مواد جي جدول
ڪاروبار ڪرڻ جي لحاظ کان، اسان سڀني قسمن جي خطرن کي ماپڻ جي ضرورت کي منهن ڏيون ٿا. اهو پڻ غور ڪرڻ جي ضرورت آهي ته حقيقي واپسي جو مجموعو سيڪيورٽيز جي هڪ سيٽ لاءِ ڪيئن ڪم ڪري ٿو هڪ پورٽ فوليو ٺاهي وقت سان گڏ ڦيرڦار. پورٽ فوليو ويريئنس جيڪو اسان ڳالهائي رهيا آهيون اهو ئي ڏئي ٿو. اسان وضاحت ڪرڻ وارا آهيون 3 سمارٽ اپروچز تي ڪيئن حساب ڪجي ايڪسل ۾ پورٽ فوليو ويريئنس .
پريڪٽس ورڪ بڪ ڊائون لوڊ ڪريو
پورٽ فوليو ويريئنس Calculation.xlsx
پورٽ فوليو ويرينس ڇا آهي؟
پورٽ فوليو ويرينس اصل ۾ جديد سيڙپڪاري جي نظريي جي شمارياتي قدر ڏانهن اشارو آهي. اهو ان جي حقيقي معني مان هڪ پورٽ فوليو جي حقيقي واپسي جي منتشر کي ماپ ڪري ٿو. اهو استعمال ڪندي ماپيو ويندو آهي معياري انحراف هر سيڪيورٽي جي ساڳئي پورٽ فوليو ۾ ۽ سيڪيورٽيز جي باهمي تعلق. ويرينس هيٺ ڏنل فارمولا لاڳو ڪندي:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 ڪٿي،
W = پورٽ فوليو وزن جيڪو هڪ سيڪيورٽي جي ڊالر جي قيمت کي پورٽ فوليو جي ڪل ڊالر جي قيمت سان ورهائڻ جي حساب سان ڪيو ويو آهي
σ^2 = هڪ اثاثن جو فرق
ϼ = لاڳاپو ٻن اثاثن جي وچ ۾
3 ايڪسل ۾ پورٽ فوليو ويرينس کي ڳڻڻ لاءِ سمارٽ اپروچ
1. پورٽ فوليو ويريئنس کي ڳڻڻ لاءِ روايتي فارمولا استعمال ڪندي
هن طريقي ۾، اسان صرف ان ۾ قيمت داخل ڪندا آهيون.مساوات ۽ حساب ڪريو پورٽ فوليو ويريئنس . اسان اسٽاڪ 1 ۽ اسٽاڪ 2 جي قدرن سان اسٽاڪ ويليو لاءِ ڊيٽا سيٽ ورتو آهي. ، معياري انحراف ۽ وابستگي 1 & 2 .
اچو ته ڳڻپ ڪرڻ شروع ڪريون مطلوب پورٽ فوليو ويريئنس.
پورٽ فوليو ۾ اسٽاڪ وزن جو حساب
- ماپڻ لاءِ سيل چونڊيو اسٽاڪ وزن . مون سيل چونڊيو C8 ان اسٽاڪ 1
- هيٺ ڏنل فارمولا داخل ڪريو:
=C5/(C5+D5) هتي، اسٽاڪ 1 جي اسٽاڪ جي قيمت ڪل اسٽاڪ جي قيمت سان ورهايل آهي.
15>
- هاڻي، پريس ڪريو ENTER .
- ساڳي طرح، ماپ ڪريو اسٽاڪ وزن پورٽ فوليو ۾ جي لاءِ اسٽاڪ 2 .
هن صورت ۾، فارمولا آهي:
=D5/(C5+D5) جتي، اسٽاڪ جي قيمت اسٽاڪ 2 ورهايل آهي ڪل اسٽاڪ جي قيمت جي حساب سان.
- دٻايو ENTER بٽن. 14>
- هيٺ ڏنل فارمولا لاڳو ڪريو: 14> 7>
- آخر ۾، دٻايو ENTER . 14>
- ڪيئن ڳڻيو وڃي پولڊ ويريئنس ان ايڪسل ۾ (آسان قدمن سان) 12> ڪلڪيوٽيو ڪوئفيشيٽ آف ويريئنس ان ايڪسل ۾ (3 طريقا)
- ڪيئن ڳڻجي ويريئنس فيصد ايڪسل ۾ حساب ڪرڻ جو طريقو پورٽ فوليو ويرينس لاڳو ڪرڻ آهي MULT فنڪشن . MULT فنڪشن ميٽرڪس پراڊڪٽ جي ٻن صفن جي پيداوار ڏئي ٿو.
توهان کي سيڙپڪاري لاءِ پورٽ فوليو واپسي جو هڪ سيٽ گڏ ڪرڻ جي ضرورت آهي. هتي، مون ڪمپنين GOOGLE ، TESLA، ۽ Microsoft لاءِ پورٽ فوليو واپسي جو هڪ ڊيٽا سيٽ ٺاهيو آهي.
