فہرست کا خانہ
کاروبار کرنے کے معاملے میں، ہمیں ہر قسم کے خطرات کی پیمائش کرنے کی ضرورت کا سامنا ہے۔ اس بات کو بھی مدنظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ حقیقی منافع کا مجموعی پورٹ فولیو بنانے والی سیکیورٹیز کے سیٹ کے لیے کس طرح کام کرتا ہے جس کے لیے وقت کے ساتھ اتار چڑھاؤ آتا ہے۔ ہم ایکسل میں پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب کیسے لگائیں پر 3 سمارٹ طریقوں کی وضاحت کرنے جارہے ہیں۔
پریکٹس ورک بک ڈاؤن لوڈ کریں
پورٹ فولیو ویریئنس کیلکولیشن.xlsx
پورٹ فولیو ویریئنس کیا ہے؟
پورٹ فولیو ویریئنس دراصل جدید سرمایہ کاری کے نظریہ کی شماریاتی قدر سے مراد ہے۔ یہ ایک پورٹ فولیو کے اصل ریٹرن کے اس کے اصل مطلب سے پھیلاؤ کی پیمائش کرتا ہے۔ اس کی پیمائش ایک ہی پورٹ فولیو میں ہر سیکیورٹی کے معیاری انحراف اور سیکیورٹیز کے باہمی تعلق سے کی جاتی ہے۔
پورٹ فولیو ویریئنس کا فارمولا
ہم پورٹ فولیو کا حساب لگا سکتے ہیں۔ تغیر مندرجہ ذیل فارمولے کا اطلاق:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 کہاں،
W = پورٹ فولیو وزن جو سیکیورٹی کی ڈالر کی قیمت کو پورٹ فولیو
σ^2 = کسی اثاثے کی تبدیلی
ϼ = ارتباط دو اثاثوں کے درمیان
ایکسل میں پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب لگانے کے لیے 3 سمارٹ اپروچز
1. پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب لگانے کے لیے روایتی فارمولے کا استعمال کرتے ہوئے
اس طریقے میں، ہم صرف اس میں ویلیو ڈالتے ہیںمساوات اور حساب لگائیں پورٹ فولیو ویریئنس ۔ ہم نے اسٹاک 1 اور اسٹاک 2 کی قدروں کے ساتھ ڈیٹا سیٹ لیا ہے۔ ، معیاری انحراف اور ارتباط 1 & 2 .
آئیے مطلوبہ پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب لگانا شروع کریں۔
پورٹ فولیو میں اسٹاک وزن کا حساب
- اسٹاک وزن کی پیمائش کرنے کے لیے سیل منتخب کریں۔ میں نے سیل C8 اسٹاک 1
- درج ذیل فارمولے کو ان پٹ میں منتخب کیا:
=C5/(C5+D5) یہاں، اسٹاک 1 کی اسٹاک ویلیو کو کل اسٹاک ویلیو سے تقسیم کیا جاتا ہے۔
- اب، دبائیں ENTER ۔
- اسی طرح، اسٹاک 2 کے لیے پورٹ فولیو میں اسٹاک ویٹ کی پیمائش کریں۔
اس صورت میں، فارمولہ یہ ہے:
=D5/(C5+D5) جہاں، اسٹاک 2 کی اسٹاک ویلیو کو تقسیم کیا گیا ہے کل اسٹاک ویلیو کے حساب سے۔
- ENTER بٹن کو دبائیں۔
پورٹ فولیو ویریئنس کیلکولیشن
- درج ذیل فارمولے کا اطلاق کریں:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 کہاں،
C8 = اسٹاک کا پورٹ فولیو وزن
C6 = اسٹاک کا معیاری انحراف
D8 = اسٹاک 2 کا پورٹ فولیو وزن
D6 = اسٹاک 2 کا معیاری انحراف
C7 = اسٹاک 1 اور اسٹاک 2 کے درمیان ارتباط
- آخر میں دبائیں ENTER ۔ 14>
- ایکسل میں پولڈ ویریئنس کا حساب کیسے لگائیں (آسان مراحل کے ساتھ) 13>
- ایکسل میں ویریئنس کے گتانک کا حساب لگائیں (3 طریقے) <13
- ایکسل میں متغیر فیصد کا حساب کیسے لگایا جائے (3 آسان طریقے)
- ڈیٹا جمع کریں جیسا کہ میں نے یہاں کیا ہے۔
- اب، ڈیٹا <13 پر جائیں
- ڈیٹا تجزیہ کو منتخب کریں۔
- ڈیٹا تجزیہ سے Covariance منتخب کریں
- دبائیں ٹھیک ہے ۔
- اپنے ڈیٹا کی حد کو ان پٹ رینج (یعنی C5:E13) میں داخل کریں۔
