តារាងមាតិកា
នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការធ្វើអាជីវកម្ម យើងប្រឈមមុខនឹងភាពចាំបាច់ក្នុងការវាស់វែងហានិភ័យគ្រប់ប្រភេទ។ វាក៏ចាំបាច់ផងដែរក្នុងការពិចារណាអំពីរបៀបដែលការប្រមូលផលពិតប្រាកដដំណើរការសម្រាប់សំណុំនៃមូលបត្រដែលបង្កើតផលប័ត្រប្រែប្រួលតាមពេលវេលា។ Portfolio Variance ផ្តល់នូវអ្វីដែលយើងកំពុងនិយាយអំពី។ យើងនឹងពន្យល់វិធីសាស្រ្តឆ្លាតវៃចំនួន 3 លើ របៀបគណនា Portfolio Variance ក្នុង Excel ។
ទាញយក Practice Workbook
Portfolio Variance Calculation.xlsx
តើ Portfolio Variance ជាអ្វី?
វ៉ារ្យង់ផលប័ត្រ តាមពិតសំដៅទៅលើតម្លៃស្ថិតិនៃទ្រឹស្ដីវិនិយោគទំនើប។ វាវាស់ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃការត្រឡប់មកវិញពិតប្រាកដនៃផលប័ត្រពីមធ្យោបាយជាក់ស្តែងរបស់វា។ វាត្រូវបានវាស់វែងដោយប្រើ គម្លាតស្តង់ដារ នៃសុវត្ថិភាពនីមួយៗនៅក្នុងផលប័ត្រដូចគ្នា និងការជាប់ទាក់ទងគ្នានៃមូលបត្រ។
រូបមន្តនៃ Portfolio Variance
យើងអាចគណនា ផលប័ត្រ វ៉ារ្យង់ ការអនុវត្តន៍រូបមន្តខាងក្រោម៖
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 កន្លែងណា,
W = ផលប័ត្រទម្ងន់ដែល ត្រូវបានគណនាដោយបែងចែកតម្លៃប្រាក់ដុល្លារនៃសន្ដិសុខដោយតម្លៃប្រាក់ដុល្លារសរុបនៃផលប័ត្រ
σ^2 = ភាពប្រែប្រួលនៃទ្រព្យសកម្ម
ϼ = Correlation រវាងទ្រព្យសកម្មពីរ
វិធីសាស្រ្តឆ្លាតវៃចំនួន 3 ដើម្បីគណនាវ៉ារ្យង់ផលប័ត្រក្នុង Excel
1. ការប្រើរូបមន្តសាមញ្ញដើម្បីគណនាវ៉ារ្យង់ផលប័ត្រ
ក្នុងវិធីសាស្ត្រនេះ យើងគ្រាន់តែបញ្ចូលតម្លៃនៅក្នុងសមីការ និងគណនា portfolio Variance ។ យើងបានយក សំណុំទិន្នន័យ សម្រាប់ ភាគហ៊ុន 1 និង ភាគហ៊ុន 2 ជាមួយនឹងតម្លៃនៃ តម្លៃភាគហ៊ុន , គម្លាតស្តង់ដារ និង ទំនាក់ទំនង 1 & 2 .
តោះចាប់ផ្តើមគណនា Portfolio Variance ដែលចង់បាន។
ការគណនាទម្ងន់ភាគហ៊ុនក្នុងផលប័ត្រ
- ជ្រើសរើសក្រឡាមួយដើម្បីវាស់ ទម្ងន់ស្តុក ។ ខ្ញុំបានជ្រើសរើសក្រឡា C8 ក្នុង ស្តុក 1
- បញ្ចូលរូបមន្តខាងក្រោម៖
=C5/(C5+D5) នៅទីនេះ តម្លៃភាគហ៊ុននៃ ភាគហ៊ុន 1 ត្រូវបានបែងចែកដោយតម្លៃភាគហ៊ុនសរុប។
- ឥឡូវនេះ ចុច ENTER .