Steps :
- ڊيٽا گڏ ڪريو جيئن مون هتي ڪيو آهي.
- هاڻي، وڃو ڊيٽا <13
- چونڊيو ڊيٽا اينالائسز .
- چونڊيو Covariance مان ڊيٽا اينالائسز
- دٻايو OK .
- پنهنجي ڊيٽا جي رينج ۾ داخل ڪريو انپٽ رينج (يعني C5:E13) .
- حاصل ڪرڻ لاءِ سيل چونڊيو Covariance آئوٽ (يعني. C15 ).
- اڳيون، ڪلڪ ڪريو OK .
- تبديل ڪريو پنھنجوڊيٽا سيٽ. مون ڪمپني جا نالا افقي ۽ عمودي طور شامل ڪيا آهن.
- مون افقي ۽ عمودي انداز ۾ فيصد ۾ اسٽاڪ وزن شامل ڪيو آهي.
- ھاڻي، خالي خانن کي ڀريو. مون لاڳاپيل Covariance خالي سيلن ۾ رکيا آهن.
- هاڻي، پورٽ فوليو ويرينس کي ڳڻڻ لاءِ هيٺ ڏنل فارمولا لاڳو ڪريو:
- آخر ۾، پريس ڪريو ENTER حاصل ڪرڻ لاءِ پورٽ فوليو ويريئنس .
- سڀني طريقي تي عمل ڪريو مٿي ڏنل طريقي کي ڳولڻ لاءِ تغيرات .
- هاڻي، هڪ سيل چونڊيو ۽ هيٺ ڏنل فارمولا داخل ڪريو:
- اڳيون، دٻايو داخل ڪريو .
- استعمال ڪريو Fill Handle to AutoFill باقي سيل( i. e. E21 & E22 ) .
- ترتيب وار، اپلائي ڪريو SUM فنڪشن آئوٽ پُٽ جي مجموعن کي ڳڻڻ لاءِ.
- آخر ۾، دٻايو ENTER .
پورٽ فوليو ويرينس حساب ڪتاب
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 ڪٿي،
C8 = اسٽاڪ جو پورٽ فوليو وزن
C6 = اسٽاڪ جو معياري انحراف
D8 = اسٽاڪ 2 جو پورٽ فوليو وزن
D6 = اسٽاڪ 2 جو معياري انحراف
C7 = اسٽاڪ 1 ۽ اسٽاڪ 2 وچ ۾ لاڳاپو
ان ڪري، اسان حساب ڪري سگھون ٿا پورٽ فوليو ويريانڪ e استعمال ڪنديروايتي فارمولا.
وڌيڪ پڙهو: ڪيئن حساب ڪجي ويرينس ۾ ايڪسل (آسان گائيڊ)
22>
A Covariance باڪس ظاهر ٿيندو.
24>
اسان وٽ هوندو Covariances چونڊيل سيل تي.
25>
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) جتي، پهريون ميٽرڪس ضرب D16:F16 ۽ D17:F19 صفن جي وچ ۾ ڪيو ويندو آهي. . پوء، 2nd matrix ضرب 1st matrix پيداوار ۽ C17:C19 arrays سان ڪيو ويندو آهي.
29>
وڌيڪ پڙهو: تغير جو تجزيو ڪيئن ڪجي Excel (تڪڙو قدمن سان)
3. SUMPRODUCT ۽ SUM ڪمن کي استعمال ڪندي پورٽ فوليو ويريئنس کي ڳڻيو
اسان SUMPRODUCT ۽ کي گڏ ڪري هڪ فارمولا پڻ استعمال ڪري سگهون ٿا. SUM حساب ڪرڻ جا ڪم پورٽ فوليو ويريئنس .
قدم :
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) ڪٿي، SUMPRODUCT فنڪشن لاڳو ڪيو ويندو آهي ضرب ڪرڻ لاءِ صفن جي وچ ۾ C18:C20 ۽ D18:D20 .
هي هڪ ٻيو طريقو آهي جنهن کي اسين پڻ ڳڻپ ڪري سگهون ٿا پورٽ فوليو ويرينس .
وڌيڪ پڙهو: پيوٽ ٽيبل کي ايڪسل ۾ استعمال ڪندي ويرينس ڪيئن ڳڻجي (آسان قدمن سان)
مشق سيڪشن
وڌيڪ ماهر لاءِ هتي مشق ڪريو.
نتيجو
مون هن آرٽيڪل ۾ ڪيئن حساب ڪيو پورٽ فوليو ويرينس ايڪسل ۾ جي 3 سمارٽ طريقا بيان ڪرڻ جي ڪوشش ڪئي آهي. مون کي اميد آهي ته هرڪو اهو آسانيء سان سمجهي سگهندو. وڌيڪ سوالن لاء، ھيٺ ڏنل تبصرو.
