Spis treści
Prowadząc działalność gospodarczą, stajemy przed koniecznością mierzenia wszelkiego rodzaju ryzyka. Trzeba też brać pod uwagę, jak w czasie zmienia się suma rzeczywistych zwrotów z zestawu papierów wartościowych tworzących portfel. Wariancja portfela daje dokładnie to, o czym mówimy. Zamierzamy wyjaśnić 3 inteligentne podejścia na jak obliczyć wariancję portfela w Excelu .
Pobierz Zeszyt ćwiczeń
Kalkulacja wariancji portfela.xlsxCo to jest wariancja portfela?
Wariancja portfela W rzeczywistości odnosi się do wartości statystycznej współczesnej teorii inwestowania. Mierzy ona rozproszenie rzeczywistych zwrotów portfela od jego rzeczywistej średniej. Mierzy się ją za pomocą odchylenie standardowe każdego papieru wartościowego w tym samym portfelu oraz korelacji papierów wartościowych.
Wzór na wariancję portfela
Możemy obliczyć Wariancja portfela stosując następujący wzór:
Wariancja portfela = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Gdzie,
W = Waga portfela, która jest obliczana poprzez podzielenie wartości dolarowej papieru wartościowego przez całkowitą wartość dolarową portfela
σ^2 = Wariancja składnika aktywów
ϼ = korelacja między dwoma aktywami
3 inteligentne podejścia do obliczania wariancji portfela w Excelu
1) Wykorzystanie konwencjonalnej formuły do obliczenia wariancji portfela
W tej metodzie po prostu wprowadzamy wartość do równania i obliczamy portfel Wariancja .Podjęliśmy Zbiór danych dla Zasób 1 oraz Zasób 2 z wartościami Wartość akcji , Odchylenie standardowe oraz Korelacja 1 & 2 .
Zacznijmy obliczać pożądaną wariancję portfela.
Obliczanie wagi akcji w portfelu
- Wybierz komórkę do pomiaru Masa magazynowa . I selected cell C8 w Zasób 1
- Wprowadź następujący wzór:
=C5/(C5+D5) Tutaj wartość zapasów Zasób 1 dzieli się przez całkowitą wartość akcji.
- Teraz naciśnij ENTER .
- Podobnie, zmierz Waga akcji w portfelu dla Zasób 2 .
W tym przypadku wzór to:
=D5/(C5+D5) Gdzie wartość zapasów Zasób 2 dzieli się przez całkowitą wartość akcji.
- Uderz w ENTER przycisk.
Obliczanie wariancji portfela
- Zastosuj następujący wzór:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Gdzie,
C8 = Waga portfela akcji
C6 = odchylenie standardowe zapasów
D8 = Waga portfela dla akcji 2
D6 = odchylenie standardowe zapasów 2
C7 = korelacja między zapasem 1 a zapasem 2
- Na koniec naciśnij ENTER .
W ten sposób możemy obliczyć Wariancja portfela przy użyciu konwencjonalnego wzoru.
Read More: Jak obliczyć wariancję w Excelu (łatwy przewodnik)
Podobne lektury
- Jak obliczyć łączną wariancję w programie Excel (z prostymi krokami)
- Obliczanie współczynnika wariancji w Excelu (3 metody)
- Jak obliczyć procent wariancji w Excelu (3 proste metody)
2) Zastosowanie funkcji MMULT do obliczenia wariancji portfela
Inny dość fascynujący sposób obliczania Wariancja portfela jest zastosowanie Funkcja MMULT . Funkcja MMULT daje wynik iloczynu macierzowego dwóch tablic.
Musisz zebrać zestaw zwrotów z portfela dla inwestycji. Tutaj utworzyłem zestaw danych zwrotów z portfela dla spółek GOOGLE , TESLA, oraz Microsoft .
Kroki :
- Zbierz dane, tak jak to zrobiłem tutaj.
- Teraz przejdź do Dane
- Wybierz Analiza danych .
- Wybierz Kowariancja od Analiza danych
- Naciśnij OK .
A Kowariancja pojawi się okienko.
- Wprowadź swój zakres danych w Zakres wejściowy (np. C5:E13) .
- Wybierz komórkę, aby mieć Kowariancja wyjście (tj. C15 ).
- Następnie należy kliknąć na OK .
Będziemy mieli Kowariancje na wybranej komórce.
- Zmodyfikuj swój zbiór danych, dodałem nazwy firm w poziomie i w pionie.
- Dodałem wagę akcji w procentach zarówno w modzie poziomym jak i pionowym.
- Teraz wypełnij puste komórki. Umieściłem w nich powiązane Kowariancja w pustych komórkach.
- Teraz zastosuj następujący wzór, aby obliczyć wariancję portfela:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Gdzie, pierwsze mnożenie macierzy jest wykonywane pomiędzy D16:F16 oraz D17:F19 Następnie wykonywane jest drugie mnożenie macierzy z pierwszym iloczynem macierzy i C17:C19 tablice.
- Na koniec naciśnij ENTER mieć Wariancja portfela .
Read More: Jak przeprowadzić analizę wariancji w Excelu (szybkie kroki)
Obliczanie wariancji portfela przy użyciu funkcji SUMPRODUCT i SUM.
Możemy również skorzystać z formuły łączącej SUMPRODUCT oraz SUMA funkcje do obliczania Wariancja portfela .
Kroki :
- Wykonaj tę samą procedurę, co powyżej, aby znaleźć Wariancje .
- Teraz wybierz komórkę i wprowadź następującą formułę:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Gdzie do mnożenia między tablicami stosuje się funkcję SUMPRODUCT C18:C20 oraz D18:D20 .
- Następnie naciśnij ENTER .
- Użyj Uchwyt do napełniania do AutoFill komórki wypoczynkowe ( i. e. E21 & E22 ) .
- Następnie należy zastosować Funkcja SUM aby obliczyć sumę wyjścia.
- Na koniec naciśnij ENTER .
Jest to kolejny sposób, w jaki możemy również obliczyć Wariancja portfela .
Read More: Jak obliczyć wariancję przy użyciu tabeli przestawnej w programie Excel (z prostymi krokami)
Część ćwiczeniowa
Poćwicz tutaj, aby uzyskać dalszą wiedzę.
Wniosek
Próbowałem wyjaśnić 3 inteligentne podejścia jak obliczyć wariancję portfela w Excelu Mam nadzieję, że każdy będzie w stanie zrozumieć to dość łatwo. Dla dalszych pytań, komentarz poniżej.
