فهرست مطالب
از نظر انجام تجارت، ما با نیاز به اندازه گیری انواع ریسک روبرو هستیم. همچنین باید در نظر گرفت که مجموع بازده واقعی برای مجموعه‌ای از اوراق بهادار که یک سبد را در طول زمان نوسان می‌کنند، چگونه کار می‌کند. واریانس پورتفولیو دقیقاً همان چیزی را که ما در مورد آن صحبت می‌کنیم نشان می‌دهد. ما قصد داریم 3 رویکرد هوشمند را در مورد نحوه محاسبه واریانس پورتفولیو در اکسل توضیح دهیم.
دانلود کتاب تمرین تمرین
محاسبه واریانس نمونه کارها.xlsx
واریانس پورتفولیو چیست؟
واریانس پورتفولیو در واقع به ارزش آماری نظریه سرمایه گذاری مدرن اشاره دارد. پراکندگی بازده واقعی یک سبد را از میانگین واقعی آن اندازه گیری می کند. با استفاده از انحراف استاندارد هر اوراق بهادار در همان سبد و همبستگی اوراق بهادار اندازه گیری می شود.
فرمول واریانس پرتفوی
ما می توانیم پورتفولیو را محاسبه کنیم. واریانس با استفاده از فرمول زیر:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Where،
W = وزن نمونه کارها که با تقسیم ارزش دلاری یک اوراق بهادار بر ارزش دلاری کل پورتفولیو محاسبه می شود
σ^2 = واریانس یک دارایی
ϼ = همبستگی بین دو دارایی
3 رویکرد هوشمند برای محاسبه واریانس نمونه کارها در اکسل
1. استفاده از فرمول معمولی برای محاسبه واریانس پورتفولیو
در این روش، ما به سادگی مقدار را درمعادله و محاسبه واریانس پورتفولیو . ما یک داده برای سهام 1 و سهام 2 با مقادیر ارزش سهام گرفته ایم ، انحراف استاندارد و همبستگی 1 & 2 .
بیایید شروع به محاسبه واریانس پرتفوی مورد نظر کنیم.
محاسبه وزن سهام در پورتفولیو
- یک سلول را برای اندازه گیری وزن موجودی انتخاب کنید. من سلول C8 در استوک 1 را انتخاب کردم
- فرمول زیر را وارد کنید:
=C5/(C5+D5) در اینجا، ارزش سهام سهام 1 بر ارزش کل سهام تقسیم می شود.
- اکنون، ENTER<را فشار دهید. 2>.
- به طور مشابه، وزن سهام در نمونه کارها برای سهام 2 اندازه گیری کنید.
در این مورد، فرمول این است:
=D5/(C5+D5) که در آن، ارزش سهام سهم 2 تقسیم می شود بر اساس ارزش کل سهام.
- دکمه ENTER را فشار دهید.
محاسبه واریانس پورتفولیو
- فرمول زیر را اعمال کنید:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 در کجا،
C8 = وزن نمونه کارها
C6 = انحراف استاندارد موجودی
D8 = وزن سبد سهام 2
D6 = انحراف استاندارد سهام 2
C7 = همبستگی بین سهام 1 و سهام 2
- در نهایت، ENTER را فشار دهید.
بنابراین، می توانیم <1 را محاسبه کنیم> واریانس نمونه کارها e استفاده ازفرمول معمولی.
بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه واریانس در اکسل (راهنمای آسان)
خواندن مشابه
- نحوه محاسبه واریانس ترکیبی در اکسل (با مراحل آسان)
- محاسبه ضریب واریانس در اکسل (3 روش)
- نحوه محاسبه درصد واریانس در اکسل (3 روش آسان)
2. استفاده از تابع MMULT برای محاسبه واریانس نمونه کارها
یکی دیگر بسیار جذاب روش محاسبه واریانس پورتفولیو اعمال تابع MMULT است. تابع MMULT خروجی حاصل ضرب ماتریس دو آرایه را می دهد.
شما باید مجموعه ای از بازده پورتفولیو را برای سرمایه گذاری ها جمع آوری کنید. در اینجا، من مجموعه داده ای از بازده نمونه کارها را برای شرکت های GOOGLE ، TESLA، و Microsoft ایجاد کرده ام.
مراحل :
- داده ها را همانطور که در اینجا انجام داده ام جمع آوری کنید.
- اکنون، به داده <13 بروید>
- تحلیل داده را انتخاب کنید.
- از تحلیل داده کوواریانس را انتخاب کنید
- OK را فشار دهید.
یک کادر کوواریانس ظاهر می شود.
- محدوده داده خود را در محدوده ورودی (یعنی C5:E13) وارد کنید.
- سلولی را انتخاب کنید که خروجی کوواریانس داشته باشد (یعنی. C15 ).
- بعد، روی OK کلیک کنید.
ما کوواریانس در سلول انتخاب شده.
- تغییر دهیدمجموعه داده من نام شرکت ها را به صورت افقی و عمودی اضافه کردم.
- من وزن سهام را به صورت درصدی به صورت افقی و عمودی اضافه کردم.
- اکنون، سلول های خالی را پر کنید. من کوواریانس مربوطه را در سلول های خالی قرار داده ام.
- اکنون، فرمول زیر را برای محاسبه واریانس پورتفولیو اعمال کنید:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) جایی که، ضرب ماتریس اول بین آرایه‌های D16:F16 و D17:F19 انجام می‌شود. . سپس، ضرب ماتریس دوم با حاصل ضرب ماتریس 1 و آرایه های C17:C19 انجام می شود.
- در نهایت، ENTER <را فشار دهید. 2>برای داشتن واریانس پورتفولیو .
بیشتر بخوانید: نحوه انجام تجزیه و تحلیل واریانس در Excel (با مراحل سریع)
3. محاسبه واریانس نمونه کارها با استفاده از توابع SUMPRODUCT و SUM
ما همچنین می توانیم از فرمولی استفاده کنیم که SUMPRODUCT و را ترکیب کند SUM توابع برای محاسبه واریانس پورتفولیو .
مراحل :
- همان روش را از بالا دنبال کنید تا متوجه شوید تغییرها .
- اکنون یک سلول را انتخاب کنید و فرمول زیر را وارد کنید:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) در کجا، تابع SUMPRODUCT برای ضرب بین آرایه های C18:C20 و D18:D20 اعمال می شود.
- بعد، فشار دهید ENTER .
- از Fill Handle برای AutoFill بقیه سلولها استفاده کنید( i. e. E21 & E22 ) .
- به طور متوالی، تابع SUM را برای محاسبه مجموع خروجی اعمال کنید.
- در نهایت، ENTER<2 را فشار دهید>.
این روش دیگری است که چگونه می توانیم واریانس پورتفولیو را محاسبه کنیم.
بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه واریانس با استفاده از Pivot Table در اکسل (با مراحل آسان)
بخش تمرین
برای تخصص بیشتر اینجا را تمرین کنید.
نتیجه گیری
من سعی کردم در این مقاله 3 رویکرد هوشمند چگونگی محاسبه واریانس پورتفولیو در اکسل را توضیح دهم. امیدوارم همه بتوانند به راحتی آن را درک کنند. برای سوالات بیشتر، در زیر نظر دهید.
