ഉള്ളടക്ക പട്ടിക
ബിസിനസ്സ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാര്യത്തിൽ, എല്ലാത്തരം അപകടസാധ്യതകളും അളക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഞങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു. ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കാലാകാലങ്ങളിൽ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം സെക്യൂരിറ്റികൾക്കായി യഥാർത്ഥ റിട്ടേണുകളുടെ സംഗ്രഹം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതും കണക്കിലെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് നാം സംസാരിക്കുന്നത് കൃത്യമായി നൽകുന്നു. എക്‌സലിൽ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള 3 മികച്ച സമീപനങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുന്നു 2>
എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ്?
പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക നിക്ഷേപ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മൂല്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ യഥാർത്ഥ വരുമാനത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ശരാശരിയിൽ നിന്ന് ഇത് അളക്കുന്നു. ഒരേ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ ഓരോ സെക്യൂരിറ്റിയുടെയും സെക്യൂരിറ്റികളുടെ പരസ്പര ബന്ധത്തിന്റെയും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് അളക്കുന്നത്.
പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസിന്റെ ഫോർമുല
നമുക്ക് പോർട്ട്ഫോളിയോ കണക്കാക്കാം വേരിയൻസ് ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല പ്രയോഗിക്കുന്നു:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 എവിടെ,
W = പോർട്ട്ഫോളിയോ ഭാരം ഒരു സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ഡോളർ മൂല്യത്തെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൊത്തം ഡോളർ മൂല്യം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാണ് കണക്കാക്കുന്നത്
σ^2 = ഒരു അസറ്റിന്റെ വ്യത്യാസം
ϼ = പരസ്പരബന്ധം രണ്ട് അസറ്റുകൾക്കിടയിൽ
3 Excel ലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മികച്ച സമീപനങ്ങൾ
1. പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കാൻ പരമ്പരാഗത ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച്
ഈ രീതിയിൽ, ഞങ്ങൾ മൂല്യം ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് എന്ന സമവാക്യവും കണക്കുകൂട്ടലും. സ്റ്റോക്ക് 1 , സ്റ്റോക്ക് 2 എന്നിവയ്‌ക്കായി സ്റ്റോക്ക് മൂല്യത്തിന്റെ മൂല്യങ്ങളുള്ള ഡാറ്റാസെറ്റ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് , സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഒപ്പം കോറിലേഷൻ 1 & 2 .
നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങാം.
പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ സ്റ്റോക്ക് വെയ്റ്റിന്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ
- സ്റ്റോക്ക് ഭാരം അളക്കാൻ ഒരു സെൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് 1 ൽ C8 സെൽ തിരഞ്ഞെടുത്തു
- ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക:
=C5/(C5+D5) ഇവിടെ, സ്റ്റോക്ക് 1 ന്റെ സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം മൊത്തം സ്റ്റോക്ക് മൂല്യത്താൽ ഹരിച്ചിരിക്കുന്നു.
- ഇപ്പോൾ, ENTER<അമർത്തുക 2>.
- അതുപോലെ, സ്റ്റോക്ക് 2 എന്നതിനായുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോയിലെ സ്റ്റോക്ക് വെയ്റ്റ് അളക്കുക.<13
ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഫോർമുല ഇതാണ്:
=D5/(C5+D5) ഇവിടെ, സ്റ്റോക്ക് 2 ന്റെ ഓഹരി മൂല്യം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു മൊത്തം സ്റ്റോക്ക് മൂല്യം അനുസരിച്ച്.
- ENTER ബട്ടൺ അമർത്തുക.
പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കുകൂട്ടൽ
- ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല പ്രയോഗിക്കുക:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 എവിടെ,
C8 = സ്റ്റോക്കിന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ ഭാരം
C6 = സ്റ്റോക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ
D8 = സ്റ്റോക്ക് 2 ന്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വെയ്റ്റ്
D6 = സ്റ്റോക്ക് 2 ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ
C7 = സ്റ്റോക്ക് 1 ഉം സ്റ്റോക്ക് 2 ഉം തമ്മിലുള്ള പരസ്പര ബന്ധം
- അവസാനം, ENTER അമർത്തുക.
അങ്ങനെ, നമുക്ക് <1 കണക്കാക്കാം> പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻ ഇ ഉപയോഗിക്കുന്നുസാമ്പ്രദായിക ഫോർമുല.
കൂടുതൽ വായിക്കുക: എക്‌സലിൽ വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം (എളുപ്പമുള്ള ഗൈഡ്)
സമാന വായനകൾ
- എക്‌സലിൽ പൂൾ ചെയ്‌ത വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം (എളുപ്പമുള്ള ഘട്ടങ്ങളോടെ)
- എക്‌സലിൽ കോഫിഫിഷ്യന്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് കണക്കാക്കുക (3 രീതികൾ) <13
- എക്‌സലിൽ വേരിയൻസ് ശതമാനം എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം (3 എളുപ്പവഴികൾ)
2. പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കാൻ MMULT ഫംഗ്‌ഷന്റെ പ്രയോഗം
തികച്ചും ആകർഷകമായ മറ്റൊന്ന് പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗ്ഗം MMULT ഫംഗ്‌ഷൻ പ്രയോഗിക്കുക എന്നതാണ്. MMULT ഫംഗ്‌ഷൻ രണ്ട് അറേകളുടെ മാട്രിക്സ് ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഔട്ട്‌പുട്ട് നൽകുന്നു.
