सामग्री सारणी
व्यवसाय करण्याच्या दृष्टीने, आम्हाला सर्व प्रकारच्या जोखमींचे मोजमाप करण्याची आवश्यकता आहे. वेळेनुसार पोर्टफोलिओमध्ये चढ-उतार करणाऱ्या सिक्युरिटीजच्या संचासाठी प्रत्यक्ष परताव्याची एकूण रक्कम कशी कार्य करते हे देखील विचारात घेणे आवश्यक आहे. पोर्टफोलिओ व्हेरिअन्स आम्ही कशाबद्दल बोलत आहोत ते नक्की देते. आम्ही एक्सेलमध्ये पोर्टफोलिओ व्हेरियंसची गणना कशी करावी यावर 3 स्मार्ट दृष्टिकोन समजावून सांगणार आहोत.
सराव वर्कबुक डाउनलोड करा
पोर्टफोलिओ व्हेरियंस कॅल्क्युलेशन.xlsx
पोर्टफोलिओ व्हेरियंस म्हणजे काय?
पोर्टफोलिओ भिन्नता खरं तर आधुनिक गुंतवणूक सिद्धांताच्या सांख्यिकीय मूल्याचा संदर्भ देते. हे पोर्टफोलिओच्या वास्तविक परताव्याचे त्याच्या वास्तविक सरासरीपासून विखुरलेले मोजमाप करते. हे समान पोर्टफोलिओमधील प्रत्येक सिक्युरिटीचे मानक विचलन वापरून मोजले जाते आणि सिक्युरिटीजचे परस्परसंबंध.
पोर्टफोलिओ भिन्नतेचे सूत्र
आम्ही पोर्टफोलिओची गणना करू शकतो. भिन्नता खालील सूत्र लागू करणे:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 कुठे,
W = पोर्टफोलिओ वजन जे पोर्टफोलिओ
σ^2 = मालमत्तेची भिन्नता
ϼ = सहसंबंध दोन मालमत्तांमध्ये
एक्सेलमध्ये पोर्टफोलिओ भिन्नता मोजण्यासाठी 3 स्मार्ट दृष्टीकोन
1. पोर्टफोलिओ भिन्नता मोजण्यासाठी पारंपारिक सूत्र वापरणे
या पद्धतीमध्ये, आम्ही फक्त मूल्य इनपुट करतोसमीकरण आणि गणना करा पोर्टफोलिओ भिन्नता . आम्ही स्टॉक 1 आणि स्टॉक 2 साठी स्टॉक व्हॅल्यूसह एक डेटासेट घेतला आहे. , मानक विचलन आणि सहसंबंध १ & 2 .
चला इच्छित पोर्टफोलिओ भिन्नता मोजणे सुरू करूया.
पोर्टफोलिओमधील स्टॉक वेटची गणना
- स्टॉक वजन मोजण्यासाठी सेल निवडा. मी स्टॉक 1
- मध्ये सेल C8 निवडला आहे:
=C5/(C5+D5) येथे, स्टॉक 1 चे स्टॉक व्हॅल्यू एकूण स्टॉक व्हॅल्यूने भागले आहे.
- आता, एंटर<दाबा २.
या प्रकरणात, सूत्र आहे:
=D5/(C5+D5) कोठे, स्टॉक 2 चे स्टॉक मूल्य विभाजित केले आहे एकूण स्टॉक मूल्यानुसार.
- एंटर बटण दाबा. 14>
- खालील सूत्र लागू करा:
- शेवटी, एंटर दाबा. 14>
- Excel मध्ये पूल केलेले व्हेरियंस कसे मोजायचे (सोप्या स्टेप्ससह)
- Excel मध्ये वेरिअन्सचे गुणांक मोजा (3 पद्धती) <13
- एक्सेलमध्ये व्हेरियंस टक्केवारी कशी मोजायची (3 सोप्या पद्धती)
- मी येथे केल्याप्रमाणे डेटा गोळा करा.
- आता, डेटा <13 वर जा
- डेटा विश्लेषण निवडा.
- डेटा विश्लेषण मधून कोव्हेरियन्स निवडा
- ठीक आहे दाबा.
- तुमची डेटा श्रेणी इनपुट रेंज (उदा. C5:E13) मध्ये इनपुट करा.
- कोव्हेरियन्स आउटपुट (उदा. C15 ).
- पुढे, OK वर क्लिक करा.
- मी क्षैतिज आणि उभ्या अशा दोन्ही पद्धतीने स्टॉकचे वजन टक्केवारीत जोडले आहे.
