सामग्री तालिका
व्यवसाय गर्ने सन्दर्भमा, हामीले सबै प्रकारका जोखिमहरू मापन गर्ने आवश्यकताको सामना गर्छौं। यो पनि विचार गर्न आवश्यक छ कि वास्तविक प्रतिफलको कुलले पोर्टफोलियोको सेटको लागि समयको साथमा उतार चढाव कसरी काम गर्छ। पोर्टफोलियो भिन्नता हामीले के कुरा गरिरहेका छौं भन्ने कुरा दिन्छ। हामी एक्सेलमा पोर्टफोलियो भिन्नता कसरी गणना गर्ने मा ३ स्मार्ट दृष्टिकोणहरू व्याख्या गर्न जाँदैछौं।
अभ्यास कार्यपुस्तिका डाउनलोड गर्नुहोस्
पोर्टफोलियो भिन्नता गणना।xlsx
पोर्टफोलियो भिन्नता के हो?
पोर्टफोलियो भिन्नता वास्तवमा आधुनिक लगानी सिद्धान्तको सांख्यिकीय मूल्यलाई बुझाउँछ। यसले यसको वास्तविक अर्थबाट पोर्टफोलियोको वास्तविक रिटर्नको फैलावट मापन गर्दछ। यसलाई एउटै पोर्टफोलियोमा प्रत्येक सुरक्षाको मानक विचलन प्रयोग गरेर मापन गरिन्छ र प्रतिभूतिहरूको सहसम्बन्ध।
पोर्टफोलियो भिन्नताको सूत्र
हामी पोर्टफोलियो गणना गर्न सक्छौं। भिन्नता निम्न सूत्र लागू गर्दै:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 कहाँ,
W = पोर्टफोलियो वजन जुन पोर्टफोलियो
σ^2 = सम्पत्तिको भिन्नता
ϼ = सहसंबंध दुई सम्पत्तिहरू बीच
3 एक्सेलमा पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्न स्मार्ट दृष्टिकोण
1. पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्न परम्परागत सूत्र प्रयोग गर्दै
यस विधिमा, हामी केवल मान इनपुट गर्दछौं।समीकरण र गणना गर्नुहोस् पोर्टफोलियो भिन्नता । हामीले स्टक 1 र स्टक 2 स्टक मूल्यको मानहरूको लागि डेटासेट लिएका छौं। , मानक विचलन र सहसंबंध १ र; 2 ।
आवश्यक पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्न सुरु गरौं।
पोर्टफोलियोमा स्टक वजनको गणना
- स्टक वजन मापन गर्न सेल चयन गर्नुहोस्। मैले सेल C8 स्टक १
- निम्न सूत्र इनपुट गर्नुहोस्:
=C5/(C5+D5) यहाँ, स्टक 1 को स्टक मूल्यलाई कुल स्टक मूल्यले विभाजन गरिएको छ।
- अब, ENTER<थिच्नुहोस्। 2>।
- त्यसैगरी, स्टक २ को लागि पोर्टफोलियो मा स्टक वजन मापन गर्नुहोस्।<13
यस अवस्थामा, सूत्र हो:
=D5/(C5+D5) जहाँ, स्टक 2 को स्टक मूल्य विभाजित छ कुल स्टक मूल्य द्वारा।
- ENTER बटन थिच्नुहोस्।
पोर्टफोलियो भिन्नता गणना
- निम्न सूत्र लागू गर्नुहोस्:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 कहाँ,
C8 = स्टकको पोर्टफोलियो वजन
C6 = स्टकको मानक विचलन
D8 = स्टक २ को पोर्टफोलियो वजन
D6 = स्टक २ को मानक विचलन
C7 = स्टक १ र स्टक २ बीचको सम्बन्ध
<0
- अन्तमा, ENTER थिच्नुहोस्।
यसरी, हामी <1 गणना गर्न सक्छौं।> पोर्टफोलियो Varianc e प्रयोग गर्दैपरम्परागत सूत्र।
थप पढ्नुहोस्: एक्सेलमा भिन्नता कसरी गणना गर्ने (सजिलो गाइड)
समान पढाइहरू
- एक्सेलमा पोल्ड भेरियन्ट कसरी गणना गर्ने (सजिलो चरणहरूसँग)
- एक्सेलमा भिन्नताको गुणांक गणना गर्नुहोस् (३ विधिहरू) <13
- एक्सेलमा भिन्नता प्रतिशत कसरी गणना गर्ने (३ सजिलो विधिहरू)
२. पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्न MMULT प्रकार्यको अनुप्रयोग
अर्को एकदमै आकर्षक पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्ने तरिका MMULT प्रकार्य लागू गर्नु हो। MMULT प्रकार्य ले दुई एरेको म्याट्रिक्स उत्पादनको आउटपुट दिन्छ।
तपाईंले लगानीको लागि पोर्टफोलियो रिटर्नको सेट सङ्कलन गर्न आवश्यक छ। यहाँ, मैले GOOGLE , TESLA, र Microsoft कम्पनीहरूको लागि पोर्टफोलियो रिटर्नको डाटासेट सिर्जना गरेको छु।
चरणहरू :
- मैले यहाँ गरेअनुसार डाटा सङ्कलन गर्नुहोस्।
- अब, डेटा <13 मा जानुहोस्
- डेटा विश्लेषण चयन गर्नुहोस्।
- डेटा विश्लेषणबाट कोभेरियन्स छनोट गर्नुहोस्
- ठीक छ थिच्नुहोस्।
23>
A Covariance बक्स देखा पर्नेछ।<3
- आफ्नो डाटा दायरालाई इनपुट दायरा (जस्तै C5:E13) मा इनपुट गर्नुहोस्।
- कोभेरियन्स आउटपुट (अर्थात्। C15 ).
