Съдържание
От гледна точка на правенето на бизнес се сблъскваме с необходимостта да измерваме всички видове рискове. Необходимо е също така да вземем предвид как съвкупността от действителните доходи работи за набор от ценни книжа, съставляващи портфейл, се колебае във времето. Вариация на портфейла дава точно това, за което говорим. Ще обясним 3 интелигентни подхода на как да изчислим вариацията на портфейла в Excel .
Изтегляне на работна тетрадка за практика
Изчисляване на вариацията на портфейла.xlsxКакво представлява отклонението на портфейла?
Вариация на портфейла всъщност се отнася до статистическа величина от съвременната инвестиционна теория. тя измерва разсейването на действителната възвръщаемост на портфейла от действителната му средна стойност. измерва се с помощта на стандартно отклонение на всяка ценна книга в един и същ портфейл и корелацията на ценните книги.
Формула на отклонението на портфейла
Можем да изчислим Вариация на портфейла като се прилага следната формула:
Вариация на портфейла = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Къде,
W = Тегло на портфейла, което се изчислява, като се раздели стойността на ценната книга в долари на общата стойност на портфейла в долари
σ^2 = Вариация на актив
ϼ = Корелация между два актива
3 интелигентни подхода за изчисляване на вариацията на портфейла в Excel
1. Използване на конвенционална формула за изчисляване на вариацията на портфейла
При този метод просто въвеждаме стойността в уравнението и изчисляваме портфейл Отклонение .We have taken a Набор от данни за Склад 1 и Склад 2 със стойностите на Стойност на запасите , Стандартно отклонение и Корелация 1 & 2 .
Нека да започнем да изчисляваме желаната вариация на портфейла.
Изчисляване на теглото на акциите в портфейла
- Изберете клетка за измерване Тегло на запасите . Избрах клетка C8 в Склад 1
- Въведете следната формула:
=C5/(C5+D5) Тук стойността на акциите на Склад 1 се разделя на общата стойност на акциите.
- Сега натиснете ВЪВЕДЕТЕ .
- По същия начин измерете Тегло на акциите в портфейла за Склад 2 .
В този случай формулата е:
=D5/(C5+D5) Където стойността на акциите на Склад 2 се разделя на общата стойност на акциите.
- Натиснете ВЪВЕДЕТЕ бутон.
Изчисляване на отклонението на портфейла
- Приложете следната формула:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Къде,
C8 = Портфейлно тегло на акциите
C6 = Стандартно отклонение на запаса
D8 = Портфейлно тегло на запас 2
D6 = стандартно отклонение на запас 2
C7 = Корелация между запас 1 и запас 2
- Накрая натиснете ВЪВЕДЕТЕ .
Така можем да изчислим Вариация на портфейла като се използва конвенционалната формула.
Прочетете още: Как да изчислим отклонението в Excel (лесно ръководство)
Подобни четива
- Как да изчислим обединената вариация в Excel (с лесни стъпки)
- Изчисляване на коефициента на вариация в Excel (3 метода)
- Как да изчислим процента на отклонението в Excel (3 лесни метода)
2. прилагане на функцията MMULT за изчисляване на вариацията на портфейла
Друг доста интересен начин за изчисляване Вариация на портфейла е да приложите Функция MMULT . Функция MMULT дава резултата от матричното произведение на два масива.
Трябва да съберете набор от данни за възвръщаемостта на портфейлите на инвестициите. Тук създадох набор от данни за възвръщаемостта на портфейлите на компаниите GOOGLE , TESLA, и Microsoft .
Стъпки :
- Съберете данните, както направих тук.
- Сега отидете в Данни
- Изберете Анализ на данните .
- Изберете Ковариация от Анализ на данните
- Натиснете OK .
A Ковариация ще се появи поле.
- Въведете диапазона от данни в Обхват на въвеждане (т.е. C5:E13) .
- Изберете клетка, в която да Ковариация изход (т.е. C15 ).
- След това щракнете върху OK .
Ще имаме Ковариации върху избраната клетка.
- Променете набора си от данни. Добавих имената на компаниите по хоризонтала и вертикала.
- Добавих теглото на акциите в проценти както по хоризонтала, така и по вертикала.
- Сега попълнете празните клетки. Ковариация в празните клетки.
- Сега приложете следната формула, за да изчислите дисперсията на портфейла:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Където се извършва първо матрично умножение между D16:F16 и D17:F19 След това се извършва второ матрично умножение с първото матрично произведение и C17:C19 масиви.
- Накрая натиснете ВЪВЕДЕТЕ да имате Вариация на портфейла .
Прочетете още: Как да направим анализ на отклоненията в Excel (с бързи стъпки)
3. Изчисляване на вариацията на портфейла с помощта на функциите SUMPRODUCT и SUM
Можем също така да използваме формула, комбинираща SUMPRODUCT и SUM функции за изчисляване на Вариация на портфейла .
Стъпки :
- Следвайте същата процедура от горната точка, за да откриете Вариации .
- Сега изберете клетка и въведете следната формула:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Когато функцията SUMPRODUCT се прилага за умножаване на масивите C18:C20 и D18:D20 .
- След това натиснете ВЪВЕДЕТЕ .
- Използвайте Дръжка за пълнене към Автоматично попълване останалите клетки ( i. e. E21 & E22 ) .
- Прилагайте последователно Функция SUM за изчисляване на сумата на изхода.
- Накрая натиснете ВЪВЕДЕТЕ .
Това е друг начин, по който можем да изчислим Вариация на портфейла .
Прочетете още: Как да изчислим вариацията, като използваме Pivot таблица в Excel (с лесни стъпки)
Практически раздел
Практикувайте тук за допълнителна експертиза.
Заключение
Опитах се да обясня 3 интелигентни подхода на как да изчислим вариацията на портфейла в Excel в тази статия. Надявам се, че всеки ще може да я разбере съвсем лесно. За допълнителни въпроси коментирайте по-долу.
