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व्यवसाय करने के संदर्भ में, हम सभी प्रकार के जोखिमों को मापने की आवश्यकता का सामना करते हैं। यह भी विचार करने की आवश्यकता है कि समय के साथ पोर्टफोलियो में उतार-चढ़ाव करने वाली प्रतिभूतियों के एक सेट के लिए वास्तविक रिटर्न का योग कैसे काम करता है। पोर्टफोलियो भिन्नता ठीक वही देता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम Excel में पोर्टफोलियो वेरियंस की गणना कैसे करें पर 3 स्मार्ट तरीकों की व्याख्या करने जा रहे हैं।
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पोर्टफोलियो वेरियंस कैलकुलेशन.xlsx
पोर्टफोलियो वैरियंस क्या है?
पोर्टफोलियो भिन्नता वास्तव में आधुनिक निवेश सिद्धांत के एक सांख्यिकीय मूल्य को संदर्भित करता है। यह एक पोर्टफोलियो के वास्तविक रिटर्न के फैलाव को उसके वास्तविक माध्य से मापता है। इसे एक ही पोर्टफोलियो में प्रत्येक सुरक्षा के मानक विचलन और प्रतिभूतियों के सहसंबंध का उपयोग करके मापा जाता है।
पोर्टफोलियो भिन्नता का सूत्र
हम पोर्टफोलियो की गणना कर सकते हैं भिन्नता निम्न सूत्र लागू करना:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 जहां,
W = पोर्टफोलियो वजन जो की गणना किसी प्रतिभूति के डॉलर मूल्य को पोर्टफोलियो के कुल डॉलर मूल्य से भाग देकर की जाती है
σ^2 = संपत्ति का अंतर
ϼ = सहसंबंध दो संपत्तियों के बीच
3 एक्सेल में पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करने के लिए 3 स्मार्ट दृष्टिकोण
1।समीकरण और गणना करें पोर्टफोलियो भिन्नता । हमने डेटासेट स्टॉक 1 और स्टॉक 2 के लिए स्टॉक मूल्य के मूल्यों के साथ लिया है। , मानक विचलन और सहसंबंध 1 & 2 ।
वांछित पोर्टफोलियो वैरियंस की गणना करना शुरू करते हैं।
पोर्टफोलियो में स्टॉक वेट की गणना
- मापने के लिए एक सेल का चयन करें स्टॉक वजन । मैंने सेल C8 स्टॉक 1
- निम्नलिखित सूत्र इनपुट किया:
=C5/(C5+D5) यहां, स्टॉक 1 के स्टॉक मूल्य को कुल स्टॉक मूल्य से विभाजित किया गया है।
- अब, ENTER<दबाएं 2>.
- इसी तरह, पोर्टफ़ोलियो में स्टॉक का वज़न स्टॉक 2 के लिए नापें।<13
इस मामले में, सूत्र है:
=D5/(C5+D5) जहां, स्टॉक 2 का स्टॉक मूल्य विभाजित है कुल स्टॉक मूल्य द्वारा।
- ENTER बटन दबाएं।
पोर्टफोलियो भिन्नता गणना
- निम्न सूत्र लागू करें:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 जहां,
C8 = स्टॉक का पोर्टफोलियो भार
C6 = स्टॉक का मानक विचलन
D8 = स्टॉक 2 का पोर्टफोलियो भार
D6 = स्टॉक 2 का मानक विचलन
C7 = स्टॉक 1 और स्टॉक 2 के बीच सहसंबंध
<0
- अंत में, ENTER दबाएं।
इस प्रकार, हम <1 की गणना कर सकते हैं> पोर्टफोलियो संस्करण ई का उपयोग करनापारंपरिक सूत्र।
और पढ़ें: एक्सेल में भिन्नता की गणना कैसे करें (आसान गाइड)
समान रीडिंग
- एक्सेल में पूल्ड वेरियंस की गणना कैसे करें (आसान चरणों के साथ)
- एक्सेल में वेरिएंस के गुणांक की गणना करें (3 तरीके) <13
- एक्सेल में वैरियंस प्रतिशत की गणना कैसे करें (3 आसान तरीके)
2. पोर्टफोलियो वैरियंस की गणना करने के लिए MMULT फंक्शन का अनुप्रयोग
एक और काफी आकर्षक पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करने का तरीका MMULT फ़ंक्शन लागू करना है। MMULT फ़ंक्शन दो सरणियों के मैट्रिक्स उत्पाद का आउटपुट देता है।
आपको निवेश के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न का एक सेट एकत्र करने की आवश्यकता है। यहां, मैंने कंपनियों GOOGLE , TESLA, और Microsoft के लिए पोर्टफोलियो रिटर्न का डेटासेट बनाया है।
स्टेप्स :
- डेटा इकट्ठा करें जैसा कि मैंने यहां किया है।
- अब, डेटा <13 पर जाएं
- डेटा विश्लेषण चुनें।
- ठीक दबाएं।
एक सहप्रसरण बॉक्स दिखाई देगा।<3
- अपना डेटा रेंज इनपुट रेंज (यानी C5:E13) में इनपुट करें। C15 ).
