உள்ளடக்க அட்டவணை
வணிகம் செய்வதைப் பொறுத்தவரை, எல்லா வகையான அபாயங்களையும் அளவிட வேண்டிய அவசியத்தை நாங்கள் எதிர்கொள்கிறோம். ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ காலப்போக்கில் ஏற்ற இறக்கங்களை உருவாக்கும் பத்திரங்களின் தொகுப்பிற்கு உண்மையான வருமானத்தின் மொத்தமானது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதையும் கருத்தில் கொள்ள வேண்டும். போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு நாம் எதைப் பற்றி பேசுகிறோம் என்பதைத் துல்லியமாக வழங்குகிறது. எக்செல் இல் போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது .
பயிற்சிப் புத்தகத்தைப் பதிவிறக்கம்
போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு கணக்கீடு.xlsx
போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு என்றால் என்ன?
போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு உண்மையில் நவீன முதலீட்டு கோட்பாட்டின் புள்ளிவிவர மதிப்பைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவின் உண்மையான வருமானத்தின் உண்மையான சராசரியிலிருந்து பரவலை அளவிடுகிறது. ஒரே போர்ட்ஃபோலியோவில் உள்ள ஒவ்வொரு பாதுகாப்பின் நிலையான விலகல் மற்றும் பத்திரங்களின் தொடர்பு ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்தி இது அளவிடப்படுகிறது.
போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டின் சூத்திரம்
நாம் போர்ட்ஃபோலியோவை கணக்கிடலாம் மாறுபாடு பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 எங்கே,
W = போர்ட்ஃபோலியோ எடை ஒரு பாதுகாப்பின் டாலர் மதிப்பை போர்ட்ஃபோலியோவின் மொத்த டாலர் மதிப்பால் வகுத்து கணக்கிடப்படுகிறது
σ^2 = ஒரு சொத்தின் மாறுபாடு
ϼ = தொடர்பு இரண்டு சொத்துகளுக்கு இடையே
3 எக்செல்
இல் போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுவதற்கான ஸ்மார்ட் அணுகுமுறைகள் 1. போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுவதற்கு வழக்கமான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி
இந்த முறையில், மதிப்பை உள்ளிடுகிறோம்சமன்பாடு மற்றும் போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுங்கள். பங்கு மதிப்பு மற்றும் பங்கு மதிப்பு பங்கு 2 க்கு டேட்டாசெட் ஐ எடுத்துள்ளோம் , நிலை விலகல் மற்றும் தொடர்பு 1 & 2 .
விரும்பிய போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடத் தொடங்குவோம்.
போர்ட்ஃபோலியோவில் பங்கு எடையைக் கணக்கிடுதல்
- பங்கு எடை அளவிட ஒரு கலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும். பங்கு 1 இல் C8 கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்தேன்
- பின்வரும் சூத்திரத்தை உள்ளிடவும்:
=C5/(C5+D5) இங்கே, பங்கு 1 இன் பங்கு மதிப்பு மொத்த பங்கு மதிப்பால் வகுக்கப்படுகிறது.
- இப்போது, ENTER<ஐ அழுத்தவும் 2>.
- அதேபோல், பங்கு 2 க்கு போர்ட்ஃபோலியோவில் பங்கு எடையை அளவிடவும்.<13
இந்த வழக்கில், சூத்திரம்:
=D5/(C5+D5) இங்கு, பங்கு 2 இன் பங்கு மதிப்பு வகுக்கப்படுகிறது மொத்த பங்கு மதிப்பின் மூலம்
போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு கணக்கீடு
- பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 எங்கே,
C8 = பங்குகளின் போர்ட்ஃபோலியோ எடை
C6 = பங்குகளின் நிலையான விலகல்
D8 = பங்கு 2 இன் போர்ட்ஃபோலியோ எடை
D6 = பங்கு 2 இன் நிலையான விலகல்
C7 = பங்கு 1 மற்றும் பங்கு 2
<0
- இறுதியாக, ENTER ஐ அழுத்தவும்.
இவ்வாறு, <1ஐக் கணக்கிடலாம்> போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு இ பயன்படுத்துகிறதுவழக்கமான சூத்திரம்.
மேலும் படிக்க: எக்செல் இல் மாறுபாட்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது (எளிதான வழிகாட்டி)
இதே மாதிரியான அளவீடுகள்
- எக்செல் இல் பூல் செய்யப்பட்ட மாறுபாட்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது (எளிதான படிகளுடன்)
- எக்செல் இல் மாறுபாட்டின் குணகத்தைக் கணக்கிடுக (3 முறைகள்) <13
- எக்செல் இல் மாறுபாடு சதவீதத்தை எவ்வாறு கணக்கிடுவது (3 எளிதான முறைகள்)
2. போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுவதற்கு MMULT செயல்பாட்டின் பயன்பாடு
இன்னொரு மிகவும் கவர்ச்சிகரமானது போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டை கணக்கிடுவதற்கான வழி MMULT செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்துகிறது . MMULT செயல்பாடு இரண்டு அணிகளின் மேட்ரிக்ஸ் தயாரிப்பின் வெளியீட்டை வழங்குகிறது.
