ਵਿਸ਼ਾ - ਸੂਚੀ
ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਾਰੇ 3 ਸਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਰਕਬੁੱਕ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਅੰਸ ਕੈਲਕੁਲੇਸ਼ਨ.xlsx
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀ ਹੈ?
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਪਰਿਵਰਤਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੇ ਅਸਲ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਮਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਸੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ
ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੇਰੀਅੰਸ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 ਕਿੱਥੇ,
W = ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਭਾਰ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਡਾਲਰ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ
σ^2 = ਕਿਸੇ ਸੰਪੱਤੀ ਦੇ ਅੰਤਰ
ϼ = ਸਹਿਸਬੰਧ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ
ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ 3 ਸਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚ
1. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂਸਮੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਕਰੋ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ । ਅਸੀਂ ਸਟਾਕ 1 ਅਤੇ ਸਟਾਕ 2 ਲਈ ਸਟਾਕ ਵੈਲਯੂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡੇਟਾਸੈੱਟ ਲਿਆ ਹੈ। , ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧ 1 & 2 .
ਆਓ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਜ਼ਨ ਦੀ ਗਣਨਾ
- ਸਟਾਕ ਭਾਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਚੁਣੋ। ਮੈਂ ਸਟਾਕ 1
- ਵਿੱਚ ਸੈੱਲ C8 ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕੀਤਾ:
=C5/(C5+D5) ਇੱਥੇ, ਸਟਾਕ 1 ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਹੁਣ, ENTER<ਦਬਾਓ। 2>.
- ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਟਾਕ 2 ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਵਜ਼ਨ ਮਾਪੋ।
ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ:
=D5/(C5+D5) ਜਿੱਥੇ, ਸਟਾਕ 2 ਦਾ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਸਟਾਕ ਮੁੱਲ ਦੁਆਰਾ।
- ENTER ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਅੰਸ ਗਣਨਾ
- ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 ਕਿੱਥੇ,
C8 = ਸਟਾਕ ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਭਾਰ
C6 = ਸਟਾਕ ਦਾ ਮਿਆਰੀ ਵਿਵਹਾਰ
D8 = ਸਟਾਕ 2 ਦਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਭਾਰ
D6 = ਸਟਾਕ 2 ਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਡਿਵੀਏਸ਼ਨ
C7 = ਸਟਾਕ 1 ਅਤੇ ਸਟਾਕ 2 ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧ
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ENTER ਦਬਾਓ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ <1 ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।> ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਐਂਕ e ਵਰਤਣਾਰਵਾਇਤੀ ਫਾਰਮੂਲਾ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸਲ (ਆਸਾਨ ਗਾਈਡ) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
ਸਮਾਨ ਰੀਡਿੰਗ
- ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪੂਲਡ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ (ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ)
- ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ (3 ਢੰਗ) <13
- ਐਕਸਲ (3 ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ) ਵਿੱਚ ਵੇਰੀਅੰਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ
2. ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ MMULT ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਐਂਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ MULT ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। MULT ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੋ ਐਰੇ ਦੇ ਮੈਟਰਿਕਸ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਮੈਂ GOOGLE , TESLA, ਅਤੇ Microsoft ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਰਿਟਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੇਟਾਸੈਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕਦਮ :
- ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।
- ਹੁਣ, ਡੇਟਾ <13 'ਤੇ ਜਾਓ>
- ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ।
- ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਚੁਣੋ
- ਠੀਕ ਹੈ ਦਬਾਓ।
A ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਬਾਕਸ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।
- ਆਪਣੀ ਡੇਟਾ ਰੇਂਜ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਰੇਂਜ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ C5:E13) ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ।
- ਕੋਵੇਰੀਅੰਸ ਆਉਟਪੁੱਟ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ) ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਚੁਣੋ। C15 ).
- ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੈੱਲ 'ਤੇ ਸਹਿ-ਵਿਰੋਧ ।
25>
- ਆਪਣਾ ਸੋਧਡਾਟਾਸੈੱਟ। ਮੈਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂ ਲੇਟਵੇਂ ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
- ਮੈਂ ਲੇਟਵੇਂ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਸਟਾਕ ਦਾ ਭਾਰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ।
- ਹੁਣ, ਖਾਲੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਮੈਂ ਸੰਬੰਧਿਤ Covariance ਖਾਲੀ ਸੈੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
- ਹੁਣ, ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) ਜਿੱਥੇ, ਪਹਿਲੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਗੁਣਾ D16:F16 ਅਤੇ D17:F19 ਐਰੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। . ਫਿਰ, 2nd ਮੈਟਰਿਕਸ ਗੁਣਾ 1st ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਉਤਪਾਦ ਅਤੇ C17:C19 ਐਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ENTER <ਦਬਾਓ। 2> ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਐਂਸ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ।
29>
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਐਕਸਲ (ਤੁਰੰਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)
3. SUMPRODUCT ਅਤੇ SUM ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰੋ
ਅਸੀਂ SUMPRODUCT ਅਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ SUM ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ।
ਪੜਾਅ :
- ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰੋਕਤ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵਿਧੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ।
- ਹੁਣ, ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਚੁਣੋ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਇਨਪੁਟ ਕਰੋ:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) ਕਿੱਥੇ, SUMPRODUCT ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਰੇ C18:C20 ਅਤੇ D18:D20 ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਅੱਗੇ, ਦਬਾਓ ਐਂਟਰ ।
- ਬਾਕੀ ਸੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਟੋਫਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫਿਲ ਹੈਂਡਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ( i. e. E21 & E22 ) ।
- ਕ੍ਰਮਵਾਰ, ਆਉਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਾਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ SUM ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰੋ।
- ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ENTER<2 ਦਬਾਓ।>.
ਇਹ ਇਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਵੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪਿਵੋਟ ਟੇਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ (ਆਸਾਨ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)
ਅਭਿਆਸ ਸੈਕਸ਼ਨ
ਹੋਰ ਮੁਹਾਰਤ ਲਈ ਇੱਥੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ।
ਸਿੱਟਾ
ਮੈਂ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਵਿੱਚ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਵੇਰੀਅੰਸ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਦੀਆਂ 3 ਸਮਾਰਟ ਪਹੁੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ।