- Covariance آؤٹ پٹ حاصل کرنے کے لیے سیل کا انتخاب کریں (یعنی C15 )۔
- اگلا، ٹھیک ہے پر کلک کریں۔
- اپنی ترمیم کریںڈیٹاسیٹ میں نے کمپنیوں کے نام افقی اور عمودی طور پر شامل کیے ہیں۔
- میں نے افقی اور عمودی دونوں انداز میں اسٹاک کے وزن کو فیصد میں شامل کیا ہے۔
- اب، خالی سیل بھریں۔ میں نے متعلقہ Covariance خالی سیلز میں رکھ دیا ہے۔
- اب، پورٹ فولیو تغیر کا حساب لگانے کے لیے درج ذیل فارمولے کو لاگو کریں:
- آخر میں، ENTER <دبائیں 2> پورٹ فولیو ویریئنس رکھنے کے لیے۔
- اوپر سے اسی طریقہ کار پر عمل کریں متغیرات ۔
- اب، ایک سیل کو منتخب کریں اور درج ذیل فارمولے کو داخل کریں:
- اس کے بعد، دبائیں داخل کریں ۔
- بقیہ سیلز کو آٹو فل کرنے کے لیے فل ہینڈل کا استعمال کریں( i. e. E21 & E22 ) .
- ترتیب وار، آؤٹ پٹ کے خلاصے کا حساب لگانے کے لیے SUM فنکشن کا اطلاق کریں۔
- آخر میں ENTER<2 دبائیں>.
اس طرح، ہم <1 کا حساب لگا سکتے ہیں۔> پورٹ فولیو ویرینک e استعمال کرناروایتی فارمولہ۔
مزید پڑھیں: ایکسل میں تغیر کا حساب کیسے لگایا جائے (آسان گائیڈ)
اسی طرح کی ریڈنگز
2. پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب لگانے کے لیے MMULT فنکشن کا اطلاق
ایک اور کافی دلچسپ پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب لگانے کا طریقہ MMULT فنکشن کو لاگو کرنا ہے۔ MULT فنکشن دو صفوں کے میٹرکس پروڈکٹ کا آؤٹ پٹ دیتا ہے۔
آپ کو سرمایہ کاری کے لیے پورٹ فولیو ریٹرن کا ایک سیٹ جمع کرنا ہوگا۔ یہاں، میں نے GOOGLE ، TESLA، اور Microsoft کمپنیوں کے لیے پورٹ فولیو ریٹرن کا ڈیٹاسیٹ بنایا ہے۔
اقدامات :
22>
A Covariance باکس ظاہر ہوگا۔<3
24>
ہمارے پاس منتخب سیل پر Covariances
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) جہاں، پہلی میٹرکس ضرب D16:F16 اور D17:F19 صفوں کے درمیان کی جاتی ہے۔ . پھر، 2nd میٹرکس ضرب 1st میٹرکس پروڈکٹ اور C17:C19 اریوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔
29>
مزید پڑھیں: میں ویریئنس تجزیہ کیسے کریں ایکسل (فوری اقدامات کے ساتھ)
3. SUMPRODUCT اور SUM فنکشنز کا استعمال کرتے ہوئے پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب لگائیں
ہم SUMPRODUCT اور کو ملانے والا فارمولہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ SUM کا حساب لگانے کے لیے فنکشنز پورٹ فولیو ویریئنس ۔
اسٹیپس :
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) کہاں، SUMPRODUCT فنکشن C18:C20 اور D18:D20 کے درمیان ضرب لگانے کے لیے لاگو ہوتا ہے۔
یہ ایک اور طریقہ ہے جس سے ہم پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب بھی لگا سکتے ہیں۔
مزید پڑھیں: ایکسل میں پیوٹ ٹیبل کا استعمال کرتے ہوئے تغیر کا حساب کیسے لگایا جائے (آسان مراحل کے ساتھ)
پریکٹس سیکشن
مزید مہارت کے لیے یہاں مشق کریں۔
نتیجہ
میں نے اس مضمون میں ایکسل میں پورٹ فولیو ویریئنس کا حساب کیسے لگایا جائے کے 3 سمارٹ نقطہ نظر کی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب اسے آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ مزید سوالات کے لیے، نیچے تبصرہ کریں۔