- अगला, ठीक पर क्लिक करें।
हमारे पास होगा सहप्रसरण चयनित सेल पर।
- अपना संशोधित करेंडेटासेट। मैंने कंपनी के नाम क्षैतिज और लंबवत रूप से जोड़े हैं।
- मैंने क्षैतिज और लंबवत दोनों तरह से प्रतिशत में स्टॉक वजन जोड़ा है।
- अब, खाली सेल को भरें। मैंने संबंधित सहप्रसरण को खाली सेल में रखा है।
- अब, पोर्टफोलियो वैरियंस की गणना करने के लिए निम्नलिखित सूत्र लागू करें:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) जहां, पहला मैट्रिक्स गुणन D16:F16 और D17:F19 सरणियों के बीच किया जाता है . फिर, दूसरा मैट्रिक्स गुणन पहले मैट्रिक्स उत्पाद और C17:C19 सरणी के साथ किया जाता है।
- अंत में, ENTER <दबाएं 2> पोर्टफोलियो वैरियंस पाने के लिए। एक्सेल (त्वरित चरणों के साथ)
3. SUMPRODUCT और SUM फ़ंक्शंस का उपयोग करके पोर्टफोलियो भिन्नता की गणना करें
हम SUMPRODUCT और को मिलाकर एक सूत्र का उपयोग भी कर सकते हैं एसयूएम पोर्टफोलियो वैरियंस की गणना करने के लिए कार्य करता है।
चरण :
- उपर्युक्त प्रक्रिया का पता लगाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन करें प्रसरण ।
- अब, एक सेल का चयन करें और निम्नलिखित सूत्र को इनपुट करें:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) जहां, SUMPRODUCT फ़ंक्शन को सरणियों C18:C20 और D18:D20 के बीच गुणा करने के लिए लागू किया जाता है।
- अगला, दबाएं ENTER .
- बाकी सेल ऑटोफिल के लिए फील हैंडल का इस्तेमाल करें( i. e. E21 और E22 ) .
- क्रमिक रूप से, आउटपुट के योग की गणना करने के लिए SUM फ़ंक्शन लागू करें।
- अंत में, ENTER<2 दबाएं>.
यह दूसरा तरीका है जिससे हम पोर्टफोलियो वैरियंस की भी गणना कर सकते हैं।
और पढ़ें: एक्सेल में पिवट तालिका का उपयोग करके भिन्नता की गणना कैसे करें (आसान चरणों के साथ)
अभ्यास अनुभाग
आगे की विशेषज्ञता के लिए यहां अभ्यास करें।
निष्कर्ष
मैंने इस लेख में एक्सेल में पोर्टफोलियो वेरियंस की गणना कैसे करें के 3 स्मार्ट तरीकों को समझाने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि हर कोई इसे काफी आसानी से समझ पाएगा। अधिक प्रश्नों के लिए, नीचे टिप्पणी करें।
