విషయ సూచిక
వ్యాపారం చేయడం పరంగా, మేము అన్ని రకాల నష్టాలను కొలవవలసిన అవసరాన్ని ఎదుర్కొంటాము. కాలక్రమేణా హెచ్చుతగ్గులకు లోనయ్యే పోర్ట్‌ఫోలియోను రూపొందించే సెక్యూరిటీల సెట్ కోసం వాస్తవ రాబడి యొక్క మొత్తం ఎలా పనిచేస్తుందో కూడా పరిగణనలోకి తీసుకోవడం అవసరం. పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ మేము మాట్లాడుతున్న దాని గురించి ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తుంది. మేము ఎక్సెల్‌లో పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్‌ని ఎలా లెక్కించాలో పై 3 స్మార్ట్ విధానాలను వివరించబోతున్నాము.
ప్రాక్టీస్ వర్క్‌బుక్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేయండి
పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ క్యాలిక్యులేషన్.xlsx
పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ అంటే ఏమిటి?
పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ వాస్తవానికి ఆధునిక పెట్టుబడి సిద్ధాంతం యొక్క గణాంక విలువను సూచిస్తుంది. ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క వాస్తవ సగటు నుండి వాస్తవ రాబడిని విక్షేపణను కొలుస్తుంది. ఇది ఒకే పోర్ట్‌ఫోలియోలోని ప్రతి భద్రత యొక్క ప్రామాణిక విచలనం మరియు సెక్యూరిటీల సహసంబంధాన్ని ఉపయోగించి కొలుస్తారు.
పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ ఫార్ములా
మేము పోర్ట్‌ఫోలియోని లెక్కించవచ్చు వైవిధ్యం క్రింది సూత్రాన్ని వర్తింపజేస్తోంది:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 ఎక్కడ,
W = పోర్ట్‌ఫోలియో బరువు ఇది పోర్ట్‌ఫోలియో యొక్క మొత్తం డాలర్ విలువతో సెక్యూరిటీ యొక్క డాలర్ విలువను భాగించడం ద్వారా లెక్కించబడుతుంది
σ^2 = ఆస్తి యొక్క వ్యత్యాసం
ϼ = సహసంబంధం రెండు ఆస్తుల మధ్య
3 Excel
లో పోర్ట్‌ఫోలియో వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించడానికి స్మార్ట్ అప్రోచ్‌లు
1. పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్‌ని లెక్కించడానికి సంప్రదాయ సూత్రాన్ని ఉపయోగించడం
ఈ పద్ధతిలో, మేము కేవలం విలువను ఇన్‌పుట్ చేస్తాముసమీకరణం మరియు పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ ని లెక్కించండి. మేము స్టాక్ 1 మరియు స్టాక్ 2 కోసం స్టాక్ వాల్యూ విలువలతో డేటాసెట్ ని తీసుకున్నాము , ప్రామాణిక విచలనం మరియు సహసంబంధం 1 & 2 .
కావలసిన పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్‌ని లెక్కించడం ప్రారంభిద్దాం.
పోర్ట్‌ఫోలియోలో స్టాక్ బరువు గణన
- స్టాక్ బరువు ని కొలవడానికి సెల్‌ను ఎంచుకోండి. నేను స్టాక్ 1లో C8 సెల్‌ని ఎంచుకున్నాను
- క్రింది సూత్రాన్ని ఇన్‌పుట్ చేయండి:
=C5/(C5+D5) ఇక్కడ, స్టాక్ 1 స్టాక్ విలువ మొత్తం స్టాక్ విలువతో భాగించబడింది.
- ఇప్పుడు, ENTER<ని నొక్కండి 2>.
- అలాగే, స్టాక్ 2 కోసం పోర్ట్‌ఫోలియో లో స్టాక్ బరువును కొలవండి.
ఈ సందర్భంలో, ఫార్ములా:
=D5/(C5+D5) ఎక్కడ, స్టాక్ 2 స్టాక్ విలువ విభజించబడింది మొత్తం స్టాక్ విలువ ద్వారా.
- ENTER బటన్ నొక్కండి.
పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ గణన
- క్రింది సూత్రాన్ని వర్తింపజేయండి:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 ఎక్కడ,
C8 = స్టాక్ యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో బరువు
C6 = స్టాక్ యొక్క ప్రామాణిక విచలనం
D8 = స్టాక్ 2 యొక్క పోర్ట్‌ఫోలియో బరువు
D6 = స్టాక్ 2 యొక్క ప్రామాణిక విచలనం
C7 = స్టాక్ 1 మరియు స్టాక్ 2 మధ్య సహసంబంధం
- చివరిగా, ENTER ని నొక్కండి.
అందువలన, మనం <1ని లెక్కించవచ్చు> పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియంక్ ఇ ఉపయోగించడంసంప్రదాయ సూత్రం.