முதலீடுகளுக்கான போர்ட்ஃபோலியோ வருமானங்களின் தொகுப்பை நீங்கள் சேகரிக்க வேண்டும். இங்கே, GOOGLE , TESLA, மற்றும் Microsoft .
படிகள் :
- நான் இங்கு செய்தபடி தரவைச் சேகரிக்கவும்.
- இப்போது, தரவு <13க்குச் செல்லவும்.
- தரவு பகுப்பாய்வு என்பதைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- தரவு பகுப்பாய்விலிருந்து Covariance ஐத் தேர்ந்தெடுக்கவும்.
- சரி ஐ அழுத்தவும்.
ஒரு Covariance box தோன்றும்.<3
- உங்கள் தரவு வரம்பை உள்ளீட்டு வரம்பில் உள்ளிடவும் (அதாவது C5:E13) .
- Covariance வெளியீட்டைப் பெற ஒரு கலத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கவும் (அதாவது. C15 ).
- அடுத்து, சரி என்பதைக் கிளிக் செய்யவும்.
எங்களிடம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட கலத்தில் Covariances.
- உங்கள்தரவுத்தொகுப்பு. நிறுவனங்களின் பெயர்களை கிடைமட்டமாகவும் செங்குத்தாகவும் சேர்த்துள்ளேன்.
- கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்து முறையில் பங்கு எடையை சதவீதத்தில் சேர்த்துள்ளேன்.
- இப்போது, காலியான கலங்களை நிரப்பவும். தொடர்புடைய Covariance ஐ வெற்றுக் கலங்களில் வைத்துள்ளேன்.
3>
- இப்போது, போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிட பின்வரும் சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தவும்:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) எங்கே, 1வது அணி பெருக்கல் D16:F16 மற்றும் D17:F19 வரிசைகளுக்கு இடையே செய்யப்படுகிறது . பின்னர், 2வது அணி பெருக்கல் 1வது அணி தயாரிப்பு மற்றும் C17:C19 வரிசைகள் மூலம் செய்யப்படுகிறது.
- இறுதியாக, ENTER <ஐ அழுத்தவும் 2> போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு வேண்டும்.
3>
மேலும் படிக்க: எப்படி மாறுபாடு பகுப்பாய்வு செய்வது எக்செல் (விரைவான படிகளுடன்)
3. SUMPRODUCT மற்றும் SUM செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடலாம்
SUMPRODUCT மற்றும் ஆகியவற்றை இணைக்கும் சூத்திரத்தையும் நாங்கள் பயன்படுத்தலாம் SUM போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுவதற்கான செயல்பாடுகள் .
படிகள் :
- மேலே உள்ள அதே நடைமுறையைப் பின்பற்றவும் மாறுபாடுகள் .
- இப்போது, ஒரு கலத்தைத் தேர்ந்தெடுத்து பின்வரும் சூத்திரத்தை உள்ளிடவும்:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) எங்கே, அணிவரிசைகள் C18:C20 மற்றும் D18:D20 இடையே பெருக்க SUMPRODUCT செயல்பாடு பயன்படுத்தப்படுகிறது.
- அடுத்து, அழுத்தவும் உள் .
3>
- மீதமுள்ள கலங்களை தானியங்கு நிரப்ப Fill Handle பயன்படுத்தவும்( i. e. E21 & E22 ) .
- தொடர்ச்சியாக, வெளியீட்டின் கூட்டுத்தொகையைக் கணக்கிட SUM செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தவும் >.
இது மற்றொரு வழி போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாடு .
மேலும் படிக்க: எக்செல் இல் பிவோட் டேபிளைப் பயன்படுத்தி மாறுபாட்டை எவ்வாறு கணக்கிடுவது (எளிதான படிகளுடன்)
பயிற்சிப் பிரிவு
மேலும் நிபுணத்துவத்திற்கு இங்கே பயிற்சி செய்யவும்.
முடிவு
இந்தக் கட்டுரையில் எக்செல் ல் போர்ட்ஃபோலியோ மாறுபாட்டைக் கணக்கிடுவது எப்படி இன் 3 ஸ்மார்ட் அணுகுமுறைகளை விளக்க முயற்சித்தேன். அனைவரும் எளிதில் புரிந்து கொள்வார்கள் என்று நம்புகிறேன். மேலும் கேள்விகளுக்கு, கீழே கருத்து தெரிவிக்கவும்.
