Daftar Isi
Dalam hal berbisnis, kita menghadapi keharusan untuk mengukur semua jenis risiko. Hal ini juga diperlukan untuk mempertimbangkan bagaimana agregat pengembalian aktual bekerja untuk sekumpulan sekuritas yang membentuk portofolio berfluktuasi dari waktu ke waktu. Varians Portofolio memberikan apa yang kita bicarakan. Kami akan menjelaskan 3 pendekatan cerdas pada cara menghitung Varians Portofolio di Excel .
Unduh Buku Kerja Praktik
Perhitungan Varians Portofolio.xlsxApa itu Varians Portofolio?
Varians Portofolio Sebenarnya mengacu pada nilai statistik dari teori investasi modern. Ini mengukur dispersi pengembalian aktual portofolio dari rata-rata aktualnya. deviasi standar dari setiap sekuritas dalam portofolio yang sama dan korelasi sekuritas.
Rumus Varians Portofolio
Kita bisa menghitung Varians Portofolio menerapkan rumus berikut ini:
Varians Portofolio = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Di mana,
W = Bobot Portofolio yang dihitung dengan membagi nilai dolar sekuritas dengan total nilai dolar portofolio
σ^2 = Varians dari suatu aset
ϼ = Korelasi antara dua aset
3 Pendekatan Cerdas untuk Menghitung Varians Portofolio di Excel
1. Menggunakan Rumus Konvensional untuk Menghitung Varians Portofolio
Dalam metode ini, kita cukup memasukkan nilai dalam persamaan dan menghitung Varians portofolio Kami telah mengambil Dataset untuk Stok 1 dan Stok 2 dengan nilai-nilai dari Nilai Saham , Deviasi Standar dan Korelasi 1 & 2 .
Mari kita mulai menghitung Varians Portofolio yang diinginkan.
Perhitungan Bobot Saham dalam Portofolio
- Pilih sel untuk mengukur Berat stok . saya memilih sel C8 di Stok 1
- Masukkan rumus berikut ini:
=C5/(C5+D5) Di sini, nilai saham Stok 1 dibagi dengan nilai total saham.
- Sekarang, tekan MASUK .
- Demikian pula, ukurlah Bobot Saham dalam Portofolio untuk Stok 2 .
Dalam hal ini, rumusnya adalah:
=D5/(C5+D5) Di mana, nilai saham Stok 2 dibagi dengan nilai total saham.
- Tekan tombol MASUK tombol.
Perhitungan Varians Portofolio
- Terapkan rumus berikut ini:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Di mana,
C8 = Bobot Portofolio Saham
C6 = Deviasi Standar Saham
D8 = Bobot Portofolio Saham 2
D6 = Deviasi Standar dari Stok 2
C7 = Korelasi antara Saham 1 dan Saham 2
- Terakhir, tekan MASUK .
Dengan demikian, kita bisa menghitung Varians Portofolio menggunakan rumus konvensional.
Baca selengkapnya: Cara Menghitung Varians di Excel (Panduan Mudah)
Bacaan Serupa
- Cara Menghitung Pooled Variance di Excel (dengan Langkah Mudah)
- Hitung Koefisien Varians di Excel (3 Metode)
- Cara Menghitung Persentase Varians di Excel (3 Metode Mudah)
2. Aplikasi Fungsi MMULT untuk Menghitung Varians Portofolio
Cara lain yang cukup menarik untuk menghitung Varians Portofolio adalah menerapkan Fungsi MMULT . Fungsi MMULT memberikan output dari hasil kali matriks dari dua larik.
Anda perlu mengumpulkan sekumpulan pengembalian portofolio untuk investasi. Di sini, saya telah membuat dataset pengembalian portofolio untuk perusahaan-perusahaan GOOGLE , TESLA, dan Microsoft .
Langkah-langkah :
- Kumpulkan data seperti yang saya lakukan di sini.
- Sekarang, pergi ke Data
- Pilih Analisis Data .
- Pilih Kovarians dari Analisis Data
- Tekan OK .
A Kovarians akan muncul.
- Masukkan rentang data Anda di Rentang Input (yaitu C5:E13) .
- Pilih sel untuk memiliki Kovarians keluaran (yaitu C15 ).
- Berikutnya, klik pada OK .
Kami akan memiliki Kovariansi pada sel yang dipilih.
- Modifikasi dataset Anda. Saya telah menambahkan nama-nama perusahaan secara horizontal dan vertikal.
- Saya telah menambahkan bobot stok dalam persentase, baik secara horizontal maupun vertikal.
- Sekarang, isi sel-sel kosong. Saya telah menempatkan sel terkait Kovarians dalam sel yang kosong.
- Sekarang, terapkan rumus berikut untuk menghitung varians portofolio:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Di mana, perkalian matriks pertama dilakukan antara D16:F16 dan D17:F19 Kemudian, perkalian matriks ke-2 dilakukan dengan hasil kali matriks ke-1 dan C17:C19 array.
- Terakhir, tekan MASUK untuk memiliki Varians Portofolio .
Baca selengkapnya: Bagaimana Melakukan Analisis Varians di Excel (Dengan Langkah Cepat)
3. Menghitung Varians Portofolio Menggunakan Fungsi SUMPRODUCT dan SUM
Kita juga bisa menggunakan rumus yang menggabungkan SUMPRODUCT dan SUM berfungsi untuk menghitung Varians Portofolio .
Langkah-langkah :
- Ikuti prosedur yang sama seperti di atas untuk mengetahui Varians .
- Sekarang, pilih cell dan masukkan rumus berikut:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Di mana, Fungsi SUMPRODUCT diterapkan untuk mengalikan antara array C18:C20 dan D18:D20 .
- Berikutnya, tekan MASUK .
- Gunakan Isi Gagang untuk IsiOtomatis sel sisanya ( i. e. E21 &; E22 ) .
- Secara berurutan, terapkan Fungsi SUM untuk menghitung penjumlahan output.
- Terakhir, tekan MASUK .
Ini adalah cara lain bagaimana kita juga bisa menghitung Varians Portofolio .
Baca selengkapnya: Cara Menghitung Varians Menggunakan Tabel Pivot di Excel (dengan Langkah Mudah)
Bagian Latihan
Berlatih di sini untuk keahlian lebih lanjut.
Kesimpulan
Saya telah mencoba menjelaskan 3 pendekatan cerdas cara menghitung Varians Portofolio di Excel Saya harap semua orang dapat memahaminya dengan mudah. Untuk pertanyaan lebih lanjut, komentar di bawah ini.
