق المالية التي تشكل محفظة مع مرور الوقت. تباين المحفظة يعطي بالضبط ما نتحدث عنه. سنقوم بشرح 3 أساليب ذكية في كيفية حساب تباين المحفظة في Excel .
تنزيل المصنف التدريبي
حساب تباين المحفظة.xlsx
ما هو تباين المحفظة؟
تباين المحفظة يشير في الواقع إلى قيمة إحصائية لنظرية الاستثمار الحديثة. يقيس تشتت العوائد الفعلية للمحفظة من وسطها الفعلي. يتم قياسه باستخدام الانحراف المعياري لكل ورقة مالية في نفس المحفظة والارتباط بين الأوراق المالية.
صيغة تباين المحفظة
يمكننا حساب المحفظة التباين تطبيق الصيغة التالية:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 أين ،
W = وزن المحفظة الذي يتم حساب قسمة القيمة الدولارية للأوراق المالية على إجمالي قيمة المحفظة بالدولار
σ^2 = تباين الأصل
ϼ = الارتباط بين أصلين
3 مناهج ذكية لحساب تباين المحفظة في Excel
1. استخدام الصيغة التقليدية لحساب تباين المحفظة
في هذه الطريقة ، نقوم ببساطة بإدخال القيمة فيالمعادلة وحساب تباين المحفظة . لقد أخذنا Dataset لـ المخزون 1 و المخزون 2 بقيم قيمة المخزون ، الانحراف المعياري و الارتباط 1 & amp؛ 2 .
لنبدأ في حساب تباين المحفظة المطلوب.
حساب وزن المخزون في المحفظة
- حدد خلية لقياس وزن المخزون . لقد حددت الخلية C8 في المخزون 1
- أدخل الصيغة التالية:
=C5/(C5+D5) هنا ، قيمة المخزون المخزون 1 مقسومة على إجمالي قيمة المخزون.
- الآن ، اضغط على ENTER .
- وبالمثل ، قم بقياس وزن المخزون في المحفظة لـ المخزون 2 .
في هذه الحالة ، الصيغة هي:
=D5/(C5+D5) حيث يتم تقسيم قيمة المخزون المخزون 2 من إجمالي قيمة المخزون.
- اضغط على الزر ENTER .
حساب تباين المحفظة
- طبق الصيغة التالية:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 أين ،
C8 = وزن المحفظة للمخزون
C6 = الانحراف المعياري للسهم
D8 = وزن المحفظة للمخزون 2
D6 = الانحراف المعياري للمخزون 2
C7 = الارتباط بين المخزون 1 والمخزون 2
- أخيرًا ، اضغط على ENTER .
وبالتالي ، يمكننا حساب تباين المحفظة ه باستخدامالصيغة التقليدية.
اقرأ المزيد: كيفية حساب التباين في Excel (الدليل السهل)
القراءات المتشابهة
- كيفية حساب التباين المجمع في Excel (بخطوات سهلة)
- حساب معامل التباين في Excel (3 طرق)
- كيفية حساب نسبة التباين في Excel (3 طرق سهلة)
2. تطبيق دالة MMULT لحساب تباين المحفظة
أخرى رائعة جدًا طريقة حساب تباين المحفظة هي تطبيق وظيفة MMULT . تعطي الدالة MMULT ناتج منتج المصفوفة لمصفوفتين.
تحتاج إلى جمع مجموعة من عوائد المحفظة للاستثمارات. هنا ، قمت بإنشاء مجموعة بيانات لعائدات المحفظة للشركات GOOGLE ، TESLA ، و Microsoft .
الخطوات :
- اجمع البيانات كما فعلت هنا.
- الآن ، انتقل إلى البيانات
- حدد تحليل البيانات .
- اختر التباين المشترك من تحليل البيانات
- اضغط على موافق .
A التغاير سيظهر مربع
- أدخل نطاق بياناتك في نطاق الإدخال (أي C5: E13) .
- اختر خلية للحصول على ناتج التباين المشترك (أي C15 ).
- بعد ذلك ، انقر فوق موافق .
سيكون لدينا التغايرات في الخلية المحددة.
- قم بتعديلمجموعة البيانات. لقد أضفت أسماء الشركات أفقياً ورأسياً.
- لقد أضفت وزن الأسهم بالنسبة المئوية في كل من الشكل الأفقي والعمودي.
- الآن ، املأ الخلايا الفارغة. لقد وضعت المعادلة ذات الصلة التباين المشترك في الخلايا الفارغة.
- الآن ، قم بتطبيق الصيغة التالية لحساب تباين المحفظة:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) حيث يتم إجراء مضاعفة المصفوفة الأولى بين المصفوفتين D16: F16 و D17: F19 . بعد ذلك ، يتم إجراء عملية ضرب المصفوفة الثانية باستخدام مصفوفة حاصل ضرب المصفوفة الأولى ومصفوفات C17: C19 .
- أخيرًا ، اضغط على ENTER للحصول على تباين المحفظة .
اقرأ المزيد: كيفية إجراء تحليل التباين في Excel (بخطوات سريعة)
3. احسب تباين المحفظة باستخدام دالات SUMPRODUCT و SUM
يمكننا أيضًا استخدام صيغة تجمع بين SUMPRODUCT و وظائف SUM لحساب تباين المحفظة .
الخطوات :
- اتبع نفس الإجراء من أعلاه لمعرفة الفروق .
- الآن ، حدد خلية وأدخل الصيغة التالية:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) أين ، يتم تطبيق وظيفة SUMPRODUCT على الضرب بين المصفوفات C18: C20 و D18: D20 .
- التالي ، اضغط أدخل .
- استخدم مقبض التعبئة إلى الملء التلقائي بقية الخلايا( i. e. E21 & amp؛ E22 ) .
- بالتتابع ، قم بتطبيق SUM Function لحساب مجموع الإخراج.
- أخيرًا ، اضغط على ENTER .
هذه طريقة أخرى كيف يمكننا أيضًا حساب تباين المحفظة .
اقرأ المزيد: كيفية حساب التباين باستخدام Pivot Table في Excel (بخطوات سهلة)
قسم التدريب
تدرب هنا لمزيد من الخبرة.
الخاتمة
لقد حاولت شرح 3 طرق ذكية لـ كيفية حساب تباين المحفظة في Excel في هذه المقالة. آمل أن يتمكن الجميع من فهمها بسهولة تامة. لمزيد من الاستفسارات ، قم بالتعليق أدناه.
