Isi kandungan
Dari segi menjalankan perniagaan, kami menghadapi keperluan untuk mengukur semua jenis risiko. Ia juga perlu mengambil kira cara agregat pulangan sebenar berfungsi untuk set sekuriti yang membentuk portfolio berubah-ubah dari semasa ke semasa. Varians Portfolio memberikan dengan tepat apa yang kita bincangkan. Kami akan menerangkan 3 pendekatan pintar tentang cara mengira Varians Portfolio dalam Excel .
Muat Turun Buku Kerja Amalan
Pengiraan Varians Portfolio.xlsx
Apakah Varians Portfolio?
Varian Portfolio sebenarnya merujuk kepada nilai statistik teori pelaburan moden. Ia mengukur taburan pulangan sebenar portfolio daripada min sebenar. Ia diukur menggunakan sisihan piawai setiap sekuriti dalam portfolio yang sama dan korelasi sekuriti.
Formula Varians Portfolio
Kita boleh mengira Portfolio Varians menggunakan formula berikut:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Di mana,
W = Berat Portfolio yang dikira membahagikan nilai dolar sekuriti dengan jumlah nilai dolar portfolio
σ^2 = Varians aset
ϼ = Korelasi antara dua aset
3 Pendekatan Pintar untuk Mengira Varians Portfolio dalam Excel
1. Menggunakan Formula Konvensional untuk Mengira Varians Portfolio
Dalam kaedah ini, kami hanya memasukkan nilai dalampersamaan dan hitung Varians portfolio .Kami telah mengambil Set Data untuk Stok 1 dan Stok 2 dengan nilai Nilai Stok , Sisihan Piawai dan Korelasi 1 & 2 .
Mari kita mula mengira Varians Portfolio yang diingini.
Pengiraan Berat Stok dalam Portfolio
- Pilih sel untuk mengukur Berat stok . Saya memilih sel C8 dalam Stok 1
- Masukkan formula berikut:
=C5/(C5+D5) Di sini, nilai stok Stok 1 dibahagikan dengan jumlah nilai stok.
- Sekarang, tekan ENTER .
- Begitu juga, ukur Berat Stok dalam Portfolio untuk Stok 2 .
Dalam kes ini, formulanya ialah:
=D5/(C5+D5) Di mana, nilai stok Stok 2 dibahagikan dengan jumlah nilai stok.
- Tekan butang MASUK .
Pengiraan Varians Portfolio
- Gunakan formula berikut:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Di mana,
C8 = Berat Portfolio Stok
C6 = Sisihan Piawai Stok
D8 = Berat Portfolio Stok 2
D6 = Sisihan Piawai Stok 2
C7 = Korelasi antara Stok 1 dan Stok 2
- Akhir sekali, tekan ENTER .
Oleh itu, kita boleh mengira Portfolio Varianc e menggunakanformula konvensional.
Baca Lagi: Cara Mengira Varians dalam Excel (Panduan Mudah)
Bacaan Serupa
- Cara Mengira Varians Terkumpul dalam Excel (dengan Langkah Mudah)
- Kira Pekali Varians dalam Excel (3 Kaedah)
- Cara Mengira Peratusan Varians dalam Excel (3 Kaedah Mudah)
2. Aplikasi Fungsi MMULT untuk Mengira Varians Portfolio
Satu lagi yang agak menarik cara mengira Varian Portfolio ialah menggunakan Fungsi MMULT . Fungsi MMULT memberikan output produk matriks dua tatasusunan.
Anda perlu mengumpul satu set pulangan portfolio untuk pelaburan. Di sini, saya telah mencipta set data pulangan portfolio untuk syarikat GOOGLE , TESLA, dan Microsoft .
Langkah :
- Kumpulkan data seperti yang saya lakukan di sini.
- Sekarang, pergi ke Data
- Pilih Analisis Data .
- Pilih Kovarian daripada Analisis Data
- Tekan OK .
Kotak Kovarian akan muncul.
- Masukkan julat data anda dalam Julat Input (iaitu C5:E13) .
- Pilih sel untuk mempunyai Kovarian output (iaitu. C15 ).
- Seterusnya, klik pada OK .
Kami akan mempunyai Kovarian pada sel yang dipilih.
- Ubah suai andaset data. Saya telah menambah nama syarikat secara mendatar dan menegak.
- Saya telah menambah berat stok dalam peratusan dalam kedua-dua cara mendatar dan menegak.
- Sekarang, isikan sel kosong. Saya telah meletakkan Kovarian yang berkaitan dalam sel kosong.
- Sekarang, gunakan formula berikut untuk mengira varians portfolio:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Di mana, pendaraban matriks pertama dilakukan antara tatasusunan D16:F16 dan D17:F19 . Kemudian, pendaraban matriks ke-2 dilakukan dengan hasil darab matriks pertama dan tatasusunan C17:C19 .
- Akhir sekali, tekan ENTER untuk memiliki Varians Portfolio .
Baca Lagi: Cara Melakukan Analisis Varians dalam Excel (Dengan Langkah Pantas)
3. Kira Varians Portfolio Menggunakan Fungsi SUMPRODUCT dan SUM
Kami juga boleh menggunakan formula yang menggabungkan SUMPRODUCT dan SUM berfungsi untuk mengira Varian Portfolio .
Langkah :
- Ikuti prosedur yang sama daripada di atas untuk mengetahui Variances .
- Sekarang, pilih sel dan masukkan formula berikut:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Di mana, Fungsi SUMPRODUCT digunakan untuk mendarab antara tatasusunan C18:C20 dan D18:D20 .
- Seterusnya, tekan MASUK .
- Gunakan Pemegang Isi untuk AutoIsi sel yang lain( i. e. E21 & E22 ) .
- Secara berurutan, gunakan Fungsi SUM untuk mengira penjumlahan output.
- Akhir sekali, tekan ENTER .
Ini adalah cara lain bagaimana kita juga boleh mengira Varian Portfolio .
Baca Lagi: Cara Mengira Varians Menggunakan Jadual Pangsi dalam Excel (dengan Langkah Mudah)
Bahagian Amalan
Berlatih di sini untuk mendapatkan kepakaran lanjut.
Kesimpulan
Saya telah cuba menerangkan 3 pendekatan pintar cara mengira Varians Portfolio dalam Excel dalam artikel ini. Saya harap semua orang akan dapat memahaminya dengan mudah. Untuk pertanyaan lanjut, komen di bawah.
