Სარჩევი
ბიზნესის კეთების თვალსაზრისით, ჩვენ ვაწყდებით ყველა სახის რისკის გაზომვის აუცილებლობას. ასევე საჭიროა იმის გათვალისწინება, თუ როგორ მუშაობს ფაქტობრივი ანაზღაურება ფასიანი ქაღალდების კომპლექტისთვის, რომელიც პორტფელის შემადგენლობაში მერყეობს დროთა განმავლობაში. პორტფელის ვარიაცია ზუსტად იძლევა იმას, რაზეც ვსაუბრობთ. ჩვენ ვაპირებთ ავხსნათ 3 ჭკვიანური მიდგომა როგორ გამოვთვალოთ პორტფელის ვარიაციები Excel-ში .
ჩამოტვირთეთ პრაქტიკის სამუშაო წიგნი
პორტფოლიოს ვარიაციების გაანგარიშება.xlsx
რა არის პორტფელის ვარიაცია?
პორტფელის ვარიაცია ფაქტობრივად ეხება თანამედროვე საინვესტიციო თეორიის სტატისტიკურ მნიშვნელობას. ის ზომავს პორტფელის რეალური შემოსავლების დისპერსიას მისი რეალური საშუალოდან. იგი იზომება სტანდარტული გადახრის თითოეული ფასიანი ქაღალდის იმავე პორტფელში და ფასიანი ქაღალდების კორელაციის გამოყენებით.
პორტფელის ვარიაციის ფორმულა
ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ პორტფელი ვარიაცია შემდეგი ფორმულის გამოყენებით:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 სად,
W = პორტფელის წონა, რომელიც გამოითვლება ფასიანი ქაღალდის დოლარის ღირებულების გაყოფით პორტფელის მთლიანი დოლარის ღირებულებაზე
σ^2 = აქტივის ვარიაცია
ϼ = კორელაცია ორ აქტივს შორის
3 ჭკვიანი მიდგომა Excel-ში პორტფელის ვარიაციის გამოსათვლელად
1. ჩვეულებრივი ფორმულის გამოყენება პორტფელის ვარიაციის გამოსათვლელად
ამ მეთოდით, ჩვენ უბრალოდ შევიყვანთ მნიშვნელობასგანტოლება და გამოთვალეთ პორტფელის ვარიაცია . ჩვენ ავიღეთ მონაცემთა ნაკრები აქცია 1 და სტოკი 2 სტოქის ღირებულების მნიშვნელობებით , სტანდარტული გადახრა და კორელაცია 1 & amp; 2 .
დავიწყოთ პორტფელის სასურველი ვარიაციის გამოთვლა.
პორტფოლიოში მარაგის წონის გაანგარიშება
- აირჩიეთ უჯრედი გასაზომად საფონდო წონა . მე ავირჩიე უჯრედი C8 სტოკ 1-ში
- შეიტანეთ შემდეგი ფორმულა:
=C5/(C5+D5) აქ სტოკ 1 ს აქციების ღირებულება იყოფა აქციების მთლიან ღირებულებაზე.
- ახლა დააჭირეთ ENTER .
- ანალოგიურად, გაზომეთ საქონლის წონა პორტფოლიოში სტოკისთვის 2 .
ამ შემთხვევაში, ფორმულა არის:
=D5/(C5+D5) სად, სტოკ 2 ს აქციების ღირებულება იყოფა აქციების მთლიანი ღირებულებით.
- დააჭირეთ ENTER ღილაკს.
პორტფელის ვარიაციის გაანგარიშება
- გამოიყენეთ შემდეგი ფორმულა:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 სად,
C8 = პორტფელის წონა
C6 = მარაგის სტანდარტული გადახრა
D8 = საფონდო პორტფელის წონა 2
D6 = მარაგის სტანდარტული გადახრა 2
C7 = კორელაცია საფონდო 1-სა და 2-ს შორის
- ბოლოს, დააჭირეთ ENTER .
ამგვარად, ჩვენ შეგვიძლია გამოვთვალოთ პორტფოლიო Varianc e გამოყენებითჩვეულებრივი ფორმულა.
დაწვრილებით: როგორ გამოვთვალოთ ვარიაცია Excel-ში (მარტივი გზამკვლევი)
მსგავსი წაკითხვები
- როგორ გამოვთვალოთ გაერთიანებული ვარიაცია Excel-ში (მარტივი ნაბიჯებით)
- გამოთვალეთ ვარიაციის კოეფიციენტი Excel-ში (3 მეთოდი)
- როგორ გამოვთვალოთ ვარიაციის პროცენტი Excel-ში (3 მარტივი მეთოდი)
2. MMULT ფუნქციის გამოყენება პორტფელის ვარიაციის გამოსათვლელად
კიდევ ერთი საკმაოდ მომხიბლავი პორტფოლიოს ვარიაციის გამოთვლის გზა არის MMULT ფუნქციის გამოყენება. MMULT ფუნქცია იძლევა ორი მასივის მატრიცული ნამრავლის გამომავალს.
