Talaan ng nilalaman
Sa mga tuntunin ng pagnenegosyo, nahaharap tayo sa pangangailangang sukatin ang lahat ng uri ng panganib. Kinakailangan din na isaalang-alang kung paano gumagana ang pinagsama-samang mga aktwal na pagbabalik para sa isang hanay ng mga mahalagang papel na bumubuo sa isang portfolio ay nagbabago-bago sa paglipas ng panahon. Portfolio Variance nagbibigay ng eksakto kung ano ang pinag-uusapan natin. Ipapaliwanag namin ang 3 matalinong diskarte sa paano kalkulahin ang Portfolio Variance sa Excel .
I-download ang Practice Workbook
Portfolio Variance Calculation.xlsx
Ano ang Portfolio Variance?
Portfolio Variance talagang tumutukoy sa isang istatistikal na halaga ng modernong teorya ng pamumuhunan. Sinusukat nito ang pagpapakalat ng mga aktwal na pagbabalik ng isang portfolio mula sa aktwal na mean nito. Sinusukat ito gamit ang standard deviation ng bawat seguridad sa parehong portfolio at ugnayan ng mga securities.
Formula ng Portfolio Variance
Maaari naming kalkulahin ang Portfolio Variance paglalapat ng sumusunod na formula:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Saan,
W = Portfolio Weight na ay kinakalkula na hinahati ang halaga ng dolyar ng isang seguridad sa kabuuang halaga ng dolyar ng portfolio
σ^2 = Pagkakaiba-iba ng isang asset
ϼ = Kaugnayan sa pagitan ng dalawang asset
3 Matalinong Diskarte para Kalkulahin ang Portfolio Variance sa Excel
1. Paggamit ng Conventional Formula para Kalkulahin ang Portfolio Variance
Sa paraang ito, inilalagay lang namin ang value saequation at kalkulahin ang Portfolio Variance . Kumuha kami ng Dataset para sa Stock 1 at Stock 2 na may mga value ng Stock Value , Karaniwang Paglihis at Kaugnayan 1 & 2 .
Simulan nating kalkulahin ang gustong Portfolio Variance.
Pagkalkula ng Stock Weight sa Portfolio
- Pumili ng cell na susukatin Timbang ng stock . Pinili ko ang cell C8 sa Stock 1
- Ipasok ang sumusunod na formula:
=C5/(C5+D5) Dito, ang halaga ng stock ng Stock 1 ay hinati sa kabuuang halaga ng stock.
- Ngayon, pindutin ang ENTER .
- Katulad nito, sukatin ang Stock Weight sa Portfolio para sa Stock 2 .
Sa kasong ito, ang formula ay:
=D5/(C5+D5) Kung saan, hinati ang stock value ng Stock 2 sa pamamagitan ng kabuuang halaga ng stock.
- Pindutin ang ENTER button.
Pagkalkula ng Portfolio Variance
- Ilapat ang sumusunod na formula:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Saan,
C8 = Portfolio Timbang ng Stock
C6 = Standard Deviation ng Stock
D8 = Portfolio Weight ng Stock 2
D6 = Standard Deviation ng Stock 2
C7 = Correlation sa pagitan ng Stock 1 at Stock 2
- Sa wakas, pindutin ang ENTER .
Kaya, maaari nating kalkulahin ang Portfolio Varianc e gamitang conventional formula.
Read More: Paano Kalkulahin ang Variance sa Excel (Easy Guide)
Mga Katulad na Pagbasa
- Paano Kalkulahin ang Pinagsama-samang Variance sa Excel (na may Madaling Hakbang)
- Kalkulahin ang Coefficient ng Variance sa Excel (3 Paraan)
- Paano Kalkulahin ang Porsiyento ng Variance sa Excel (3 Madaling Paraan)
2. Application ng MMULT Function upang Kalkulahin ang Portfolio Variance
Isa pang medyo kaakit-akit paraan para kalkulahin ang Portfolio Variance ay ilapat ang MMULT Function . Ang MMULT Function ay nagbibigay ng output ng matrix product ng dalawang array.
Kailangan mong mangolekta ng isang set ng portfolio return para sa mga pamumuhunan. Dito, nakagawa ako ng dataset ng portfolio returns para sa mga kumpanyang GOOGLE , TESLA, at Microsoft .
Mga Hakbang :
- Ipunin ang data tulad ng ginawa ko rito.
- Ngayon, pumunta sa Data
- Piliin ang Pagsusuri ng Data .
- Piliin ang Covariance mula sa Pagsusuri ng Data
- Pindutin ang OK .
Lalabas ang isang Covariance box.
- Ilagay ang iyong data range sa Input Range (i.e. C5:E13) .
- Pumili ng cell upang magkaroon ng Covariance output (ibig sabihin. C15 ).
- Susunod, i-click ang OK .
Magkakaroon tayo ng Mga Covariance sa napiling cell.
- Baguhin ang iyongdataset. Idinagdag ko ang mga pangalan ng kumpanya nang pahalang at patayo.
- Idinagdag ko ang porsyento ng timbang ng stock sa parehong pahalang at patayong paraan.
- Ngayon, punan ang mga walang laman na cell. Inilagay ko ang nauugnay na Covariance sa mga walang laman na cell.
- Ngayon, ilapat ang sumusunod na formula upang kalkulahin ang variance ng portfolio:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Kung saan, ginagawa ang 1st matrix multiplication sa pagitan ng D16:F16 at D17:F19 na mga array . Pagkatapos, gagawin ang 2nd matrix multiplication sa 1st matrix product at C17:C19 arrays.
- Sa wakas, pindutin ang ENTER upang magkaroon ng Portfolio Variance .
Magbasa Nang Higit Pa: Paano Gawin ang Variance Analysis sa Excel (With Quick Steps)
3. Kalkulahin ang Portfolio Variance Gamit ang SUMPRODUCT at SUM Function
Maaari rin kaming gumamit ng formula na pinagsasama ang SUMPRODUCT at SUM mga function upang kalkulahin ang Portfolio Variance .
Mga Hakbang :
- Sundin ang parehong pamamaraan mula sa itaas upang malaman ang Mga Pagkakaiba .
- Ngayon, pumili ng cell at ipasok ang sumusunod na formula:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Saan, ang Ang SUMPRODUCT Function ay inilapat upang dumami sa pagitan ng mga array C18:C20 at D18:D20 .
- Susunod, pindutin ENTER .
- Gamitin ang Fill Handle para AutoFill ang natitirang mga cell( i. e. E21 & E22 ) .
- Sunud-sunod, ilapat ang SUM Function upang kalkulahin ang kabuuan ng output.
- Sa wakas, pindutin ang ENTER .
Ito ay isa pang paraan kung paano natin makalkula ang Portfolio Variance .
Magbasa Nang Higit Pa: Paano Kalkulahin ang Variance Gamit ang Pivot Table sa Excel (na may Madaling Hakbang)
Seksyon ng Practice
Magsanay dito para sa karagdagang kadalubhasaan.
Konklusyon
Sinubukan kong ipaliwanag ang 3 matalinong diskarte ng kung paano kalkulahin ang Portfolio Variance sa Excel sa artikulong ito. Sana ay madali itong maunawaan ng lahat. Para sa mga karagdagang tanong, magkomento sa ibaba.
