Tabela e përmbajtjes
Për sa i përket të bërit biznes, ne përballemi me domosdoshmërinë për të matur të gjitha llojet e rreziqeve. Është gjithashtu e nevojshme të merret parasysh se si funksionon agregati i kthimeve aktuale për një grup letrash me vlerë që përbëjnë një portofol që luhatet me kalimin e kohës. Varianca e portofolit jep pikërisht atë për të cilën po flasim. Ne do të shpjegojmë 3 qasje të zgjuara se si të llogaritet varianca e portofolit në Excel .
Shkarkoni Librin e punës praktike
Llogaritja e variancës së portofolit.xlsx
Çfarë është varianca e portofolit?
Varianca e portofolit në fakt i referohet një vlere statistikore të teorisë moderne të investimeve. Ai mat shpërndarjen e kthimeve aktuale të një portofoli nga mesatarja e tij aktuale. Ai matet duke përdorur devijimin standard të çdo letre me vlerë në të njëjtin portofol dhe korrelacionin e letrave me vlerë.
Formula e variancës së portofolit
Ne mund të llogarisim Portofolin Varianca duke zbatuar formulën e mëposhtme:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Ku,
W = Pesha e portofolit e cila llogaritet duke pjesëtuar vlerën e dollarit të një letre me vlerë me vlerën totale të dollarit të portofolit
σ^2 = Varianca e një aktivi
ϼ = Korrelacioni ndërmjet dy aseteve
3 Qasje inteligjente për të llogaritur variancën e portofolit në Excel
1. Përdorimi i formulës konvencionale për të llogaritur variancën e portofolit
Në këtë metodë, ne thjesht fusim vlerën nëbarazoni dhe llogarisni variancën e portofolit . Ne kemi marrë një grup të dhënash për stokun 1 dhe stokun 2 me vlerat Vlera e aksioneve , Devijimi standard dhe Korrelacioni 1 & 2 .
Le të fillojmë të llogarisim variancën e dëshiruar të portofolit.
Llogaritja e peshës së aksioneve në portofol
- Zgjidhni një qelizë për të matur Pesha e aksioneve . Zgjodha qelizën C8 në stokun 1
- Fut formulën e mëposhtme:
=C5/(C5+D5) Këtu, vlera e aksioneve të stokut 1 pjestohet me vlerën totale të aksioneve.
- Tani, shtypni ENTER .
- Në mënyrë të ngjashme, matni Peshën e aksioneve në portofol për stokun 2 .
Në këtë rast, formula është:
=D5/(C5+D5) Ku ndahet vlera e aksioneve të stokut 2 nga vlera totale e aksioneve.
- Shtypni butonin ENTER .
Llogaritja e variancës së portofolit
- Zbato formulën e mëposhtme:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Ku,
C8 = Pesha e portofolit të aksioneve
C6 = Devijimi standard i aksioneve
D8 = Pesha e portofolit të aksioneve 2
D6 = Devijimi standard i aksioneve 2
C7 = Korrelacioni ndërmjet aksioneve 1 dhe aksioneve 2
- Më në fund, shtypni ENTER .
Kështu, ne mund të llogarisim Varianc e portofolit e duke përdorurformulën konvencionale.
Lexo më shumë: Si të llogaritet varianca në Excel (Udhëzues i lehtë)
Lexime të ngjashme
- Si të llogarisni variancën e bashkuar në Excel (me hapa të thjeshtë)
- Llogaritni koeficientin e variancës në Excel (3 metoda)
- Si të llogaritet përqindja e variancës në Excel (3 metoda të lehta)
2. Aplikimi i funksionit MMULT për të llogaritur variancën e portofolit
Një tjetër mjaft interesante mënyra për të llogaritur variancën e portofolit është aplikimi i funksionit MMULT . Funksioni MMULT jep daljen e produktit të matricës së dy vargjeve.
Ju duhet të grumbulloni një grup kthimesh të portofolit për investimet. Këtu, unë kam krijuar një grup të dhënash të kthimeve të portofolit për kompanitë GOOGLE , TESLA, dhe Microsoft .
Hapat :
- Mblidhni të dhënat siç kam bërë këtu.
- Tani, shkoni te Të dhënat
- Zgjidh Analiza e të dhënave .
- Zgjidh Kovarianca nga Analiza e të dhënave
- Shtypni OK .
Do të shfaqet kutia Kovarianca .
- Fut gamën e të dhënave në Rapën e hyrjes (d.m.th. C5:E13) .
- Zgjidh një qelizë që të ketë daljen Kovariancë (d.m.th. C15 ).
- Tjetra, klikoni në OK .
Do të kemi Kovarianca në qelizën e zgjedhur.
- Modifikogrup i të dhënave. Unë kam shtuar emrat e kompanive horizontalisht dhe vertikalisht.
- Kam shtuar peshën e aksioneve në përqindje si në mënyrë horizontale ashtu edhe në atë vertikale.
- Tani, mbushni qelizat boshe. Unë kam vendosur Kovariancën e lidhur në qelizat boshe.
- Tani, aplikoni formulën e mëposhtme për të llogaritur variancën e portofolit:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Ku, shumëzimi i matricës së parë bëhet midis vargjeve D16:F16 dhe D17:F19 . Më pas, shumëzimi i matricës së dytë bëhet me produktin e matricës së parë dhe vargjet C17:C19 .
- Më në fund, shtypni ENTER për të pasur variancën e portofolit .
Lexo më shumë: Si të bëhet analiza e variancës në Excel (Me hapa të shpejtë)
3. Llogaritni variancën e portofolit duke përdorur funksionet SUMPRODUCT dhe SUM
Ne gjithashtu mund të përdorim një formulë që kombinon SUMPRODUCT dhe SUM funksionet për të llogaritur Varianca e portofolit .
Hapat :
- Ndiq të njëjtën procedurë nga sa më sipër për të zbuluar Varianca .
- Tani, zgjidhni një qelizë dhe futni formulën e mëposhtme:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Ku, Funksioni SUMPRODUCT zbatohet për të shumëzuar midis vargjeve C18:C20 dhe D18:D20 .
- Tjetra, shtypni ENTER .
- Përdorni Plotësoni dorezën për Plotësim automatik qelizat e mbetura( i. e. E21 & E22 ) .
- Në vazhdim, aplikoni Funksionin SUM për të llogaritur përmbledhjen e daljes.
- Më në fund, shtypni ENTER .
Kjo është një mënyrë tjetër se si mund të llogarisim edhe Variancën e portofolit .
Lexo më shumë: Si të llogarisni variancën duke përdorur tabelën kryesore në Excel (me hapa të thjeshtë)
Seksioni i praktikës
Praktikoni këtu për ekspertizë të mëtejshme.
Përfundim
Jam përpjekur të shpjegoj 3 qasje të zgjuara të si të llogaritet varianca e portofolit në Excel në këtë artikull. Shpresoj se të gjithë do ta kuptojnë lehtësisht. Për pyetje të mëtejshme, komentoni më poshtë.