మరింత చదవండి: Excelలో వ్యత్యాసాన్ని ఎలా లెక్కించాలి (సులభ గైడ్)
ఇలాంటి రీడింగ్‌లు
- Excelలో పూల్డ్ వేరియెన్స్‌ను ఎలా లెక్కించాలి (సులభమైన దశలతో)
- Excelలో గుణకం యొక్క గుణకం (3 పద్ధతులు)
- Excelలో వ్యత్యాస శాతాన్ని ఎలా లెక్కించాలి (3 సులభమైన పద్ధతులు)
2. పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్‌ని లెక్కించడానికి MMULT ఫంక్షన్ యొక్క అప్లికేషన్
మరో చాలా ఆకర్షణీయమైనది పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ ని లెక్కించడానికి MMULT ఫంక్షన్ ని వర్తింపజేయడం. MMULT ఫంక్షన్ రెండు శ్రేణుల మాతృక ఉత్పత్తి యొక్క అవుట్‌పుట్‌ను అందిస్తుంది.
మీరు పెట్టుబడుల కోసం పోర్ట్‌ఫోలియో రాబడిని సేకరించాలి. ఇక్కడ, నేను GOOGLE , TESLA, మరియు Microsoft .
దశలు :
- నేను ఇక్కడ చేసినట్లుగా డేటాను సేకరించండి.
- ఇప్పుడు, డేటా <13కి వెళ్లండి>
- డేటా విశ్లేషణ ఎంచుకోండి.
- డేటా విశ్లేషణ నుండి Covariance ని ఎంచుకోండి
- సరే నొక్కండి.
ఒక Covariance బాక్స్ కనిపిస్తుంది.<3
- మీ డేటా పరిధిని ఇన్‌పుట్ రేంజ్ (అంటే C5:E13) లో ఇన్‌పుట్ చేయండి.
- Covariance అవుట్‌పుట్ (i.e. C15 ).
- తర్వాత, సరే పై క్లిక్ చేయండి.
మనకు <ఎంచుకున్న సెల్‌లో 1>Covariances .
- మీది సవరించండిడేటాసెట్. నేను కంపెనీల పేర్లను క్షితిజ సమాంతరంగా మరియు నిలువుగా జోడించాను.
- నేను క్షితిజ సమాంతర మరియు నిలువు పద్ధతిలో స్టాక్ బరువును శాతంలో జోడించాను.
- ఇప్పుడు, ఖాళీ సెల్‌లను పూరించండి. నేను సంబంధిత Covariance ని ఖాళీ సెల్‌లలో ఉంచాను.
- ఇప్పుడు, పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యాన్ని లెక్కించడానికి క్రింది సూత్రాన్ని వర్తింపజేయండి:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) ఎక్కడ, D16:F16 మరియు D17:F19 శ్రేణుల మధ్య 1వ మాతృక గుణకారం జరుగుతుంది . తర్వాత, 1వ మాత్రిక ఉత్పత్తి మరియు C17:C19 శ్రేణులతో 2వ మాత్రిక గుణకారం జరుగుతుంది.
- చివరిగా, ENTER <నొక్కండి 2> పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్‌ని కలిగి ఉండటానికి .
మరింత చదవండి: లో వైవిధ్య విశ్లేషణను ఎలా చేయాలి Excel (శీఘ్ర దశలతో)
3. SUMPRODUCT మరియు SUM ఫంక్షన్‌లను ఉపయోగించి పోర్ట్‌ఫోలియో వ్యత్యాసాన్ని లెక్కించండి
మేము SUMPRODUCT మరియు కలిపే సూత్రాన్ని కూడా ఉపయోగించవచ్చు SUM పోర్ట్‌ఫోలియో వైవిధ్యాన్ని లెక్కించడానికి విధులు.
దశలు :
- కనుగొనడానికి పై నుండి అదే విధానాన్ని అనుసరించండి వ్యత్యాసాలు .
- ఇప్పుడు, సెల్‌ని ఎంచుకుని, కింది ఫార్ములాను ఇన్‌పుట్ చేయండి:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) ఎక్కడ, శ్రేణుల C18:C20 మరియు D18:D20 మధ్య గుణించడం కోసం SUMPRODUCT ఫంక్షన్ వర్తించబడుతుంది.
- తర్వాత, నొక్కండి నమోదు చేయండి .
- మిగిలిన సెల్‌లను ఆటోఫిల్ చేయడానికి ఫిల్ హ్యాండిల్ ని ఉపయోగించండి ( i. e. E21 & E22 ) .
- క్రమానుగతంగా, అవుట్‌పుట్ యొక్క సమ్మషన్‌ను లెక్కించడానికి SUM ఫంక్షన్ ని వర్తింపజేయండి.
- చివరిగా, ENTER<2ని నొక్కండి>.
ఇది మేము పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్ ని కూడా లెక్కించగల మరో మార్గం.
మరింత చదవండి: Excelలో పివోట్ పట్టికను ఉపయోగించి వ్యత్యాసాన్ని ఎలా లెక్కించాలి (సులభమైన దశలతో)
ప్రాక్టీస్ విభాగం
మరింత నైపుణ్యం కోసం ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేయండి.
ముగింపు
నేను ఈ కథనంలో Excel లో పోర్ట్‌ఫోలియో వేరియెన్స్‌ని ఎలా లెక్కించాలో యొక్క 3 స్మార్ట్ విధానాలను వివరించడానికి ప్రయత్నించాను. అందరూ సులభంగా అర్థం చేసుకోగలరని ఆశిస్తున్నాను. తదుపరి ప్రశ్నల కోసం, క్రింద వ్యాఖ్యానించండి.
