Агуулгын хүснэгт
Бизнесийн хувьд бид бүх төрлийн эрсдэлийг хэмжих зайлшгүй шаардлагатай тулгардаг. Мөн багцын багцыг бүрдүүлдэг үнэт цаасны багц цаг хугацааны явцад хэлбэлздэг бодит өгөөжийн нийлбэр хэрхэн ажилладагийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. Багцын хэлбэлзэл Бидний ярьж буй зүйлийг яг таг өгдөг. Бид Excel дээр багцын зөрүүг хэрхэн тооцох талаар 3 ухаалаг хандлагыг тайлбарлах гэж байна.
Дадлага хийх ажлын номыг татаж авах
Портфолио зөрүү тооцох.xlsx
Багцын хэлбэлзэл гэж юу вэ?
Portfolio Variance үнэндээ орчин үеийн хөрөнгө оруулалтын онолын статистик утгыг илэрхийлдэг. Энэ нь багцын бодит өгөөжийн тархалтыг бодит дундажаас хэмждэг. Үүнийг ижил багц дахь үнэт цаас бүрийн стандарт хазайлт ба үнэт цаасны хамаарлыг ашиглан хэмждэг.
Багцын хэлбэлзлийн томьёо
Бид Портфолиог тооцоолж болно. Дараах томьёог хэрэглэсэн зөрүү:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Үүнд,
W = Портфолио жин нь үнэт цаасны долларын үнийг багцын нийт долларын үнэд хувааж тооцно
σ^2 = Хөрөнгийн хэлбэлзэл
ϼ = Корреляци хоёр хөрөнгийн хооронд
Excel-ийн багцын хэлбэлзлийг тооцоолох 3 ухаалаг арга
1. Багцын зөрүүг тооцоолохдоо уламжлалт томъёог ашиглах
Энэ аргын хувьд бид ердөө л утгыг програмын жагсаалтад оруулна.тэгшитгэл хийж Багцын хэлбэлзэл -ийг тооцоол. Бид Хувьцаа 1 ба Хувьцаа 2 -ын хувьд Хувьцааны үнэ цэнийн утгатай Өгөгдлийн багц -г авсан. , Стандарт хазайлт болон Харилцаа 1 & 2 .
Хүссэн багцын зөрүүг тооцоолж эхэлцгээе.
Багцын хувьцааны жингийн тооцоо
- Хувьцааны жин -г хэмжих нүдийг сонгоно уу. Би Хувьцаа 1-ийн C8 нүдийг сонгосон
- Дараах томьёог оруулна уу:
=C5/(C5+D5) Энд Хувьцаа 1 -ын хувьцааны үнэ цэнийг нийт хувьцааны үнэд хуваана.
- Одоо ENTER<товчийг дарна уу. 2>.
- Үүнтэй адилаар Хувьцаа 2 -ын багцын хувьцааны жинг хэмжинэ.
Энэ тохиолдолд томъёо нь:
=D5/(C5+D5) Үүнд Хувьцаа 2 -ын хувьцааны үнэ хуваагдана. нийт хувьцааны үнээр.
- ENTER товчлуур.
Багцын зөрүүний тооцоо
- Дараах томьёог хэрэглэнэ:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Үүнд,
C8 = Хувьцааны багцын жин
C6 = Хувьцааны стандарт хазайлт
D8 = Хувьцааны багцын жин 2
D6 = Хувьцааны стандарт хазайлт 2
C7 = Хувьцааны 1 ба хувьцаа 2 хоорондын хамаарал
- Эцэст нь ENTER товчийг дарна уу.
Тиймээс бид <1-ийг тооцоолж болно>Portfolio Varianc e ашиглаж байнауламжлалт томьёо.
Дэлгэрэнгүй унших: Excel дээр хэлбэлзлийг хэрхэн тооцох вэ (Хялбар гарын авлага)
Ижил төстэй уншилтууд
- Excel дээр нэгтгэсэн хэлбэлзлийг хэрхэн тооцоолох (хялбар алхмаар)
- Excel дээр дисперсийн коэффициентийг тооцоолох (3 арга)
- Excel дээр хэлбэлзлийн хувийг хэрхэн тооцоолох вэ (3 хялбар арга)
2. MMULT функцийг багцын хэлбэлзлийг тооцоолоход ашиглах
Өөр нэг сонирхолтой зүйл Багцын зөрүүг тооцоолох арга нь MMULT функцийг ашиглах явдал юм. MMULT функц нь хоёр массивын матрицын үржвэрийн гаралтыг өгдөг.