- आता, रिकाम्या सेल भरा. मी संबंधित कोव्हेरिअन्स रिक्त सेलमध्ये ठेवला आहे.
- आता, पोर्टफोलिओ भिन्नता मोजण्यासाठी खालील सूत्र लागू करा:
- शेवटी, ENTER <दाबा. 2> पोर्टफोलिओ व्हेरियंस असणे.
- हे शोधण्यासाठी वरील समान प्रक्रियेचे अनुसरण करा विविधता .
- आता, सेल निवडा आणि खालील सूत्र इनपुट करा:
- पुढे, दाबा एंटर .
- उर्वरित सेल ऑटोफिल करण्यासाठी फिल हँडल वापरा( i. e. E21 & E22 ) .
- क्रमाक्रमाने, आउटपुटची बेरीज मोजण्यासाठी SUM फंक्शन लागू करा.
- शेवटी, एंटर<2 दाबा>.
पोर्टफोलिओ भिन्नता गणना
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 कुठे,
C8 = स्टॉकचे पोर्टफोलिओ वजन
C6 = स्टॉकचे मानक विचलन
D8 = स्टॉक 2 चे पोर्टफोलिओ वजन
D6 = स्टॉक 2 चे मानक विचलन
C7 = स्टॉक 1 आणि स्टॉक 2 मधील परस्परसंबंध
<0
अशा प्रकारे, आपण <1 ची गणना करू शकतो>पोर्टफोलिओ व्हेरिअँक e वापरूनपारंपारिक सूत्र.
अधिक वाचा: एक्सेलमध्ये भिन्नता कशी मोजावी (सोपे मार्गदर्शक)
समान वाचन
2. पोर्टफोलिओ व्हेरियंसची गणना करण्यासाठी MMULT फंक्शनचा अनुप्रयोग
आणखी एक अतिशय आकर्षक पोर्टफोलिओ भिन्नता ची गणना करण्याचा मार्ग म्हणजे MMULT फंक्शन लागू करणे. MMULT फंक्शन दोन अॅरेच्या मॅट्रिक्स उत्पादनाचे आउटपुट देते.
तुम्हाला गुंतवणुकीसाठी पोर्टफोलिओ रिटर्नचा संच गोळा करणे आवश्यक आहे. येथे, मी GOOGLE , TESLA, आणि Microsoft कंपन्यांसाठी पोर्टफोलिओ रिटर्नचा डेटासेट तयार केला आहे.
पायऱ्या :
A कोव्हेरियन्स बॉक्स दिसेल.<3
आमच्याकडे निवडलेल्या सेलवर सहप्रसरण डेटासेट मी कंपनीची नावे क्षैतिज आणि अनुलंब जोडली आहेत.
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) जेथे, प्रथम मॅट्रिक्स गुणाकार D16:F16 आणि D17:F19 अॅरे दरम्यान केला जातो . त्यानंतर, 2रा मॅट्रिक्स गुणाकार 1ल्या मॅट्रिक्स उत्पादनासह आणि C17:C19 अ‍ॅरेसह केला जातो.
अधिक वाचा: विविधता विश्लेषण कसे करावे एक्सेल (द्रुत चरणांसह)
3. SUMPRODUCT आणि SUM फंक्शन्स वापरून पोर्टफोलिओ भिन्नता मोजा
आम्ही SUMPRODUCT आणि एकत्रित करणारे सूत्र देखील वापरू शकतो. SUM गणना करण्यासाठी कार्ये पोर्टफोलिओ भिन्नता .
चरण :
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) कुठे, SUMPRODUCT फंक्शन C18:C20 आणि D18:D20 मधील गुणाकार करण्यासाठी लागू केले जाते.
आम्ही पोर्टफोलिओ व्हेरिअन्स देखील कसे मोजू शकतो हे आणखी एक मार्ग आहे.
अधिक वाचा: एक्सेलमधील पिव्होट टेबल वापरून (सोप्या पायऱ्यांसह) भिन्नता कशी मोजायची
सराव विभाग
पुढील कौशल्यासाठी येथे सराव करा.
निष्कर्ष
मी या लेखात एक्सेलमध्ये पोर्टफोलिओ व्हेरिअन्सची गणना कशी करायची याचे ३ स्मार्ट पध्दती स्पष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे . मला आशा आहे की प्रत्येकजण हे अगदी सहजपणे समजून घेण्यास सक्षम असेल. पुढील प्रश्नांसाठी, खाली टिप्पणी द्या.