- अर्को, ठीक छ मा क्लिक गर्नुहोस्।
हामीसँग Covariances चयनित कक्षमा।
- तपाईँको परिमार्जन गर्नुहोस्डाटासेट। मैले कम्पनीको नाम तेर्सो र ठाडो रूपमा थपेको छु।
- मैले तेर्सो र ठाडो दुवै फेसनमा स्टकको तौल प्रतिशतमा थपेको छु।
- अब, खाली कक्षहरू भर्नुहोस्। मैले सम्बन्धित Covariance खाली कक्षहरूमा राखेको छु।
- अब, पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्न निम्न सूत्र लागू गर्नुहोस्:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) जहाँ, D16:F16 र D17:F19 arrays बीच पहिलो म्याट्रिक्स गुणन गरिन्छ। । त्यसपछि, दोस्रो म्याट्रिक्स गुणन पहिलो म्याट्रिक्स उत्पादन र C17:C19 एरेहरूसँग गरिन्छ।
- अन्तमा, ENTER <थिच्नुहोस्। 2> पोर्टफोलियो भिन्नता हुनको लागि।
29>
थप पढ्नुहोस्: मा भिन्नता विश्लेषण कसरी गर्ने एक्सेल (द्रुत चरणहरू सहित)
३. SUMPRODUCT र SUM प्रकार्यहरू प्रयोग गरेर पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्नुहोस्
हामी SUMPRODUCT र संयोजन गर्ने सूत्र पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। SUM गणना गर्नका लागि कार्यहरू पोर्टफोलियो भिन्नता ।
चरणहरू :
- उपरोक्त प्रक्रियाहरू पछ्याउनुहोस्। विभिन्नताहरू ।
- अब, एउटा सेल चयन गर्नुहोस् र निम्न सूत्र इनपुट गर्नुहोस्:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) कहाँ, SUMPRODUCT प्रकार्य arrays C18:C20 र D18:D20 बीचको गुणन गर्न लागू हुन्छ।
- अर्को, थिच्नुहोस्। प्रविष्ट गर्नुहोस् ।
- बाँकी कक्षहरू स्वतः भर्न फिल ह्यान्डल प्रयोग गर्नुहोस्।( i. e. E21 & E22 ) ।
- क्रमिक रूपमा, आउटपुटको योगफल गणना गर्न SUM प्रकार्य लागू गर्नुहोस्।
- अन्तमा, ENTER<2 थिच्नुहोस्।>।
यो हामीले पोर्टफोलियो भिन्नता गणना गर्न सक्ने अर्को तरिका हो।
थप पढ्नुहोस्: एक्सेलमा पिभोट टेबल प्रयोग गरेर भिन्नता कसरी गणना गर्ने (सजिलो चरणहरू सहित)
अभ्यास खण्ड
थप विशेषज्ञताको लागि यहाँ अभ्यास गर्नुहोस्।
निष्कर्ष
मैले यस लेखमा एक्सेलमा पोर्टफोलियो भिन्नता कसरी गणना गर्ने का ३ स्मार्ट दृष्टिकोणहरू व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको छु। मलाई आशा छ सबैले सजिलै बुझ्न सक्षम हुनेछन्। थप प्रश्नहरूको लागि, तल टिप्पणी गर्नुहोस्।
