Obsah
Z hlediska podnikání se setkáváme s nutností měřit všechny druhy rizik. Je také potřeba vzít v úvahu, jak agregát skutečných výnosů funguje pro soubor cenných papírů tvořících portfolio, které v čase kolísají. Odchylka portfolia přesně to, o čem mluvíme. Vysvětlíme vám 3 chytré přístupy na. jak vypočítat odchylku portfolia v aplikaci Excel .
Stáhnout cvičebnici
Výpočet rozptylu portfolia.xlsxCo je odchylka portfolia?
Odchylka portfolia Ve skutečnosti se jedná o statistickou hodnotu moderní investiční teorie. Měří rozptyl skutečných výnosů portfolia od jeho skutečného průměru. Měří se pomocí koeficientu směrodatná odchylka každého cenného papíru ve stejném portfoliu a korelace cenných papírů.
Vzorec rozptylu portfolia
Můžeme vypočítat Odchylka portfolia podle následujícího vzorce:
Rozptyl portfolia = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Kde,
W = váha portfolia, která se vypočítá vydělením dolarové hodnoty cenného papíru celkovou dolarovou hodnotou portfolia.
σ^2 = Odchylka aktiva
ϼ = Korelace mezi dvěma aktivy
3 chytré přístupy k výpočtu rozptylu portfolia v aplikaci Excel
1. Použití konvenčního vzorce pro výpočet rozptylu portfolia
Při této metodě jednoduše zadáme hodnotu do rovnice a vypočítáme. Odchylka portfolia .We have taken a Datová sada pro Zásoba 1 a Zásoba 2 s hodnotami Hodnota zásob , Směrodatná odchylka a Korelace 1 & 2 .
Začněme s výpočtem požadované odchylky portfolia.
Výpočet váhy akcií v portfoliu
- Vyberte buňku, kterou chcete měřit Hmotnost zásob . Vybral jsem buňku C8 na adrese Zásoba 1
- Zadejte následující vzorec:
=C5/(C5+D5) Zde je hodnota zásob Zásoba 1 se vydělí celkovou hodnotou zásob.
- Nyní stiskněte ENTER .
- Podobně změřte Váha akcií v portfoliu pro Zásoba 2 .
V tomto případě je vzorec následující:
=D5/(C5+D5) Kde je hodnota zásob Zásoba 2 se vydělí celkovou hodnotou zásob.
- Stiskněte tlačítko ENTER tlačítko.
Výpočet odchylky portfolia
- Použijte následující vzorec:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Kde,
C8 = váha portfolia akcií
C6 = Směrodatná odchylka zásob
D8 = váha portfolia zásoby 2
D6 = Směrodatná odchylka zásoby 2
C7 = korelace mezi zásobou 1 a zásobou 2
- Nakonec stiskněte ENTER .
Můžeme tedy vypočítat Odchylka portfolia podle běžného vzorce.
Přečtěte si více: Jak vypočítat odchylku v aplikaci Excel (snadný návod)
Podobná čtení
- Výpočet sdružené odchylky v aplikaci Excel (ve snadných krocích)
- Výpočet variačního koeficientu v aplikaci Excel (3 metody)
- Jak vypočítat procento odchylky v aplikaci Excel (3 snadné metody)
2. Použití funkce MMULT pro výpočet rozptylu portfolia
Další fascinující způsob výpočtu Odchylka portfolia je použít Funkce MMULT . Funkce MMULT poskytuje výstup maticového součinu dvou polí.
Potřebujete shromáždit soubor výnosů portfolia pro investice. Zde jsem vytvořil soubor dat výnosů portfolia pro společnosti. GOOGLE , TESLA, a Microsoft .
Kroky :
- Shromážděte údaje, jak jsem to udělal já.
- Nyní přejděte na Data
- Vyberte Analýza dat .
- Vyberte si Kovariance z Analýza dat
- Tisk OK .
A Kovariance zobrazí se pole .
- Zadejte rozsah dat do pole Vstupní rozsah (tj. C5:E13) .
- Vyberte buňku, ve které se Kovariance výstup (tj. C15 ).
- Dále klikněte na OK .
Budeme mít Kovariance na vybrané buňce.
- Upravte svůj datový soubor. Přidala jsem názvy společností vodorovně a svisle.
- Přidala jsem hmotnost zásob v procentech ve vodorovném i svislém směru.
- Nyní vyplňte prázdné buňky. Umístil jsem související Kovariance v prázdných buňkách.
- Nyní použijte následující vzorec pro výpočet rozptylu portfolia:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) kde se 1. násobení matic provádí mezi D16:F16 a D17:F19 Následně se provede násobení 2. matice součinem 1. matice a 2. matice. C17:C19 pole.
- Nakonec stiskněte ENTER mít Odchylka portfolia .
Přečtěte si více: Jak provést analýzu odchylek v aplikaci Excel (v rychlých krocích)
3. Výpočet rozptylu portfolia pomocí funkcí SUMPRODUCT a SUM
Můžeme také použít vzorec kombinující SUMPRODUCT a SUM funkce pro výpočet Odchylka portfolia .
Kroky :
- Stejným postupem jako výše zjistíte. Odchylky .
- Nyní vyberte buňku a zadejte následující vzorec:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) kde se k násobení polí použije funkce SUMPRODUCT. C18:C20 a D18:D20 .
- Poté stiskněte tlačítko ENTER .
- Použijte Plnicí rukojeť na Automatické vyplňování ostatní buňky ( i. e. E21 & amp; E22 ) .
- Postupně použijte Funkce SUM pro výpočet součtu výstupu.
- Nakonec stiskněte ENTER .
To je další způsob, jak můžeme také vypočítat Odchylka portfolia .
Přečtěte si více: Jak vypočítat odchylku pomocí tabulky Pivot v aplikaci Excel (ve snadných krocích)
Praktická část
Další odborné znalosti získáte zde.
Závěr
Pokusil jsem se vysvětlit 3 chytré přístupy jak vypočítat odchylku portfolia v aplikaci Excel Doufám, že to každý snadno pochopí. V případě dalších dotazů se vyjádřete níže.
