Daptar eusi
Dina hal ngalakonan usaha, urang nyanghareupan kabutuhan pikeun ngukur sagala rupa resiko. Éta ogé perlu tumut kana tinimbangan kumaha agrégat mulang sabenerna jalan pikeun sakumpulan sekuritas nyieun nepi portopolio turun naek kana waktu. Portopolio Varians masihan persis naon urang ngobrol ngeunaan. Urang bade ngajelaskeun 3 pendekatan pinter ngeunaan cara ngitung Varians Portopolio dina Excel .
Unduh Buku Latihan Praktek
Ngitung Varians Portopolio.xlsx
Naon Dupi Portofolio Varians?
Portofolio Varians saleresna nujul kana nilai statistik tina téori investasi modern. Ieu ngukur dispersi balik sabenerna portopolio tina mean sabenerna na. Ieu diukur ngagunakeun simpangan baku unggal kaamanan dina portopolio sarua jeung korelasi tina sekuritas.
Rumus Varians Portopolio
Urang bisa ngitung Portopolio. Varians nerapkeun rumus ieu:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Dimana,
W = Beurat portopolio nu diitung ngabagi nilai dollar hiji jaminan ku total nilai dollar portopolio
σ^2 = Variansi asset
ϼ = Korelasi antara dua aset
3 Pendekatan Smart Ngitung Varians Portopolio dina Excel
1. Nganggo Rumus Konvensional Pikeun Ngitung Varians Portofolio
Dina métode ieu, urang ngan saukur ngasupkeun nilai dinapersamaan jeung ngitung Variansi portopolio .Kami geus nyokot Dataset pikeun Saham 1 jeung Saham 2 kalawan nilai Nilai Saham , Panyimpangan Baku jeung Korélasi 1 & amp; 2 .
Hayu urang mimitian ngitung Varians Portofolio nu dipikahoyong.
Itungan Beurat Saham dina Portofolio
- Pilih sél pikeun ngukur Berat saham . Kuring milih sél C8 dina Stok 1
- Asupkeun rumus ieu:
=C5/(C5+D5) Di dieu, nilai saham Saham 1 dibagi ku total nilai saham.
- Ayeuna, pencét ENTER .
- Kitu oge, ukur Beurat Saham dina Portopolio pikeun Saham 2 .
Dina hal ieu, rumusna nyaéta:
=D5/(C5+D5) Dimana, nilai saham Saham 2 dibagi ku total nilai saham.
- Pencét tombol ENTER .
Itungan Varians Portofolio
- Larapkeun rumus ieu:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Dimana,
C8 = Bobot Portopolio Saham
C6 = Simpangan Baku Saham
D8 = Beurat Portofolio Saham 2
D6 = Simpangan Standar Saham 2
C7 = Korélasi antara Saham 1 jeung Saham 2
- Ahirna, pencét ENTER .
Ku kituna, urang bisa ngitung Portofolio Varianc e ngagunakeunrumus konvensional.
Baca Deui: Kumaha Ngitung Varian dina Excel (Panduan Gampang)
Bacaan Sarupa
- Kumaha Ngitung Pooled Variance dina Excel (kalayan Léngkah-léngkah anu Gampang)
- Itung Koéfisién Varians dina Excel (3 Métode)
- Cara Ngitung Persentase Varians dina Excel (3 Métode Gampang)
2. Aplikasi Fungsi MMULT Pikeun Ngitung Varian Portofolio
Lain anu rada narik ati cara ngitung Portfolio Variance nyaéta nerapkeun MMULT Function . Fungsi MMULT masihan kaluaran produk matriks tina dua arrays.
Anjeun kudu ngumpulkeun sakumpulan portopolio mulang pikeun investasi. Di dieu, kuring geus nyieun set data ngeunaan mulang portopolio pikeun pausahaan GOOGLE , TESLA, jeung Microsoft .
Lengkah-léngkah :
- Kumpulkeun data sakumaha anu geus dipigawé di dieu.
- Ayeuna, buka Data
- Pilih Analisis Data .
- Pilih Kovarian tina Analisis Data
- Pencét OK .
A Kovarian kotak bakal muncul.
- Lebetkeun rentang data anjeun dina Rentang Input (nyaéta C5:E13) .
- Pilih sél pikeun gaduh Kovarian kaluaran (ie. C15 ).
- Salajengna, klik OK .
Urang bakal boga Kovarian dina sél nu dipilih.
- Robah anjeunsusunan data. Abdi parantos nambihan nami perusahaan sacara horisontal sareng vertikal.
- Kuring parantos nambihan beurat saham dina persentase dina cara horizontal sareng vertikal.
- Ayeuna, eusian sél-sél nu kosong. Kuring geus nempatkeun Kovarians nu patali dina sél kosong.
- Ayeuna, nerapkeun rumus di handap pikeun ngitung varian portopolio:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Dimana, multiplikasi matriks ka-1 dilakukeun antara D16:F16 jeung D17:F19 arrays . Teras, perkalian matriks ka-2 dilakukeun ku produk matriks ka-1 sareng array C17:C19 .
- Ahirna, pencét ENTER ngabogaan Portofolio Varians .
Baca deui: Kumaha Ngalakukeun Analisis Varians dina Excel (Kalayan Léngkah Gancang)
3. Itung Varian Portopolio Ngagunakeun Fungsi SUMPRODUCT jeung SUM
Urang ogé bisa maké rumus ngagabungkeun SUMPRODUCT jeung SUM fungsi pikeun ngitung Viaran Portopolio .
Lengkah :
- Tuturkeun prosedur nu sarua ti luhur pikeun manggihan Variances .
- Ayeuna, pilih sél jeung asupkeun rumus ieu:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Dimana, Fungsi SUMPRODUCT diterapkeun pikeun ngalikeun antara array C18:C20 jeung D18:D20 .
- Salajengna, pencét Asupkeun .
- Paké Eusian Cecekelan pikeun Otomatis Eusian sél sésana( i. e. E21 & amp; E22 ) .
- Sacara sekuen, larapkeun SUM Function pikeun ngitung jumlah kaluaran.
- Ahirna, pencét ENTER .
Ieu cara sejen kumaha urang oge bisa ngitung Portofolio Varians .
Baca deui: Kumaha Ngitung Varians Nganggo Pivot Table dina Excel (kalayan Léngkah-léngkah anu Gampang)
Bagian Praktek
Praktekkeun di dieu pikeun kaahlian salajengna.
Kacindekan
Kuring geus nyoba ngajelaskeun 3 pendekatan pinter cara ngitung Varians Portopolio dina Excel dina artikel ieu. Kuring miharep dulur bakal bisa ngarti eta rada gampang. Pikeun patarosan salajengna, koméntar di handap.
