Зміст
З точки зору ведення бізнесу, ми стикаємося з необхідністю вимірювати всі види ризиків, а також враховувати, як змінюється в часі сукупна фактична дохідність набору цінних паперів, що входять до портфеля, з плином часу. Різниця в портфелі дає саме те, про що ми говоримо. Ми пояснимо 3 розумні підходи до як розрахувати портфельну дисперсію в Excel .
Завантажити Практичний посібник
Розрахунок портфельної різниці.xlsxЩо таке портфельна різниця?
Різниця в портфелі фактично означає статистичну величину сучасної інвестиційної теорії, яка вимірює дисперсію фактичної дохідності портфеля від його фактичного середнього значення. Вимірюється за допомогою середньоквадратичне відхилення кожного цінного паперу в одному портфелі та співвідношення цінних паперів.
Формула портфельної варіації
Ми можемо розрахувати Різниця в портфелі за наступною формулою:
Дисперсія портфеля = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Де,
W = Вага портфеля, яка розраховується шляхом ділення вартості цінного паперу в доларах США на загальну вартість портфеля в доларах США
σ^2 = Відхилення активу
ϼ = Співвідношення між двома активами
3 Розумні підходи до розрахунку дисперсії портфеля в Excel
1. використання традиційної формули для розрахунку варіації портфеля
У цьому методі ми просто вводимо значення в рівняння і обчислюємо Різниця в портфелі Відхилення Ми прийняли рішення Набір даних для Акція 1 і Запас 2 зі значеннями Вартість акцій , Середньоквадратичне відхилення і Кореляція 1 & 2 .
Приступимо до розрахунку бажаної портфельної дисперсії.
Розрахунок ваги акцій у портфелі
- Виберіть комірку для вимірювання Вага запасу . я виділив комірку C8 в Акція 1
- Введіть наступну формулу:
=C5/(C5+D5) При цьому, вартість акцій Акція 1 ділиться на загальну вартість запасів.
- Тепер натисніть ENTER .
- Аналогічно виміряйте Вага акцій у портфелі для Запас 2 .
В даному випадку формула така:
=D5/(C5+D5) Де, вартість акцій Запас 2 ділиться на загальну вартість запасів.
- Натисни кнопку ENTER кнопку.
Розрахунок портфельної різниці
- Застосувати наступну формулу:
=C8^2*(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Де,
C8 = Вага акцій у портфелі
C6 = Стандартне відхилення запасу
D8 = Портфельна вага акції 2
D6 = Стандартне відхилення запасу 2
C7 = Співвідношення між запасами 1 та 2
- Наостанок, натисніть ENTER .
Таким чином, можна розрахувати Різниця в портфелі за загальноприйнятою формулою.
Читати далі: Як розрахувати дисперсію в Excel (простий посібник)
Схожі читання
- Як розрахувати об'єднану дисперсію в Excel (з простими кроками)
- Розрахунок коефіцієнта дисперсії в Excel (3 способи)
- Як розрахувати відсоток відхилення в Excel (3 простих способи)
2. застосування функції MMULT для розрахунку дисперсії портфеля
Ще один досить цікавий спосіб підрахунку Різниця в портфелі полягає в тому, щоб застосувати Функція MMULT "У нас тут є Функція MMULT дає виведення матричного добутку двох масивів.
Вам потрібно зібрати набір портфельних прибутковостей для інвестицій. Тут я створив набір даних портфельних прибутковостей для компаній GOOGLE , ТЕСЛА, і Microsoft .
Кроки :
- Зберіть дані, як це зробив я.
- Тепер перейдіть до Дані
- Виберіть Аналіз даних .
- Обирайте Коваріація від Аналіз даних
- Преса ГАРАЗД. .
A Коваріація з'явиться вікно з написом.
- Введіть діапазон даних у поле Діапазон введення (тобто C5:E13) .
- Виберіть клітинку, щоб мати Коваріація випуск (тобто C15 ).
- Далі натисніть на кнопку ГАРАЗД. .
Ми матимемо Відхилення на вибраній комірці.
- Модифікуйте свій набір даних. Я додав назви компаній по горизонталі та вертикалі.
- Я додав вагу акцій у відсотках як по горизонталі, так і по вертикалі.
- Тепер заповніть порожні клітинки. Я розмістив відповідні Коваріація у порожніх клітинках.
- Тепер застосуємо наступну формулу для розрахунку портфельної дисперсії:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Де, 1-е множення матриці виконується між D16:F16 і D17:F19 Потім виконується множення 2-ї матриці на добуток 1-ї матриці та C17:C19 масивів.
- Наостанок, натисніть ENTER для того, щоб мати Різниця в портфелі .
Читати далі: Як зробити дисперсійний аналіз в Excel (з короткими кроками)
3. розрахунок дисперсії портфеля за допомогою функцій SUMPRODUCT та SUM
Ми також можемо використовувати формулу, що поєднує в собі РЕЗУЛЬТАТ і СУМА функції для розрахунку Різниця в портфелі .
Кроки :
- За такою ж процедурою з вищевказаного можна дізнатися про Варіації .
- Тепер виділіть комірку і введіть наступну формулу:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Де, для множення між масивами застосовується функція СУММЕСЛИ C18:C20 і D18:D20 .
- Далі натисніть ENTER .
- Використання Ручка наповнення до Автозаповнення решта комірок ( i. e. E21 та E22 ) .
- Послідовно нанесіть Функція SUM для розрахунку підсумкового показника випуску.
- Наостанок, натисніть ENTER .
Це ще один спосіб, як ми також можемо порахувати Різниця в портфелі .
Читати далі: Як розрахувати дисперсію за допомогою зведеної таблиці в Excel (з простими кроками)
Практична секція
Практикуйтеся тут для отримання подальшого досвіду.
Висновок
Я спробував пояснити 3 розумних підходи як розрахувати портфельну дисперсію в Excel Сподіваюся, кожен зможе розібратися в ній досить легко. Якщо у вас виникнуть додаткові запитання, залишайте їх у коментарях нижче.
