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在做生意方面，我们面临着衡量各种风险的必要性。 还需要考虑到构成投资组合的一组证券的实际收益总额是如何随时间波动的。 投资组合差异 我们将解释3个聪明的方法，包括 如何在Excel中计算投资组合差异 .
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投资组合差异计算.xlsx什么是投资组合差异？
投资组合差异 实际上是指现代投资理论中的一个统计值。 它衡量的是投资组合的实际收益与实际平均值的分散程度。 它是用 标准差 同一投资组合中的每只证券和证券之间的相关性。
投资组合差异的公式
我们可以计算出 投资组合差异 应用以下公式。
投资组合方差 = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1，2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 在哪里？
W = 投资组合权重，计算方法是将证券的美元价值除以投资组合的总美元价值。
σ^2 = 某一资产的差异
ϼ = 两种资产之间的关联性
在Excel中计算投资组合差异的3种聪明方法
1.使用常规公式计算投资组合的差异性
在这种方法中，我们只需在方程中输入数值并计算出 投资组合差异 .我们已经采取了一个 数据集 为 库存1 和 库存2 的值。 股票价值 , 标准偏差 和 相关性1 & 2 .
让我们开始计算所需的投资组合差异。
计算投资组合中的股票权重
- 选择一个要测量的单元格 库存重量 我选择了单元格 C8 在 库存1
- 输入以下公式。
=C5/(C5+D5) 这里，股票价值的 库存1 被除以股票总价值。
- 现在，按 进入 .
- 同样地，测量 股票在投资组合中的权重 为 库存2 .
在这种情况下，该公式为。
=D5/(C5+D5) 其中，股票价值的 库存2 被除以股票总价值。
- 点击 进入 按钮。
投资组合差异计算
- 应用以下公式。
=c8^2 *(c6^2) +d8^2*(d6^2)+2*c7*c8*d8*c6*d6 在哪里？
C8 = 投资组合中的股票权重
C6 = 股票的标准偏差
D8 = 股票2的投资组合权重
D6 = 股票2的标准偏差
C7 =股票1和股票2之间的关联性
- 最后，按 进入 .
因此，我们可以计算出 投资组合差异 使用常规公式。
阅读更多。 如何在Excel中计算差异(简易指南)
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2.应用MMULT函数来计算投资组合的方差
另一种相当吸引人的计算方法是 投资组合差异 是应用 MMULT功能 ...... MMULT功能 给出了两个数组的矩阵乘积的输出。
你需要收集一组投资组合回报率。 在这里，我创建了一个公司的投资组合回报率的数据集 谷歌 , 特斯拉。 和 微软 .
阶梯 :
- 像我在这里做的那样收集数据。
- 现在，去到 数据
- 选择 数据分析 .
- 选择 协方差 从 数据分析
- 新闻 认可 .
A 协方差 框会出现。
- 输入你的数据范围在 输入范围（即C5:E13）。 .
- 挑选一个单元格，让 协方差 输出（即 C15 ).
- 接下来，点击 认可 .
我们将有 共变数 在选定的单元格上。
- 修改你的数据集，我已经在水平和垂直方向上添加了公司的名称。
- 我以横向和纵向的方式添加了股票重量的百分比。
- 现在，把空的单元格填上。 我已经把相关的 协方差 在空单元格中。
- 现在，应用以下公式来计算投资组合的方差。
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) 其中，第一个矩阵乘法是在 D16:F16 和 D17:F19 然后，第2次矩阵乘以第1次矩阵乘积和第3次矩阵乘积。 C17:C19 数组。
- 最后，按 进入 以有 投资组合差异 .
阅读更多。 如何在Excel中进行差异分析（快速步骤）？
3.使用SUMPRODUCT和SUM函数计算投资组合方差
我们还可以使用一个公式，将 废物利用 和 累计 函数来计算 投资组合差异 .
阶梯 :
- 按照上述同样的程序，找出 差异 .
- 现在，选择一个单元格并输入以下公式。
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) 其中，SUMPRODUCT函数被应用于数组之间的乘法。 C18:C20 和 D18:D20 .
- 接下来，按 进入 .
- 使用 填充手柄 至 自动填表 其他细胞( i. e. E21 & E22 ) .
- 按顺序，应用 SUM功能 来计算输出的总和。
- 最后，按 进入 .
这是另一种方法，我们也可以计算出 投资组合差异 .
阅读更多。 如何使用Excel中的数据透视表计算差异（简易步骤）？
练习部分
在这里练习，以获得更多的专业知识。
总结
我试图解释以下3种聪明的方法 如何在Excel中计算投资组合差异 我希望每个人都能很容易地理解它。 如有进一步疑问，请在下面评论。