Хөрөнгө оруулалтын багцын өгөөжийг цуглуулах шаардлагатай. Энд би GOOGLE , TESLA, болон Microsoft компаниудын багцын өгөөжийн мэдээллийн багцыг үүсгэсэн.
Алхам :
- Миний хийсэн шиг өгөгдлийг цуглуул.
- Одоо Дата <13 руу очно уу>
- Өгөгдлийн шинжилгээ -г сонгоно уу.
- Өгөгдлийн шинжилгээнээс Ковариац -г сонгоно уу.
- OK товчийг дарна уу.
Ковариацын хайрцаг гарч ирнэ.
- Өгөгдлийн мужаа Оролтын мужид (жишээ нь C5:E13) оруулна уу.
- Ковариац гаралттай байх нүдийг сонгоно уу (жишээ нь. C15 ).
- Дараа нь OK дээр дарна уу.
Бидэнд Сонгосон нүдэнд ковариацууд.
- Өөрийгөө өөрчилнө үү.өгөгдлийн багц. Би компаниудын нэрийг хэвтээ болон босоо байдлаар нэмсэн.
- Би хувьцааны жинг хэвтээ болон босоо байдлаар хувиар нэмсэн.
- Одоо хоосон нүднүүдийг бөглөнө үү. Би холбогдох Ковариацыг хоосон нүднүүдэд байрлуулсан.
- Одоо багцын хэлбэлзлийг тооцоолохын тулд дараах томъёог ашиглана уу.
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Үүнд D16:F16 болон D17:F19 массивуудын хооронд 1-р матрицын үржүүлэлтийг хийдэг. . Дараа нь 1-р матрицын үржвэр болон C17:C19 массивын тусламжтайгаар 2-р матрицын үржүүлгийг хийнэ.
- Эцэст нь ENTER <товчийг дарна уу. 2> Портфолиогийн зөрүү -тэй байх.
Дэлгэрэнгүй унших: Хэрхэн өөрчлөлтийн шинжилгээ хийх вэ Excel (Шуурхай алхмаар)
3. SUMPRODUCT болон SUM функцуудыг ашиглан багцын зөрүүг тооцоолох
Бид мөн SUMPRODUCT болон -ийг хослуулсан томъёог ашиглаж болно. SUM функцууд Портфолиогийн зөрүүг тооцоолох.
Алхам :
- Дээрхээс ижил процедурыг дагана уу. Зөрчлүүд .
- Одоо нүдээ сонгоод дараах томъёог оруулна уу:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Хаана, SUMPRODUCT функцийг C18:C20 болон D18:D20 массивуудын хооронд үржүүлэхэд хэрэглэнэ.
- Дараа нь дарна уу. ENTER .
- Үлдсэн нүднүүдийг Автоматаар дүүргэхийн тулд Дүүргэх бариул -г ашиглана уу.( i. e. E21 & E22 ) .
- Гаралтын нийлбэрийг тооцоолохын тулд SUM Function -г дараалан хэрэглэнэ.
- Эцэст нь ENTER<2 дарна уу>.
Энэ бол Портфолиогийн зөрүү -г тооцоолох өөр нэг арга юм.
Дэлгэрэнгүй унших: Excel дээр пивот хүснэгт ашиглан зөрүүг хэрхэн тооцоолох вэ (хялбар алхмаар)
Дадлага хэсэг
Дэлгэрэнгүй мэдлэг авахын тулд эндээс дадлага хийнэ үү.
Дүгнэлт
Би энэ нийтлэлд Excel програмын багцын хэлбэлзлийг хэрхэн тооцох тухай 3 ухаалаг аргыг тайлбарлахыг оролдсон. Хүн бүр үүнийг маш амархан ойлгож чадна гэж найдаж байна. Нэмэлт асуултыг доор комментоор бичнэ үү.