- ស្រដៀងគ្នានេះដែរ វាស់ ទម្ងន់ភាគហ៊ុនក្នុងផលប័ត្រ សម្រាប់ ភាគហ៊ុន 2 ។
ក្នុងករណីនេះ រូបមន្តគឺ៖
=D5/(C5+D5) នៅត្រង់ណា តម្លៃភាគហ៊ុននៃ ភាគហ៊ុន 2 ត្រូវបានបែងចែក ដោយតម្លៃភាគហ៊ុនសរុប។
- ចុចប៊ូតុង ENTER ។
ការគណនាបំរែបំរួលផលប័ត្រ
- អនុវត្តរូបមន្តខាងក្រោម៖
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 កន្លែងណា,
C8 = ទម្ងន់ផលប័ត្រភាគហ៊ុន
C6 = គម្លាតស្តង់ដារនៃភាគហ៊ុន
D8 = Portfolio Weight of Stock 2
D6 = Standard Deviation of Stock 2
C7 = Correlation between Stock 1 and Stock 2
<0
- ជាចុងក្រោយ ចុច ENTER ។
ដូច្នេះ យើងអាចគណនា ផលប័ត្រវ៉ារ្យង់ e ប្រើរូបមន្តសាមញ្ញ។
អានបន្ថែម៖ របៀបគណនាបំរែបំរួលក្នុង Excel (មគ្គុទ្ទេសក៍ងាយស្រួល)
ការអានស្រដៀងគ្នា
- របៀបគណនាបំរែបំរួលរួមក្នុង Excel (ជាមួយជំហានងាយៗ)
- គណនាមេគុណបំរែបំរួលក្នុង Excel (3 វិធី)
- របៀបគណនាភាគរយបំរែបំរួលក្នុង Excel (វិធីសាស្ត្រងាយៗចំនួន 3)
2. ការប្រើប្រាស់មុខងារ MMULT ដើម្បីគណនាវ៉ារ្យង់ផលប័ត្រ
គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយទៀត វិធីគណនា Portfolio Variance គឺត្រូវអនុវត្ត មុខងារ MMULT ។ អនុគមន៍ MMULT ផ្តល់លទ្ធផលនៃផលិតផលម៉ាទ្រីសនៃអារេពីរ។
អ្នកត្រូវប្រមូលសំណុំនៃផលប័ត្រត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ការវិនិយោគ។ នៅទីនេះ ខ្ញុំបានបង្កើតសំណុំទិន្នន័យនៃផលប័ត្រត្រឡប់មកវិញសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន GOOGLE , TESLA, និង Microsoft ។
ជំហាន :
- ប្រមូលទិន្នន័យដូចដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅទីនេះ។
- ឥឡូវនេះ សូមចូលទៅកាន់ ទិន្នន័យ <13
- ជ្រើសរើស ការវិភាគទិន្នន័យ ។
- ជ្រើសរើស Covariance ពី ការវិភាគទិន្នន័យ
- ចុច យល់ព្រម ។
ប្រអប់ Covariance នឹងលេចឡើង។
- បញ្ចូលជួរទិន្នន័យរបស់អ្នកក្នុង ជួរបញ្ចូល (ឧ. C5:E13) ។
- ជ្រើសរើសក្រឡាមួយដើម្បីឱ្យមានលទ្ធផល Covariance (ឧ. C15 )។
- បន្ទាប់ ចុចលើ យល់ព្រម ។
យើងនឹងមាន ភាពប្រែប្រួល នៅលើក្រឡាដែលបានជ្រើសរើស។
- កែប្រែរបស់អ្នកសំណុំទិន្នន័យ ខ្ញុំបានបន្ថែមឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងផ្ដេក និងបញ្ឈរ។
- ខ្ញុំបានបន្ថែមទម្ងន់ភាគហ៊ុនជាភាគរយទាំងទម្រង់ផ្ដេក និងបញ្ឈរ។
- ឥឡូវនេះ បំពេញក្រឡាទទេ។ ខ្ញុំបានដាក់ Covariance ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងក្រឡាទទេ។
- ឥឡូវនេះ សូមអនុវត្តរូបមន្តខាងក្រោមដើម្បីគណនាភាពខុសគ្នានៃផលប័ត្រ៖
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) កន្លែងណា ការគុណម៉ាទ្រីសទី 1 ត្រូវបានធ្វើរវាងអារេ D16:F16 និង D17:F19 . បន្ទាប់មក ការគុណម៉ាទ្រីសទី 2 ត្រូវបានធ្វើរួចជាមួយនឹងផលិតផលម៉ាទ្រីសទី 1 និង C17:C19 អារេ។
- ជាចុងក្រោយ ចុច ENTER ដើម្បីឱ្យមាន Portfolio Variance ។
អានបន្ថែម៖ របៀបធ្វើការវិភាគបំរែបំរួលក្នុង Excel (ជាមួយនឹងជំហានរហ័ស)
3. គណនាភាពខុសគ្នានៃផលប័ត្រដោយប្រើអនុគមន៍ SUMPRODUCT និង SUM
យើងក៏អាចប្រើរូបមន្តដែលរួមបញ្ចូលគ្នារវាង SUMPRODUCT និង SUM មុខងារដើម្បីគណនា Portfolio Variance ។
ជំហាន :
- អនុវត្តតាមនីតិវិធីដូចគ្នាពីខាងលើ ដើម្បីស្វែងយល់ពី Variances ។
- ឥឡូវនេះ សូមជ្រើសរើសក្រឡាមួយ ហើយបញ្ចូលរូបមន្តខាងក្រោម៖
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) កន្លែងណា អនុគមន៍ SUMPRODUCT ត្រូវបានអនុវត្តដើម្បីគុណរវាងអារេ C18:C20 និង D18:D20 ។
- បន្ទាប់ ចុច ENTER ។
- ប្រើ Fill Handle ដើម្បី បំពេញស្វ័យប្រវត្តិ កោសិកាដែលនៅសល់( i. e. E21 & E22 ) .
- ជាបន្តបន្ទាប់ អនុវត្ត អនុគមន៍ SUM ដើម្បីគណនាផលបូកនៃលទ្ធផល។
- ជាចុងក្រោយ ចុច ENTER .
នេះជាវិធីមួយទៀតដែលយើងអាចគណនា Portfolio Variance ។
អានបន្ថែម៖ របៀបគណនាបំរែបំរួលដោយប្រើតារាង Pivot ក្នុង Excel (ជាមួយជំហានងាយៗ)
ផ្នែកអនុវត្ត
អនុវត្តនៅទីនេះសម្រាប់ជំនាញបន្ថែម។
សេចក្តីសន្និដ្ឋាន
ខ្ញុំបានព្យាយាមពន្យល់វិធីសាស្រ្តដ៏ឆ្លាតវៃចំនួន 3 នៃ របៀបគណនា Portfolio Variance ក្នុង Excel នៅក្នុងអត្ថបទនេះ។ ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអាចយល់បានយ៉ាងងាយ។ សម្រាប់សំណួរបន្ថែម សូមបញ្ចេញមតិខាងក្រោម។
