Оглавление
В процессе ведения бизнеса мы сталкиваемся с необходимостью измерять всевозможные риски. Также необходимо учитывать, как со временем колеблется совокупность фактических доходов по набору ценных бумаг, составляющих портфель. Отклонение портфеля дает именно то, о чем мы говорим. Мы собираемся объяснить 3 умных подхода на как рассчитать дисперсию портфеля в Excel .
Скачать Практическое пособие
Расчет дисперсии портфеля.xlsxЧто такое дисперсия портфеля?
Отклонение портфеля на самом деле относится к статистической величине современной инвестиционной теории. Она измеряет дисперсию фактической доходности портфеля от его фактического среднего значения. Она измеряется с помощью стандартное отклонение каждой ценной бумаги в одном портфеле и корреляция ценных бумаг.
Формула дисперсии портфеля
Мы можем рассчитать Отклонение портфеля применяя следующую формулу:
Дисперсия портфеля = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Где,
W = Вес портфеля, который рассчитывается путем деления долларовой стоимости ценной бумаги на общую долларовую стоимость портфеля
σ^2 = Вариация актива
ϼ = Корреляция между двумя активами
3 разумных подхода к расчету дисперсии портфеля в Excel
1. использование традиционной формулы для расчета дисперсии портфеля
В этом методе мы просто вводим значение в уравнение и вычисляем Портфельная дисперсия .Мы взяли Набор данных для Запас 1 и Акции 2 со значениями Стоимость акций , Стандартное отклонение и Корреляция 1 & 2 .
Приступим к расчету желаемой дисперсии портфеля.
Расчет веса акций в портфеле
- Выберите ячейку для измерения Вес запаса Я выбрал ячейку C8 в Запас 1
- Введите следующую формулу:
=C5/(C5+D5) Здесь стоимость акций Запас 1 делится на общую стоимость акций.
- Теперь нажмите ENTER .
- Аналогично, измерьте Вес акций в портфеле для Акции 2 .
В этом случае формула выглядит следующим образом:
=D5/(C5+D5) Где, стоимость акций Акции 2 делится на общую стоимость акций.
- Нажмите кнопку ENTER кнопка.
Расчет дисперсии портфеля
- Примените следующую формулу:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Где,
C8 = Вес портфеля акций
C6 = Стандартное отклонение запаса
D8 = Вес портфеля акций 2
D6 = Стандартное отклонение запаса 2
C7 = Корреляция между акциями 1 и 2
- Наконец, нажмите ENTER .
Таким образом, мы можем рассчитать Отклонение портфеля по обычной формуле.
Читать далее: Как рассчитать разброс в Excel (простое руководство)
Похожие чтения
- Как рассчитать объединенную дисперсию в Excel (с помощью простых шагов)
- Вычислите коэффициент вариации в Excel (3 метода)
- Как рассчитать процент отклонений в Excel (3 простых способа)
2. Применение функции MMULT для расчета дисперсии портфеля
Еще один довольно увлекательный способ вычисления Отклонение портфеля это применить Функция MMULT . Функция MMULT выдает результат матричного произведения двух массивов.
Вам нужно собрать набор портфельных доходностей для инвестиций. Здесь я создал набор данных портфельных доходностей для компаний GOOGLE , ТЕСЛА, и Microsoft .
Шаги :
- Соберите данные, как я это сделал здесь.
- Теперь перейдите к Данные
- Выберите Анализ данных .
- Выберите Ковариация из Анализ данных
- Нажмите OK .
A Ковариация появится окно.
- Введите диапазон данных в поле Входной диапазон (т.е. C5:E13) .
- Выберите ячейку, чтобы Ковариация выход (т.е. C15 ).
- Далее нажмите на OK .
У нас будет Ковариации на выбранной ячейке.
- Измените набор данных. Я добавил названия компаний по горизонтали и вертикали.
- Я добавил вес акций в процентах как по горизонтали, так и по вертикали.
- Теперь заполните пустые ячейки. Я разместил связанные ячейки Ковариация в пустых ячейках.
- Теперь примените следующую формулу для расчета дисперсии портфеля:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Где, первое матричное умножение выполняется между D16:F16 и D17:F19 массивов. Затем выполняется второе матричное умножение с произведением первой матрицы и C17:C19 массивы.
- Наконец, нажмите ENTER иметь Отклонение портфеля .
Читать далее: Как сделать анализ отклонений в Excel (с быстрыми шагами)
3. Расчет дисперсии портфеля с помощью функций SUMPRODUCT и SUM
Мы также можем использовать формулу, объединяющую SUMPRODUCT и SUM функции для вычисления Отклонение портфеля .
Шаги :
- Выполните ту же процедуру, что и выше, чтобы узнать Отклонения .
- Теперь выделите ячейку и введите следующую формулу:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Где для перемножения между массивами применяется функция SUMPRODUCT C18:C20 и D18:D20 .
- Далее нажмите ENTER .
- Используйте Наполнительная рукоятка на Автозаполнение остальные ячейки ( i. e. E21 & E22 ) .
- Последовательно нанесите Функция SUM для вычисления суммарного выхода.
- Наконец, нажмите ENTER .
Это еще один способ, с помощью которого мы также можем рассчитать Отклонение портфеля .
Читать далее: Как рассчитать дисперсию с помощью таблицы Pivot Table в Excel (с простыми шагами)
Практическая секция
Практика здесь для дальнейшей экспертизы.
Заключение
Я попытался объяснить 3 разумных подхода как рассчитать дисперсию портфеля в Excel в этой статье. я надеюсь, что каждый сможет понять ее достаточно легко. для дальнейших вопросов, комментируйте ниже.
