របៀបគណនា Portfolio Variance ក្នុង Excel (3 Smart Approaches)

  • ចែករំលែកនេះ។
Hugh West

នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើអាជីវកម្ម យើងប្រឈមមុខនឹងភាពចាំបាច់ក្នុងការវាស់វែងហានិភ័យគ្រប់ប្រភេទ។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការពិចារណាអំពីរបៀបដែលការប្រមូលផលពិតប្រាកដដំណើរការសម្រាប់សំណុំនៃមូលបត្រដែលបង្កើតផលប័ត្រប្រែប្រួលតាមពេលវេលា។ Portfolio Variance ផ្តល់នូវអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយអំពី។ យើងនឹងពន្យល់វិធីសាស្រ្តឆ្លាតវៃចំនួន 3 លើ របៀបគណនា Portfolio Variance ក្នុង Excel

ទាញយក Practice Workbook

Portfolio Variance Calculation.xlsx

តើ Portfolio Variance ជាអ្វី?

វ៉ារ្យង់ផលប័ត្រ តាមពិតសំដៅទៅលើតម្លៃស្ថិតិនៃទ្រឹស្ដីវិនិយោគទំនើប។ វាវាស់ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃការត្រឡប់មកវិញពិតប្រាកដនៃផលប័ត្រពីមធ្យោបាយជាក់ស្តែងរបស់វា។ វាត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រើ គម្លាតស្តង់ដារ នៃសុវត្ថិភាពនីមួយៗនៅក្នុងផលប័ត្រដូចគ្នា និងការជាប់ទាក់ទងគ្នានៃមូលបត្រ។

រូបមន្តនៃ Portfolio Variance

យើងអាចគណនា ផលប័ត្រ វ៉ារ្យង់ ការអនុវត្តន៍រូបមន្តខាងក្រោម៖

Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2

កន្លែងណា,

W = ផលប័ត្រទម្ងន់ដែល ត្រូវបានគណនាដោយបែងចែកតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនៃសន្ដិសុខដោយតម្លៃប្រាក់ដុល្លារសរុបនៃផលប័ត្រ

σ^2 = ភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម

ϼ = Correlation រវាងទ្រព្យសកម្មពីរ

វិធីសាស្រ្តឆ្លាតវៃចំនួន 3 ដើម្បីគណនាវ៉ារ្យង់ផលប័ត្រក្នុង Excel

1.   ការប្រើរូបមន្តសាមញ្ញដើម្បីគណនាវ៉ារ្យង់ផលប័ត្រ

ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ យើងគ្រាន់តែបញ្ចូលតម្លៃនៅក្នុងសមីការ និងគណនា portfolio Variance ។ យើងបានយក សំណុំទិន្នន័យ សម្រាប់ ភាគហ៊ុន 1 និង ភាគហ៊ុន 2 ជាមួយនឹងតម្លៃនៃ តម្លៃភាគហ៊ុន , គម្លាតស្តង់ដារ និង ទំនាក់ទំនង 1 & 2 .

តោះចាប់ផ្តើមគណនា Portfolio Variance ដែលចង់បាន។

ការគណនាទម្ងន់ភាគហ៊ុនក្នុងផលប័ត្រ

  • ជ្រើសរើសក្រឡាមួយដើម្បីវាស់ ទម្ងន់ស្តុក ។ ខ្ញុំបានជ្រើសរើសក្រឡា C8 ក្នុង ស្តុក 1
  • បញ្ចូលរូបមន្តខាងក្រោម៖
=C5/(C5+D5)

នៅទីនេះ តម្លៃភាគហ៊ុននៃ ភាគហ៊ុន 1 ត្រូវបានបែងចែកដោយតម្លៃភាគហ៊ុនសរុប។

  • ឥឡូវនេះ ចុច ENTER .