നിക്ഷേപങ്ങൾക്കായി നിങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേണുകൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ, ഞാൻ GOOGLE , TESLA, , Microsoft എന്നീ കമ്പനികൾക്കായി പോർട്ട്ഫോളിയോ റിട്ടേണുകളുടെ ഒരു ഡാറ്റാസെറ്റ് സൃഷ്‌ടിച്ചു.
ഘട്ടങ്ങൾ :
- ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്‌തതുപോലെ ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുക.
- ഇപ്പോൾ, ഡാറ്റ <13-ലേക്ക് പോകുക.
- ഡാറ്റ അനാലിസിസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
- ഡാറ്റ അനാലിസിസിൽ നിന്ന് Covariance തിരഞ്ഞെടുക്കുക
- ശരി അമർത്തുക.
ഒരു Covariance ബോക്‌സ് ദൃശ്യമാകും.<3
- നിങ്ങളുടെ ഡാറ്റ ശ്രേണി ഇൻപുട്ട് ശ്രേണിയിൽ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക (അതായത് C5:E13) .
- Covariance ഔട്ട്‌പുട്ട് ലഭിക്കാൻ ഒരു സെൽ തിരഞ്ഞെടുക്കുക (അതായത്. C15 ).
- അടുത്തത്, ശരി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
ഞങ്ങൾക്ക് <തിരഞ്ഞെടുത്ത സെല്ലിലെ 1>കോവേറിയൻസുകൾ .
- നിങ്ങളുടെഡാറ്റാഗണം. ഞാൻ കമ്പനികളുടെ പേരുകൾ തിരശ്ചീനമായും ലംബമായും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്.
- തിരശ്ചീനമായും ലംബമായും ഞാൻ സ്റ്റോക്ക് ഭാരം ശതമാനത്തിൽ ചേർത്തു.
- ഇപ്പോൾ, ശൂന്യമായ സെല്ലുകൾ പൂരിപ്പിക്കുക. ശൂന്യമായ സെല്ലുകളിൽ ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ട കോവേറിയൻസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു.
- ഇപ്പോൾ, പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കാൻ ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല പ്രയോഗിക്കുക:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) എവിടെ, D16:F16 , D17:F19 അറേകൾക്കിടയിലാണ് ഒന്നാം മാട്രിക്സ് ഗുണനം ചെയ്യുന്നത് . തുടർന്ന്, 1-ആം മാട്രിക്സ് ഉൽപ്പന്നവും C17:C19 അറേകളും ഉപയോഗിച്ച് രണ്ടാം മാട്രിക്സ് ഗുണനം നടത്തുന്നു.
- അവസാനം, ENTER <അമർത്തുക 2> പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് ലഭിക്കാൻ.
കൂടുതൽ വായിക്കുക: ഇതിൽ വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം Excel (ദ്രുത ഘട്ടങ്ങളോടെ)
3. SUMPRODUCT, SUM ഫംഗ്‌ഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കുക
SUMPRODUCT , എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഫോർമുലയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് കണക്കാക്കുന്നതിനുള്ള SUM ഫംഗ്‌ഷനുകൾ.
ഘട്ടങ്ങൾ :
- കണ്ടെത്താൻ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതേ നടപടിക്രമം പിന്തുടരുക വ്യതിയാനങ്ങൾ .
- ഇപ്പോൾ, ഒരു സെൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ഇനിപ്പറയുന്ന ഫോർമുല ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുക:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) എവിടെ, C18:C20 , D18:D20 എന്നീ ശ്രേണികൾക്കിടയിൽ ഗുണിക്കാൻ SUMPRODUCT ഫംഗ്‌ഷൻ പ്രയോഗിക്കുന്നു.
- അടുത്തത്, അമർത്തുക നൽകുക .
- ബാക്കി സെല്ലുകൾ ഓട്ടോഫിൽ ചെയ്യാൻ ഫിൽ ഹാൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുക( i. e. E21 & E22 ) .
- തുടർച്ചയായി, ഔട്ട്‌പുട്ടിന്റെ സംഗ്രഹം കണക്കാക്കാൻ SUM ഫംഗ്‌ഷൻ പ്രയോഗിക്കുക.
- അവസാനം, ENTER<2 അമർത്തുക>.
പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് എന്നതും നമുക്ക് കണക്കാക്കാൻ കഴിയുന്ന മറ്റൊരു മാർഗമാണിത്.
കൂടുതൽ വായിക്കുക: എക്‌സലിൽ പിവറ്റ് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം (എളുപ്പമുള്ള ഘട്ടങ്ങളോടെ)
പ്രാക്ടീസ് വിഭാഗം
കൂടുതൽ വൈദഗ്ധ്യത്തിനായി ഇവിടെ പരിശീലിക്കുക.
ഉപസംഹാരം
എക്സൽ ലെ പോർട്ട്ഫോളിയോ വേരിയൻസ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാം ന്റെ 3 സ്മാർട്ട് സമീപനങ്ങൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. എല്ലാവർക്കും ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക.
