Taula de continguts
En termes de negoci, ens enfrontem a la necessitat de mesurar tot tipus de riscos. També cal tenir en compte com funciona el conjunt de rendiments reals per a un conjunt de valors que formen una cartera que fluctuen amb el temps. La variació de la cartera ofereix exactament el que estem parlant. Explicarem 3 enfocaments intel·ligents sobre com calcular la variació de la cartera a Excel .
Descarregar el quadern de pràctiques
Càlcul de la variació de la cartera.xlsx
Què és la variació de la cartera?
La variació de la cartera en realitat fa referència a un valor estadístic de la teoria d'inversió moderna. Mesura la dispersió dels rendiments reals d'una cartera respecte a la seva mitjana real. Es mesura utilitzant la desviació estàndard de cada valor de la mateixa cartera i la correlació dels valors.
Fórmula de la variació de la cartera
Podem calcular la Cartera. Variància aplicant la fórmula següent:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 On,
W = Pes de la cartera que es calcula dividint el valor en dòlars d'un valor pel valor total en dòlars de la cartera
σ^2 = Variància d'un actiu
ϼ = Correlació entre dos actius
3 enfocaments intel·ligents per calcular la variació de la cartera a Excel
1. Ús de la fórmula convencional per calcular la variància de la cartera
En aquest mètode, simplement introduïm el valor a laequació i calculeu Variància de la cartera . Hem pres un Conjunt de dades per a Estoc 1 i Estoc 2 amb els valors de Valor d'existències. , Desviació estàndard i Correlació 1 & 2 .
Comencem a calcular la variació de cartera desitjada.
Càlcul del pes de les accions a la cartera
- Seleccioneu una cel·la per mesurar Ps de l'estoc . He seleccionat la cel·la C8 a Estoc 1
- Introdueix la fórmula següent:
=C5/(C5+D5) Aquí, el valor de les accions de Estoc 1 es divideix pel valor total de les accions.
- Ara, premeu ENTER .
- De la mateixa manera, mesura el Pes de les accions a la cartera per a Estoc 2 .
En aquest cas, la fórmula és:
=D5/(C5+D5) On es divideix el valor de les accions de Estoc 2 pel valor total de les accions.
- Premeu el botó ENTER .
Càlcul de la variació de la cartera
- Aplica la fórmula següent:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 On,
C8 = Pes de la cartera de les accions
C6 = Desviació estàndard de les accions
D8 = Pes de la cartera de l'estoc 2
D6 = Desviació estàndard de l'estoc 2
C7 = Correlació entre l'estoc 1 i l'estoc 2
- Finalment, premeu ENTER .
Així, podem calcular el Cartera Varianc e usantla fórmula convencional.
Llegir més: Com calcular la variància a Excel (guia fàcil)
Lectures similars
- Com calcular la variància agrupada a Excel (amb passos senzills)
- Calcular el coeficient de variància a Excel (3 mètodes)
- Com calcular el percentatge de variància a Excel (3 mètodes fàcils)
2. Aplicació de la funció MMULT per calcular la variància de la cartera
Un altre força fascinant La manera de calcular la Variància de la cartera és aplicar la Funció MMULT . La Funció MMULT ofereix la sortida del producte matricial de dues matrius.
Heu de recollir un conjunt de rendiments de cartera per a les inversions. Aquí, he creat un conjunt de dades de rendiments de cartera per a les empreses GOOGLE , TESLA, i Microsoft .
Pasos :
- Recolliu les dades tal com he fet aquí.
- Ara, aneu a Dades
- Seleccioneu Anàlisi de dades .
- Seleccioneu Covariància a Anàlisi de dades
- Premeu D'acord .
Apareixerà un quadre Covariància .
- Introduïu el vostre interval de dades a l' Interval d'entrada (és a dir, C5:E13) .
- Escolliu una cel·la per tenir la sortida Covariància (és a dir, C15 ).
- A continuació, feu clic a D'acord .
Tindrem el Covariances a la cel·la seleccionada.
- Modifiqueu el vostreconjunt de dades. He afegit els noms de les empreses horitzontalment i verticalment.
- He afegit el pes de les accions en percentatge tant en horitzontal com en vertical.
- Ara, omple les cel·les buides. He col·locat la covariància relacionada a les cel·les buides.
- Ara, apliqueu la fórmula següent per calcular la variància de la cartera:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) On, la primera multiplicació de matrius es fa entre les matrius D16:F16 i D17:F19 . A continuació, es fa la multiplicació de la segona matriu amb el producte de la primera matriu i C17:C19 matrius.
- Finalment, premeu ENTER per tenir la Variància de la cartera .
Llegir més: Com fer l'anàlisi de la variància a Excel (amb passos ràpids)
3. Calculeu la variància de la cartera mitjançant les funcions SUMPRODUCT i SUM
També podem utilitzar una fórmula que combini els SUMPRODUCT i SUMA funcions per calcular Variància de la cartera .
Passos :
- Seguiu el mateix procediment que l'anterior per esbrinar el Variàncies .
- Ara, seleccioneu una cel·la i introduïu la fórmula següent:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) On, el La funció SUMPRODUCT s'aplica per multiplicar entre les matrius C18:C20 i D18:D20 .
- A continuació, premeu INTRODUCIR .
- Utilitzeu Annexa d'emplenament per Emplenar automàticament la resta de cel·les( i. e. E21 i E22 ) .
- Seqüencialment, apliqueu la Funció SUMA per calcular la suma de la sortida.
- Finalment, premeu ENTER .
Aquesta és una altra manera com també podem calcular la Variància de la cartera .
Llegir més: Com calcular la variància mitjançant una taula dinàmica a Excel (amb passos senzills)
Secció de pràctica
Practiqueu aquí per obtenir més coneixements.
Conclusió
He intentat explicar 3 enfocaments intel·ligents de com calcular la variació de la cartera a Excel en aquest article. Espero que tothom ho pugui entendre amb força facilitat. Per a més consultes, comenta a continuació.
