Edukien taula
Negozioak egiteari dagokionez, mota guztietako arriskuak neurtzeko beharra daukagu. Era berean, kontuan hartu behar da benetako etekinen agregatuak nola funtzionatzen duen zorroa osatzen duten balore multzo batek denboran zehar gorabeherak. Portfolioaren bariantza Excel-en nola kalkulatu ri buruzko 3 ikuspegi adimendun azalduko ditugu.
Deskargatu Praktikarako Lan-koadernoa
Portfolioaren Bariantza Kalkulazioa.xlsx
Zer da zorroaren bariantza?
Portfolioaren aldakuntza benetan inbertsioaren teoria modernoaren balio estatistiko bati egiten dio erreferentzia. Zorro baten benetako etekinen sakabanaketa neurtzen du bere benetako batez bestekotik. Kartera bereko balore bakoitzaren desbideratze estandarra eta baloreen korrelazioa erabiliz neurtzen da.
Zorroaren aldakuntzaren formula
Portera kalkula dezakegu. Bariantza formula hau aplikatuz:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Non,
W = zorroaren pisua zein den. balio baten dolarraren balioa zorroaren guztizko dolarraren balioarekin zatituz kalkulatzen da
σ^2 = aktibo baten bariantza
ϼ = Korrelazioa bi aktiboen artean
3 planteamendu adimentsuak Excel-en zorroaren bariantza kalkulatzeko
1. Formula konbentzionalak erabiltzea zorroaren bariantza kalkulatzeko
Metodo honetan, balioa sartzen dugu besterik gabe.ekuazioa eta kalkulatu zorroaren bariantza . Datu-multzoa hartu dugu Stock 1 eta Stock 2 Stock Balioaren balioekin. , Desbideratze estandarra eta 1. korrelazioa & 2 .
Has gaitezen nahi dugun zorroaren bariantza kalkulatzen.
Akzioen pisuaren kalkulua zorroan
- Hautatu gelaxka bat Bizkinen pisua neurtzeko. C8 gelaxka hautatu dut Stock 1
- Sartu formula hau:
=C5/(C5+D5) Hemen, Stock 1 akzioen balioa akzioen balio osoaren arabera zatitzen da.
- Orain, sakatu SARTU .
- Era berean, neurtu Akzioen pisua zorroan 2. akzioen .
Kasu honetan, formula hau da:
=D5/(C5+D5) Non, Stock 2 ren akzioen balioa zatitzen den. akzioen balio osoaren arabera.
- Sakatu SARTU botoia.
Portfolioaren bariantza kalkulua
- Aplikatu formula hau:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Non,
C8 = Karteraren pisua
C6 = Stockaren desbideratze estandarra
D8 = 2 akzio-zorroaren pisua
D6 = 2 akzioen desbideratze estandarra
C7 = 1. akzioen eta 2. akzioen arteko korrelazioa
- Azkenik, sakatu ENTER .
Horrela, <1 kalkulatu dezakegu> Portfolio Varianc e erabiltzenohiko formula.
Irakurri gehiago: Nola kalkulatu bariantza Excel-en (gida erraza)
Antzeko irakurketak
- Nola kalkulatu bariantza multzoa Excel-en (urrats errazekin)
- Kalkulatu bariantza koefizientea Excel-en (3 metodo)
- Nola kalkulatu bariantza ehunekoa Excel-en (3 metodo errazak)
2. MMULT funtzioaren aplikazioa zorroaren bariantza kalkulatzeko
Beste nahiko liluragarri bat Portfolioaren bariantza kalkulatzeko modua MMULT Funtzioa aplikatzea da. MMULT Funtzioak bi matrizeen matrize-produktuaren irteera ematen du.
Inbertsioetarako zorroaren etekinen multzo bat bildu behar duzu. Hemen, GOOGLE , TESLA, eta Microsoft enpresen zorroaren etekinen datu-multzo bat sortu dut.
Urratsak :
- Bildu datuak hemen egin dudan moduan.
- Orain, joan Datuak <13ra>
- Hautatu Datuen analisia .
- Aukeratu Kobariantza Datuen analisitik
- Sakatu Ados .
Kobariantza koadro bat agertuko da.
- Idatzi zure datu-barrutia Sarrera barrutian (hau da, C5:E13) .
- Hautatu gelaxka bat Kobariantza irteera izateko (hau da. C15 ).
- Ondoren, sakatu Ados .
Hona izango dugu Kobariantza hautatutako gelaxkan.
- Aldatu zuredatu multzoa. Enpresen izenak horizontalki eta bertikalki gehitu ditut.
- Akzioen pisua ehunekotan gehitu dut horizontalean zein bertikalean.
- Orain, bete gelaxka hutsak. Erlazionatutako Kobariantza gelaxka hutsetan jarri dut.
- Orain, aplikatu formula hau zorroaren bariantza kalkulatzeko:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Non, 1. matrizearen biderketa egiten den D16:F16 eta D17:F19 matrizeen artean . Ondoren, 2. matrizearen biderketa 1. matrize-produktuarekin eta C17:C19 matrizeekin egiten da.
- Azkenik, sakatu ENTER Portfolioaren bariantza edukitzea.
Irakurri gehiago: Nola egin bariantza-analisia-n Excel (urrats azkarrekin)
3. Kalkulatu zorroaren bariantza SUMPRODUCT eta SUM funtzioak erabiliz
SUMPRODUCT eta konbinatzen dituen formula bat ere erabil dezakegu. SUM funtzioak Portfolioaren aldakuntza kalkulatzeko.
Urratsak :
- Jarraitu goiko prozedura bera jakiteko Aldaerak .
- Orain, hautatu gelaxka bat eta sartu formula hau:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Non, SUMPRODUCT Funtzioa C18:C20 eta D18:D20 matrizeen artean biderkatzeko aplikatzen da.
- Ondoren, sakatu. SARTU .
- Erabili Bete heldulekua Automatikoki gainerako gelaxketarako.( i. e. E21 eta amp; E22 ) .
- Sekuentzialki, aplikatu SUM Funtzioa irteeraren batuketa kalkulatzeko.
- Azkenik, sakatu ENTER .
Hau beste modu bat da nola ere kalkulatu dezakegun Portfolioaren bariantza .
Gehiago irakurri: Nola kalkulatu bariantza Excel-en taula dinamikoa erabiliz (urrats errazekin)
Praktika atala
Landu hemen esperientzia gehiago lortzeko.
Ondorioa
Artikulu honetan Portfolioaren bariantza nola kalkulatu Excel-en azaltzen saiatu naiz 3 ikuspegi adimendun azaltzen. Espero dut denek nahiko erraz ulertzea. Kontsulta gehiagorako, iruzkin ezazu behean.
