Змест
Што тычыцца вядзення бізнесу, мы сутыкаемся з неабходнасцю вымяраць усе віды рызык. Неабходна таксама прыняць да ўвагі тое, як сукупнасць фактычных даходаў працуе для набору каштоўных папер, якія ўваходзяць у склад партфеля, якія вагаюцца з цягам часу. Адхіленне партфеля дае менавіта тое, пра што мы гаворым. Мы збіраемся растлумачыць 3 разумныя падыходы да таго, як разлічыць дысперсію партфеля ў Excel .
Спампаваць практычны сшытак
Разлік дысперсіі партфеля.xlsx
Што такое дысперсія партфеля?
Адхіленне партфеля фактычна адносіцца да статыстычнага значэння сучаснай тэорыі інвестыцый. Ён вымярае дысперсію фактычнай даходнасці партфеля ад яго фактычнага сярэдняга. Яно вымяраецца з дапамогай стандартнага адхілення кожнай каштоўнай паперы ў тым жа партфелі і карэляцыі каштоўных папер.
Формула дысперсіі партфеля
Мы можам разлічыць Партфель Адхіленне з прымяненнем наступнай формулы:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Дзе,
W = Вага партфеля, які разлічваецца шляхам дзялення даляравага кошту каштоўнай паперы на агульны даляравы кошт партфеля
σ^2 = Адхіленне актыву
ϼ = Карэляцыя паміж двума актывамі
3 разумныя падыходы да разліку дысперсіі партфеля ў Excel
1. Выкарыстанне звычайнай формулы для разліку дысперсіі партфеля
У гэтым метадзе мы проста ўводзім значэнне ўураўненне і вылічыце партфельную дысперсію . Мы ўзялі набор даных для акцый 1 і акцый 2 са значэннямі кошту акцый , Стандартнае адхіленне і Карэляцыя 1 & 2 .
Давайце пачнем разлічваць жаданую дысперсію партфеля.
Разлік вагі акцый у партфелі
- Абярыце ячэйку для вымярэння Вага запасу . Я выбраў ячэйку C8 у Stock 1
- Увядзіце наступную формулу:
=C5/(C5+D5) Тут кошт акцый 1 дзеліцца на агульны кошт акцый.
- Цяпер націсніце ENTER .
- Аналагічным чынам вымерайце Вага акцый у партфелі для Акцый 2 .
У гэтым выпадку формула:
=D5/(C5+D5) Дзе кошт акцый Акцыя 2 дзеліцца ад агульнай кошту запасаў.
- Націсніце кнопку УВОД .
Разлік дысперсіі партфеля
- Ужыце наступную формулу:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Дзе,
C8 = Вага акцый у партфелі
C6 = Стандартнае адхіленне акцый
D8 = Вага партфеля запасаў 2
D6 = Стандартнае адхіленне запасу 2
C7 = Карэляцыя паміж запасам 1 і запасам 2
- Нарэшце, націсніце ENTER .
Такім чынам, мы можам вылічыць Варыянт партфеля e з дапамогайзвычайная формула.
Дадатковая інфармацыя: Як разлічыць дысперсію ў Excel (простае кіраўніцтва)
Падобныя паказанні
- Як разлічыць сумарную дысперсію ў Excel (з простымі крокамі)
- Вылічыць каэфіцыент дысперсіі ў Excel (3 метады)
- Як разлічыць адсотак дысперсіі ў Excel (3 простыя метады)
2. Прымяненне функцыі MMULT для разліку дысперсіі партфеля
Яшчэ адзін вельмі займальны спосаб вылічыць Партфельную дысперсію гэта прымяніць функцыю MMULT . Функцыя MMULT дае вывад матрычнага здабытку двух масіваў.
Вам трэба сабраць набор даходаў партфеля для інвестыцый. Тут я стварыў набор даных даходаў партфеля для кампаній GOOGLE , TESLA, і Microsoft .
Крокі :
- Збярыце даныя, як я зрабіў тут.
- Цяпер перайдзіце да Даных
- Выберыце Аналіз даных .
- Абярыце Каварыяцыя з Аналіз даных
- Націсніце ОК .
З'явіцца поле Каварыяцыя .
- Увядзіце дыяпазон даных у Дыяпазон уводу (г.зн. C5:E13) .
- Выберыце ячэйку для вываду Каварыяцыя (г.зн. C15 ).
- Далей націсніце ОК .
У нас будзе Каварыянтнасць у выбранай ячэйцы.
- Змяніце свойнабор дадзеных. Я дадаў назвы кампаній па гарызанталі і па вертыкалі.
- Я дадаў вагу акцый у працэнтах па гарызанталі і па вертыкалі.
- Цяпер запоўніце пустыя вочкі. Я змясціў адпаведную каварыяцыю ў пустыя вочкі.
- Цяпер прымяніце наступную формулу для разліку дысперсіі партфеля:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Дзе 1-е множанне матрыцы выконваецца паміж масівамі D16:F16 і D17:F19 . Затым выконваецца множанне 2-й матрыцы з прадуктам 1-й матрыцы і масівамі C17:C19 .
- Нарэшце, націсніце ENTER каб мець адхіленні партфеля .
Дадатковая інфармацыя: Як правесці аналіз адхіленняў у Excel (з хуткімі крокамі)
3. Вылічыце дысперсію партфеля з дапамогай функцый SUMPRODUCT і SUM
Мы таксама можам выкарыстоўваць формулу, якая аб'ядноўвае SUMPRODUCT і SUM функцыі для разліку Партфельнай дысперсіі .
Крокі :
- Выканайце тую ж працэдуру, што і вышэй, каб даведацца Адхіленні .
- Цяпер абярыце ячэйку і ўвядзіце наступную формулу:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Дзе Функцыя SUMPRODUCT прымяняецца для множання паміж масівамі C18:C20 і D18:D20 .
- Далей націсніце ENTER .
- Выкарыстоўвайце маркер запаўнення для аўтазапаўнення астатніх вочак( i. e. E21 & E22 ) .
- Паслядоўна прымяніце функцыю SUM , каб вылічыць суму вываду.
- Нарэшце націсніце ENTER .
Гэта яшчэ адзін спосаб вылічыць Партфельную дысперсію .
Больш падрабязна: Як разлічыць дысперсію з дапамогай зводнай табліцы ў Excel (з простымі крокамі)
Практычны раздзел
Практыкуйцеся тут, каб атрымаць дадатковыя веды.
Выснова
У гэтым артыкуле я паспрабаваў растлумачыць 3 разумныя падыходы як вылічыць дысперсію партфеля ў Excel . Я спадзяюся, што кожны зможа зразумець гэта даволі лёгка. Для далейшых запытаў, каментарый ніжэй.
