Tabloya naverokê
Di warê kirina karsaziyê de, em bi hewcedariya pîvandina her cûre xetereyan re rû bi rû ne. Di heman demê de pêdivî ye ku meriv li ber çavan bigire ka berhevoka vegerên rastîn çawa dixebite ji bo komek ewlehiya ku portfolioyek di nav demê de diguhere. Cûdahiya Portfolio tiştê ku em behs dikin tam dide. Em ê 3 nêzîkatiyên biaqil li ser çawa hesabkirina Variance Portfolio di Excel de rave bikin .
Daxistin Pirtûka Xebatê ya Pratîkê
Calculation Variance Portfolio.xlsx
Variance Portfolio Çi ye?
Portfolio Variance Bi rastî nirxek statîstîkî ya teoriya veberhênana nûjen vedibêje. Ew belavkirina vegerên rastîn ên portfolioyê ji navgîniya wê ya rastîn dipîve. Ew bi karanîna veguhestina standard ya her ewlehiyê di heman portfoliyoyê de û pêwendiya ewlehiyê tê pîvandin.
Formula Cudabûna Portfolio
Em dikarin Portfolio hesab bikin. Variance sepandina formula jêrîn:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Li ku,
W = Giraniya Portfolio ya ku tê hesabkirin bi dabeşkirina nirxê dolarê ewlehiyê li ser nirxa dolarê giştî ya portfoliyoyê
σ^2 = Cûda malî
ϼ = Têkilî di navbera du malzemeyan de
3 Nêzîktêdayînên Aqilmend ji bo Hesabkirina Cûda Portfolio di Excel de
1. Ji bo Hesabkirina Variance Portfolioyê Formula Kevanî bikar tînin
Di vê rêbazê de, em bi tenê nirxê têxin navhevkêşe bikin û Cîhêrengiya portfoliyoyê bihesibînin .Me Daneyên ji bo Stoka 1 û Stoka 2 bi nirxên Nirxa stokê girt , Veguhastina Standard û Pêwendiya 1 & amp; 2 .
Werin em dest bi hesabkirina Variance Portfolio ya xwestinê bikin.
Hesabkirina giraniya stokê di Portfolio de
- Ji bo pîvandinê şaneyek bibijêre Giraniya stok . Min hucreya C8 li Stock 1 hilbijart
- Formula jêrîn têxe:
=C5/(C5+D5) Li vir, nirxa stokê ya Stock 1 bi nirxê giştî yê stok ve tê dabeş kirin.
- Niha, pêl ENTER .
- Bi heman awayî, Giraniya stokê di Portfolio de ji bo Stoka 2 bipîvin.
Di vê rewşê de, formula ev e:
=D5/(C5+D5) Li ku derê, nirxa stokê ya Stock 2 tê dabeş kirin. bi nirxa tevayî ya stock.
- Bişkoka ENTER bixin.
Hesabkirina Variance ya Portfolio
- Formula jêrîn bicîh bikin:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Li ku,
C8 = Giraniya Portfolio ya Stock
C6 = Veguhastina Standard ya Stock
D8 = Giraniya Portfolio ya Stock 2
D6 = Veguhastina Standard ya Stock 2
C7 = Têkiliya di navbera Stock 1 û Stock 2
- Di dawiyê de, pêl ENTER bike.
Bi vî awayî, em dikarin Portfolio Varianc e bikaranînformula konvansiyonel.
Zêdetir Bixwîne: Çawa Di Excel de Variance Hesab Bike (Rêbera Hêsan)
Xwendinên Bi heman rengî
- Meriv çawa di Excel de (bi gavên hêsan) Cudahiya Hevbeş Hesab dike
- Di Excel de (3 Rêbaz) Hevberdana Ciyawaziyê Hesab Bike
- Meriv Di Excel-ê de Sedê Ciyawaziyê çawa Hesab dike (3 Rêbazên Hêsan)
2. Serîlêdana Fonksiyona MMULT Ji bo Hesabkirina Cûda Portfolio
Dinek pir balkêş awayê hesabkirina Cûda Portfolio sepandina Fonksiyon MMULT e. Fonksiyon MMULT derketina hilbera matrixê ya du rêzan dide.
Ji bo veberhênanan pêdivî ye ku hûn komek vegerên portfoliyoyê berhev bikin. Li vir, min ji bo pargîdaniyên GOOGLE , TESLA, û Microsoft danehevek vegerandina portfoliyoyê çêkir.
Gavên :
- Daneyên ku min li vir kiriye kom bikin.
- Niha, herin Daneyên
- Analîzkirina Dane Hilbijêre.
- Ji Analîzkirina Daneyên Covariance Hilbijêre
- Bitikîne OK .
A Kovarîans qutiyeke wê derkeve holê.
- Rêzeya daneya xwe têxe nav Rêzeya Ketinê (ango C5:E13) .
- Xaneyek hilbijêre ku xwedî derketina Kovarîans be (ango. C15 ).
- Piştre, li ser OK bikirtînin.
Em ê Civarians li ser şaneya hilbijartî.
- Guhertina xwedatabase. Min navên fîrmayan bi horîzontal û vertîkal lê zêde kir.
- Min giraniya stokê hem bi awayê horîzontal û hem jî bi awayê vertîk lê zêde kir.
- Niha, şaneyên vala dagirin. Min Covariance a têkildar di şaneyên vala de bi cih kiriye.
- Niha, formula jêrîn bicîh bikin da ku cûdahiya portfolio hesab bike:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Li ku derê, pirkirina matrixa 1-ê di navbera rêzikên D16:F16 û D17:F19 de tê kirin. . Dûv re, pirkirina matrixa 2mîn bi hilbera matrixê ya 1mîn û C17:C19 array tê kirin.
- Di dawiyê de, ENTER ji bo ku Portfolio Variance hebe.
Zêdetir Bixwîne: Çawa Analîziya Ciyawaziyê li Excel (Bi Gavên Lezgîn)
3. Bi Bikaranîna Fonksiyonên SUMPRODUCT û SUM-ê Veguhastina Portfolio Bihejmêre
Em dikarin formulek jî bikar bînin ku SUMPRODUCT û li hev dike. SUM fonksiyonên ji bo hesabkirina Portfolio Variance .
Gavên :
- Heman prosedurê ji jorê bişopînin da ku hûn zanibin Ciwazî .
- Niha, şaneyek hilbijêre û formula jêrîn têxe:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Li ku derê, Fonksiyona SUMPRODUCT tê sepandin ku di navbera rêzikên C18:C20 û D18:D20 de zêde bibe.
- Piştre, pêl pê bikin. ENTER .
- Ji bo Tajîkirina Xweser şaneyên mayî Dîgir Handle bikar bînin( i. e. E21 & amp; E22 ) .
- Bi dû hev re, Fonksiyon SUM bi kar bînin da ku berhevkirina derhanînê hesab bike.
- Di dawiyê de, pêl ENTER bike .
Ev rêyek din e ku em çawa dikarin Cûda Portfolio jî hesab bikin.
Bixwîne Zêdetir: Meriv çawa Di Excel-ê de Bi karanîna Tabloya Pivot (bi Gavên Hêsan) Cûdahiyê Hesab dike
Beşa Pratîkê
Ji bo pisporiya bêtir li vir pratîk bike.
Encam
Min hewl da ku di vê gotarê de 3 nêzîkatiyên biaqil ên çawa hesabkirina Variance Portfolio di Excel de rave bikim. Ez hêvî dikim ku her kes wê bi hêsanî fêm bike. Ji bo pirsên din, li jêr şîrove bikin.