  • ស្រដៀងគ្នានេះដែរ វាស់ ទម្ងន់ភាគហ៊ុនក្នុងផលប័ត្រ សម្រាប់ ភាគហ៊ុន 2

ក្នុងករណីនេះ រូបមន្តគឺ៖

=D5/(C5+D5)

នៅត្រង់ណា តម្លៃភាគហ៊ុននៃ ភាគហ៊ុន 2 ត្រូវបានបែងចែក ដោយតម្លៃភាគហ៊ុនសរុប។

  • ចុចប៊ូតុង ENTER

ការគណនាបំរែបំរួលផលប័ត្រ

  • អនុវត្តរូបមន្តខាងក្រោម៖
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6

កន្លែងណា,

C8 = ទម្ងន់ផលប័ត្រភាគហ៊ុន

C6 = គម្លាតស្តង់ដារនៃភាគហ៊ុន

D8 = Portfolio Weight of Stock 2

D6 = Standard Deviation of Stock 2

C7 = Correlation between Stock 1 and Stock 2

<0
  • ជាចុងក្រោយ ចុច ENTER

ដូច្នេះ យើងអាចគណនា ផលប័ត្រវ៉ារ្យង់ e ប្រើរូបមន្តសាមញ្ញ។

អានបន្ថែម៖ របៀបគណនាបំរែបំរួលក្នុង Excel (មគ្គុទ្ទេសក៍ងាយស្រួល)

ការអានស្រដៀងគ្នា

  • របៀបគណនាបំរែបំរួលរួមក្នុង Excel (ជាមួយជំហានងាយៗ)
  • គណនាមេគុណបំរែបំរួលក្នុង Excel (3 វិធី)
  • របៀបគណនាភាគរយបំរែបំរួលក្នុង Excel (វិធីសាស្ត្រងាយៗចំនួន 3)

2. ការប្រើប្រាស់មុខងារ MMULT ដើម្បីគណនាវ៉ារ្យង់ផលប័ត្រ

គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត វិធីគណនា Portfolio Variance គឺត្រូវអនុវត្ត មុខងារ MMULT អនុគមន៍ MMULT ផ្តល់លទ្ធផលនៃផលិតផលម៉ាទ្រីសនៃអារេពីរ។

អ្នកត្រូវប្រមូលសំណុំនៃផលប័ត្រត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការវិនិយោគ។ នៅទីនេះ ខ្ញុំបានបង្កើតសំណុំទិន្នន័យនៃផលប័ត្រត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន GOOGLE , TESLA, និង Microsoft

ជំហាន :

  • ប្រមូលទិន្នន័យដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅទីនេះ។
  • ឥឡូវនេះ សូមចូលទៅកាន់ ទិន្នន័យ <13
  • ជ្រើសរើស ការវិភាគទិន្នន័យ

  • ជ្រើសរើស Covariance ពី ការវិភាគទិន្នន័យ
  • ចុច យល់ព្រម

ប្រអប់ Covariance នឹងលេចឡើង។

  • បញ្ចូលជួរទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុង ជួរបញ្ចូល (ឧ. C5:E13)
  • ជ្រើសរើសក្រឡាមួយដើម្បីឱ្យមានលទ្ធផល Covariance (ឧ. C15 )។
  • បន្ទាប់ ចុចលើ យល់ព្រម

យើងនឹងមាន ភាពប្រែប្រួល នៅលើក្រឡាដែលបានជ្រើសរើស។

  • កែប្រែរបស់អ្នកសំណុំទិន្នន័យ ខ្ញុំបានបន្ថែមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងផ្ដេក និងបញ្ឈរ។
  • ខ្ញុំបានបន្ថែមទម្ងន់ភាគហ៊ុនជាភាគរយទាំងទម្រង់ផ្ដេក និងបញ្ឈរ។

  • ឥឡូវនេះ បំពេញក្រឡាទទេ។ ខ្ញុំបានដាក់ Covariance ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រឡាទទេ។

  • ឥឡូវនេះ សូមអនុវត្តរូបមន្តខាងក្រោមដើម្បីគណនាភាពខុសគ្នានៃផលប័ត្រ៖
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19)

