Efnisyfirlit
Hvað varðar viðskipti stöndum við frammi fyrir nauðsyn þess að mæla alls kyns áhættu. Það er líka nauðsynlegt að taka tillit til þess hvernig samanlagður raunverulegur ávöxtun virkar fyrir safn verðbréfa sem mynda eignasafn sveiflast með tímanum. Portfolio Variance gefur nákvæmlega það sem við erum að tala um. Við ætlum að útskýra 3 snjallar nálganir um hvernig á að reikna út safnafbrigði í Excel .
Sækja æfingabók
Útreikningur eignasafnsfrávika.xlsx
Hvað er safnafbrigði?
Frávik eignasafns vísar í raun til tölfræðilegs gildis nútíma fjárfestingarkenninga. Það mælir dreifingu raunverulegrar ávöxtunar eignasafns frá raunverulegu meðaltali þess. Það er mælt með staðalfráviki hvers verðbréfs í sama eignasafni og fylgni verðbréfanna.
Formúla verðbréfasafns
Við getum reiknað út Portfolio Frávik með því að beita eftirfarandi formúlu:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Hvar,
W = Þyngd eignasafns sem er reiknað með því að deila dollaravirði verðbréfs með heildardollarvirði eignasafnsins
σ^2 = Frávik eignar
ϼ = Fylgni á milli tveggja eigna
3 snjallar aðferðir til að reikna út safnfrávik í Excel
1. Notkun hefðbundinnar formúlu til að reikna út eignasafnsfrávik
Í þessari aðferð færum við einfaldlega gildið inn íjöfnu og reiknaðu portfolio Variance . Við höfum tekið gagnasafn fyrir Stock 1 og Stock 2 með gildunum Stock Value , Staðalfrávik og Fylgni 1 & 2 .
Við skulum byrja að reikna út æskilegt safnafbrigði.
Útreikningur á þyngd hlutabréfa í eignasafni
- Veldu reit til að mæla Böruþyngd . Ég valdi reit C8 í Störf 1
- Sláðu inn eftirfarandi formúlu:
=C5/(C5+D5) Hér er hlutabréfaverðmæti Hlutabréfa 1 deilt með heildarverðmæti hlutabréfa.
- Ýttu nú á ENTER .
- Mældu á sama hátt Hlutabréfaþyngd í Portfolio fyrir Hlutabréf 2 .
Í þessu tilviki er formúlan:
=D5/(C5+D5) Hvar er hlutabréfaverðmæti Hlutabréfa 2 deilt með heildarverðmæti hlutabréfa.
- Ýttu á ENTER hnappinn.
Útreikningur eignasafnsfrávika
- Beittið eftirfarandi formúlu:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Hvar,
C8 = Vægt eignasafns
C6 = Staðalfrávik hlutabréfa
D8 = Vægt eignasafns 2
D6 = staðalfrávik hlutabréfa 2
C7 = Fylgni milli hlutabréfa 1 og hlutabréfa 2
- Ýttu að lokum á ENTER .
Þannig getum við reiknað út Portfolio Varianc e að notahefðbundnu formúlunni.
Lesa meira: Hvernig á að reikna út frávik í Excel (auðveld leiðarvísir)
Svipuð lestur
- Hvernig á að reikna út sameinað dreifni í Excel (með auðveldum skrefum)
- Reikna út fráviksstuðul í Excel (3 aðferðir)
- Hvernig á að reikna út frávikshlutfall í Excel (3 auðveldar aðferðir)
2. Notkun MMULT aðgerða til að reikna út eignasafnsfrávik
Annað alveg heillandi leið til að reikna út Frávik eignasafns er að nota MMULT aðgerðina . MMULT aðgerðin gefur út framleiðslu fylkisafurðar tveggja fylkinga.
Þú þarft að safna safni af ávöxtun eignasafns fyrir fjárfestingarnar. Hér hef ég búið til gagnasafn með ávöxtun eignasafns fyrir fyrirtækin GOOGLE , TESLA, og Microsoft .
Skref :
- Safnaðu gögnunum eins og ég hef gert hér.
- Farðu nú í Gögn
- Veldu Gagnagreining .
- Veldu Sambreytni úr Gagnagreiningu
- Ýttu á OK .
A Sambreytni kassi mun birtast.
- Sláðu inn gagnasviðið þitt á inntakssviðinu (þ.e. C5:E13) .
- Veldu reit til að hafa Sambreytni úttakið (þ.e. C15 ).
- Smelltu næst á OK .
Við munum hafa OK . 1>Sambreytni á völdum reit.
- Breyttugagnasafn. Ég hef bætt nöfnum fyrirtækisins við lárétt og lóðrétt.
- Ég hef bætt við þyngd hlutabréfa í prósentum bæði lárétt og lóðrétt.
- Nú, fylltu upp í tómu hólfin. Ég hef sett tengda Covariance í tómu reitina.
- Nú skaltu nota eftirfarandi formúlu til að reikna út safnfrávikið:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Þar sem 1. fylkisföldun er gerð á milli D16:F16 og D17:F19 fylki . Síðan er 2. fylkismargföldun gerð með 1. fylkisafurð og C17:C19 fylki.
- Ýttu að lokum á ENTER að hafa Portfolio Variance .
Lesa meira: Hvernig á að gera fráviksgreiningu í Excel (með hraðskrefum)
3. Reiknið út safnfrávik með því að nota SUMPRODUCT og SUM aðgerðir
Við getum líka notað formúlu sem sameinar SUMPRODUCT og SUM aðgerðir til að reikna út safnafbrigði .
Skref :
- Fylgdu sömu aðferð að ofan til að finna út Frávik .
- Veldu nú reit og sláðu inn eftirfarandi formúlu:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Hvar, SUMPRODUCT Fall er notað til að margfalda á milli fylkanna C18:C20 og D18:D20 .
- Næst, ýttu á ENTER .
- Notaðu Fill Handle til að AutoFill hvíldarfrumurnar( i. e. E21 & E22 ) .
- Notaðu SUM aðgerðina í röð til að reikna út samantekt úttaksins.
- Ýttu að lokum á ENTER .
Þetta er önnur leið til þess hvernig við getum líka reiknað út Portfolio Variance .
Lesa meira: Hvernig á að reikna út frávik með því að nota snúningstöflu í Excel (með einföldum skrefum)
Æfingahluti
Æfðu þig hér til að fá frekari sérfræðiþekkingu.
Niðurstaða
Ég hef reynt að útskýra 3 snjallar aðferðir við hvernig á að reikna út Portfolio Variance í Excel í þessari grein. Ég vona að allir eigi auðvelt með að skilja það. Fyrir frekari fyrirspurnir, skrifaðu athugasemd hér að neðan.