თქვენ უნდა შეაგროვოთ პორტფელის ანაზღაურების ნაკრები ინვესტიციებისთვის. აქ მე შევქმენი პორტფელის დაბრუნების მონაცემთა ნაკრები კომპანიებისთვის GOOGLE , TESLA, და Microsoft .
ნაბიჯები :
- შეაგროვეთ მონაცემები, როგორც აქ გავაკეთე.
- ახლა გადადით მონაცემებზე
- აირჩიეთ მონაცემთა ანალიზი .
- აირჩიეთ კოვარიანტობა მონაცემთა ანალიზიდან
- დააჭირეთ OK .
გაჩნდება ყუთი Covariance .
- შეიტანეთ თქვენი მონაცემთა დიაპაზონი შეყვანის დიაპაზონში (მაგ. C5:E13) .
- აირჩიეთ უჯრედი, რომ ჰქონდეს კოვარიანტული გამომავალი (ე.ი. C15 ).
- შემდეგი, დააწკაპუნეთ OK .
ჩვენ გვექნება კოვარიანტები არჩეულ უჯრედზე.
- შეცვალეთ თქვენიმონაცემთა ნაკრები. მე დავამატე კომპანიების სახელები ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად.
- მე დავამატე აქციების წონა პროცენტულად როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე ვერტიკალურად.
- ახლა შეავსეთ ცარიელი უჯრედები. მე განვათავსე დაკავშირებული კოვარიანსი ცარიელ უჯრედებში.
- ახლა გამოიყენეთ შემდეგი ფორმულა პორტფელის დისპერსიის გამოსათვლელად:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) სად, 1 მატრიცის გამრავლება ხდება D16:F16 და D17:F19 მასივებს შორის . შემდეგ, მე-2 მატრიცის გამრავლება ხდება 1-ლი მატრიცის ნამრავლით და C17:C19 მასივებით.
- ბოლოს, დააჭირეთ ENTER რომ გქონდეთ პორტფელის ვარიაცია .
წაიკითხეთ მეტი: როგორ გავაკეთოთ ვარიაციების ანალიზი Excel (სწრაფი ნაბიჯებით)
3. გამოთვალეთ პორტფელის ვარიაცია SUMPRODUCT და SUM ფუნქციების გამოყენებით
ჩვენ ასევე შეგვიძლია გამოვიყენოთ ფორმულა, რომელიც აერთიანებს SUMPRODUCT და SUM ფუნქციები, რათა გამოვთვალოთ პორტფოლიოს ვარიაცია .
ნაბიჯები :
- მიჰყევით ზემოთ მოცემულ პროცედურას, რათა გაიგოთ ვარიაციები .
- ახლა აირჩიეთ უჯრედი და შეიყვანეთ შემდეგი ფორმულა:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) სად, SUMPRODUCT ფუნქცია გამოიყენება მასივების გასამრავლებლად C18:C20 და D18:D20 .
- შემდეგი დააჭირეთ ENTER .
- გამოიყენეთ შევსების სახელური ავტომატური შევსების დანარჩენი უჯრედებისთვის( i. ე. E21 & amp; E22 ) .
- თანმიმდევრულად გამოიყენეთ SUM ფუნქცია გამომავალი ჯამის გამოსათვლელად.
- ბოლოს დააჭირეთ ENTER .
ეს არის კიდევ ერთი გზა, თუ როგორ შეგვიძლია გამოვთვალოთ პორტფელის ვარიაცია .
დაწვრილებით: როგორ გამოვთვალოთ ვარიაცია Excel-ში Pivot Table-ის გამოყენებით (მარტივი ნაბიჯებით)
პრაქტიკის განყოფილება
ივარჯიშეთ აქ შემდგომი გამოცდილებისთვის.
დასკვნა
მე შევეცადე ამ სტატიაში ავხსნა 3 ჭკვიანი მიდგომა როგორ გამოვთვალოთ პორტფელის ვარიაცია Excel-ში . ვიმედოვნებ, რომ ყველა შეძლებს ამის გაგებას საკმაოდ მარტივად. დამატებითი კითხვებისთვის, კომენტარი გააკეთეთ ქვემოთ.