កន្លែងណា ការគុណម៉ាទ្រីសទី 1 ត្រូវបានធ្វើរវាងអារេ D16:F16 និង D17:F19 . បន្ទាប់មក ការគុណម៉ាទ្រីសទី 2 ត្រូវបានធ្វើរួចជាមួយនឹងផលិតផលម៉ាទ្រីសទី 1 និង C17:C19 អារេ។

  • ជាចុងក្រោយ ចុច ENTER ដើម្បីឱ្យមាន Portfolio Variance

អានបន្ថែម៖ របៀបធ្វើការវិភាគបំរែបំរួលក្នុង Excel (ជាមួយនឹងជំហានរហ័ស)

3. គណនាភាពខុសគ្នានៃផលប័ត្រដោយប្រើអនុគមន៍ SUMPRODUCT និង SUM

យើងក៏អាចប្រើរូបមន្តដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង SUMPRODUCT និង SUM មុខងារដើម្បីគណនា Portfolio Variance

ជំហាន :

  • អនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចគ្នាពីខាងលើ ដើម្បីស្វែងយល់ពី Variances
  • ឥឡូវនេះ សូមជ្រើសរើសក្រឡាមួយ ហើយបញ្ចូលរូបមន្តខាងក្រោម៖
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20)

កន្លែងណា អនុគមន៍ SUMPRODUCT ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីគុណរវាងអារេ C18:C20 និង D18:D20

  • បន្ទាប់ ចុច ENTER

  • ប្រើ Fill Handle ដើម្បី បំពេញស្វ័យប្រវត្តិ កោសិកាដែលនៅសល់( i. e. E21 & E22 ) .

  • ជាបន្តបន្ទាប់ អនុវត្ត អនុគមន៍ SUM ដើម្បីគណនាផលបូកនៃលទ្ធផល។

  • ជាចុងក្រោយ ចុច ENTER .

នេះជាវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចគណនា Portfolio Variance

អានបន្ថែម៖ របៀបគណនាបំរែបំរួលដោយប្រើតារាង Pivot ក្នុង Excel (ជាមួយជំហានងាយៗ)

ផ្នែកអនុវត្ត

អនុវត្តនៅទីនេះសម្រាប់ជំនាញបន្ថែម។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

ខ្ញុំបានព្យាយាមពន្យល់វិធីសាស្រ្តដ៏ឆ្លាតវៃចំនួន 3 នៃ របៀបគណនា Portfolio Variance ក្នុង Excel នៅក្នុងអត្ថបទនេះ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់បានយ៉ាងងាយ។ សម្រាប់សំណួរបន្ថែម សូមបញ្ចេញមតិខាងក្រោម។

Hugh West គឺជាគ្រូបណ្តុះបណ្តាល Excel ដែលមានបទពិសោធន៍ខ្ពស់ និងជាអ្នកវិភាគដែលមានបទពិសោធន៍ជាង 10 ឆ្នាំនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ លោកបានបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្នែកគណនេយ្យ និងហិរញ្ញវត្ថុ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ផ្នែកគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្ម។ Hugh មានចំណង់ចំណូលចិត្តក្នុងការបង្រៀន ហើយបានបង្កើតវិធីសាស្រ្តបង្រៀនពិសេសមួយ ដែលងាយស្រួលធ្វើតាម និងយល់។ ចំណេះដឹងជំនាញ Excel របស់គាត់បានជួយសិស្សានុសិស្ស និងអ្នកជំនាញរាប់ពាន់នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកបង្កើនជំនាញ និងពូកែក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។ តាមរយៈប្លុករបស់គាត់ លោក Hugh ចែករំលែកចំណេះដឹងរបស់គាត់ជាមួយពិភពលោក ដោយផ្តល់ជូននូវការបង្រៀន Excel ដោយឥតគិតថ្លៃ និងការបណ្តុះបណ្តាលតាមអ៊ីនធឺណិត ដើម្បីជួយបុគ្គល និងអាជីវកម្មឈានដល់សក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ។