Sadržaj
U pogledu poslovanja, suočavamo se s potrebom mjerenja svih vrsta rizika. Takođe je potrebno uzeti u obzir kako agregat stvarnih prinosa funkcioniše za skup hartija od vrednosti koje čine portfolio fluktuira tokom vremena. Varijanca portfelja daje upravo ono o čemu govorimo. Objasnit ćemo 3 pametna pristupa o kako izračunati varijantu portfelja u Excelu .
Preuzmite Vježbenicu
Izračun varijance portfelja.xlsx
Šta je varijansa portfelja?
Varijanca portfelja zapravo se odnosi na statističku vrijednost moderne teorije ulaganja. Mjeri disperziju stvarnih prinosa portfelja od njegove stvarne srednje vrijednosti. Mjeri se korištenjem standardne devijacije svake hartije od vrijednosti u istom portfelju i korelacije vrijednosnih papira.
Formula varijance portfelja
Možemo izračunati portfolio Varijanca primjenom sljedeće formule:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Gdje,
W = Težina portfelja koja izračunava se dijeljenjem dolarske vrijednosti vrijednosnog papira sa ukupnom vrijednošću portfelja u dolarima
σ^2 = Varijanca imovine
ϼ = Korelacija između dva sredstva
3 pametna pristupa za izračunavanje varijanse portfelja u Excelu
1. Korištenje konvencionalne formule za izračunavanje varijanse portfelja
U ovoj metodi jednostavno unosimo vrijednost ujednadžba i izračunajte Varijanca portfelja . Uzeli smo Set podataka za Akcije 1 i Akcije 2 sa vrijednostima Vrijednost dionica , Standardna devijacija i Korelacija 1 & 2 .
Počnimo računati željenu varijansu portfelja.
Izračun težine dionica u portfelju
- Odaberite ćeliju za mjerenje težine zaliha . Odabrao sam ćeliju C8 u Stock 1
- Unesite sljedeću formulu:
=C5/(C5+D5) Ovdje je vrijednost dionice Dionica 1 podijeljena s ukupnom vrijednošću zaliha.
- Sada pritisnite ENTER .
- Slično, izmjerite Težinu dionica u portfelju za Dionice 2 .
U ovom slučaju, formula je:
=D5/(C5+D5) Gdje se dijeli vrijednost dionice Akcije 2 po ukupnoj vrijednosti zaliha.
- Pritisnite dugme ENTER .
Izračun varijance portfelja
- Primijenite sljedeću formulu:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Gdje,
C8 = Težina dionica portfelja
C6 = Standardna devijacija dionica
D8 = Težina dionice portfelja 2
D6 = Standardna devijacija dionice 2
C7 = Korelacija između dionice 1 i dionice 2
- Na kraju, pritisnite ENTER .
Dakle, možemo izračunati Portfolio Varianc e koristećikonvencionalnu formulu.
Pročitajte više: Kako izračunati varijansu u Excelu (Easy Guide)
Slična očitanja
- Kako izračunati združenu varijansu u Excelu (sa jednostavnim koracima)
- Izračunati koeficijent varijanse u Excelu (3 metode)
- Kako izračunati postotak varijance u Excelu (3 laka metoda)
2. Primjena funkcije MMULT za izračunavanje varijance portfelja
Još jedna prilično fascinantna način da se izračuna Varijanca portfelja je primjena MMULT funkcije . MMULT funkcija daje izlaz matričnog proizvoda dva niza.
Morate prikupiti skup prinosa portfelja za investicije. Ovdje sam napravio skup podataka povrata portfelja za kompanije GOOGLE , TESLA, i Microsoft .
Koraci :
- Prikupite podatke kao što sam ja uradio ovdje.
- Sada idite na Podaci
- Odaberite Analiza podataka .
- Izaberite Kovarijansa iz Analize podataka
- Pritisnite OK .
Pojaviće se okvir Kovarijansa .
- Unesite svoj raspon podataka u Input Range (tj. C5:E13) .
- Odaberite ćeliju koja će imati izlaz Covarijance (tj. C15 ).
- Sljedeće kliknite na OK .
Imat ćemo Kovarijance na odabranoj ćeliji.
- Izmijenite svojuskup podataka. Dodao sam nazive kompanija horizontalno i okomito.
- Dodao sam težinu dionica u postocima i horizontalno i vertikalno.
- Sada popunite prazne ćelije. Postavio sam srodnu Kovarijansu u prazne ćelije.
- Sada primijenite sljedeću formulu za izračunavanje varijanse portfelja:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Gdje se množenje 1. matrice vrši između D16:F16 i D17:F19 nizova . Zatim se vrši množenje 2. matrice sa 1. matričnim umnoškom i nizovima C17:C19 .
- Na kraju, pritisnite ENTER da imate varijansu portfelja .
Pročitajte više: Kako napraviti analizu varijance u Excel (sa brzim koracima)
3. Izračunajte varijansu portfelja pomoću funkcija SUMPRODUCT i SUM
Također možemo koristiti formulu koja kombinira SUMPRODUCT i Funkcije SUM za izračunavanje Varijance portfelja .
Koraci :
- Slijedite istu proceduru od gore da biste saznali Varijance .
- Sada odaberite ćeliju i unesite sljedeću formulu:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Gdje, Funkcija SUMPRODUCT se primjenjuje za množenje između nizova C18:C20 i D18:D20 .
- Sljedeće pritisnite ENTER .
- Koristite Fill Handle za AutoFill ostale ćelije( i. e. E21 & E22 ) .
- Slijedom, primijenite SUM funkciju da izračunate zbroj izlaza.
- Na kraju, pritisnite ENTER .
Ovo je još jedan način na koji možemo izračunati Varijancu portfelja .
Pročitajte više: Kako izračunati varijansu koristeći zaokretnu tablicu u Excelu (sa jednostavnim koracima)
Odjeljak za vježbu
Vježbajte ovdje za daljnju stručnost.
Zaključak
Pokušao sam objasniti 3 pametna pristupa kako izračunati varijansu portfelja u Excelu u ovom članku. Nadam se da će svi to lako razumjeti. Za dodatna pitanja, komentarišite ispod.
