Мазмұны
Бизнесті жүргізу тұрғысынан біз тәуекелдердің барлық түрлерін өлшеу қажеттілігіне тап боламыз. Сондай-ақ, портфельді құрайтын бағалы қағаздар жиынтығы үшін нақты кірістер жиынтығы қалай жұмыс істейтінін ескеру қажет. Портфельдің ауытқуы біз айтып отырған нәрсені дәл береді. Біз Excel бағдарламасында портфолио дисперсиясын қалай есептеу керек туралы 3 ақылды тәсілді түсіндіреміз.
Тәжірибелік жұмыс кітабын жүктеп алыңыз
Портфолио ауытқуын есептеу.xlsx
Портфолионың ауытқуы дегеніміз не?
Портфельдің ауытқуы шын мәнінде қазіргі инвестиция теориясының статистикалық мәнін білдіреді. Ол портфельдің нақты кірістерінің оның нақты ортасынан дисперсиясын өлшейді. Ол бір портфельдегі әрбір бағалы қағаздың стандартты ауытқуы және бағалы қағаздардың корреляциясы арқылы өлшенеді.
Портфельдің ауытқу формуласы
Біз Портфельді есептей аламыз. Дисперсия Келесі формуланы қолдану:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Мұнда,
W = Портфолио салмағы бағалы қағаздың долларлық құнын портфельдің жалпы долларлық құнына бөлу арқылы есептеледі
σ^2 = Активтің ауытқуы
ϼ = Корреляция екі актив арасында
Excel бағдарламасында портфолио ауытқуын есептеудің 3 смарт тәсілдері
1. Портфолио дисперсиясын есептеу үшін кәдімгі формуланы пайдалану
Бұл әдісте мәнді жай ғана файлға енгіземіз.теңдеуін жасаңыз және портфолионың дисперсиясын есептеңіз. Біз акция құнының мәндері бар 1-акция және 2-акция үшін Деректер жиынын алдық , Стандартты ауытқу және корреляция 1 & 2 .
Қажетті портфель дисперсиясын есептеуді бастайық.
Портфолиодағы қор салмағын есептеу
- Қордың салмағы өлшейтін ұяшықты таңдаңыз. Мен 1-қордағы C8 ұяшығын таңдадым
- Келесі формуланы енгізіңіз:
=C5/(C5+D5) Мұнда 1-акция акция құны жалпы акция құнына бөлінеді.
- Енді ENTER<пернесін басыңыз. 2>.
- Сол сияқты, Акция 2 үшін Портфолиодағы акцияның салмағын өлшеңіз.
Бұл жағдайда формула:
=D5/(C5+D5) Мұнда 2-акцияның акциялық құны бөлінеді. жалпы қор құны бойынша.
- ЕНГІЗУ түймесін басыңыз.
Портфолио дисперсиясын есептеу
- Келесі формуланы қолданыңыз:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Мұнда,
C8 = Қор портфолиосының салмағы
C6 = Қордың стандартты ауытқуы
D8 = Қордың портфелі салмағы 2
D6 = Қордың стандартты ауытқуы 2
C7 = Акция 1 мен Акция 2 арасындағы корреляция
- Соңында ENTER пернесін басыңыз.
Осылайша, <1 мәнін есептей аламыз> Портфолио нұсқасы e пайдаланукәдімгі формула.
Толығырақ оқу: Excel бағдарламасында дисперсияны қалай есептеу керек (Оңай нұсқау)
Ұқсас көрсеткіштер
- Excel бағдарламасында біріктірілген дисперсияны қалай есептеу керек (оңай қадамдармен)
- Excel бағдарламасында дисперсия коэффициентін есептеу (3 әдіс)
- Excel бағдарламасында дисперсия пайызын қалай есептеу керек (3 оңай әдіс)
2. MMULT функциясын портфолио дисперсиясын есептеу үшін қолдану
Тағы бір өте қызықты Портфолио дисперсиясын есептеу әдісі MMULT функциясын қолдану болып табылады. MMULT функциясы екі массивтің матрицалық өнімінің нәтижесін береді.
Инвестициялар үшін портфолио кірістерінің жинағын жинау керек. Мұнда мен GOOGLE , TESLA, және Microsoft компаниялары үшін портфолио кірістерінің деректер жинағын жасадым.
Қадамдар :
- Деректерді осында жасағандай жинаңыз.
- Енді Деректер <13 бөліміне өтіңіз>
- Деректерді талдау тармағын таңдаңыз.
- Деректерді талдау ішінен Ковариантты таңдаңыз
- OK түймесін басыңыз.
Ковариация қорапшасы пайда болады.
- Деректер ауқымын Енгізу диапазонына (яғни C5:E13) енгізіңіз.
- Коварианстық шығару (яғни.) болатын ұяшықты таңдаңыз. C15 ).
- Содан кейін OK түймесін басыңыз.
Бізде Таңдалған ұяшықтағы ковариациялар.
- Өзгертудеректер жинағы. Мен компания атауларын көлденең және тігінен қостым.
- Мен қор салмағын көлденең және тік жолмен пайызбен қостым.
- Енді бос ұяшықтарды толтырыңыз. Мен қатысты Ковариантты бос ұяшықтарға орналастырдым.
- Енді портфолио дисперсиясын есептеу үшін келесі формуланы қолданыңыз:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Мұнда 1-ші матрицаны көбейту D16:F16 және D17:F19 массивтері арасында орындалады. . Содан кейін 2-ші матрицаны көбейту 1-ші матрицаның туындысымен және C17:C19 массивтермен орындалады.
- Соңында ENTER <пернесін басыңыз. 2> Портфолио дисперсиясына ие болу.
Толығырақ оқу: Портфолиодағы дисперсияны талдауды қалай жасауға болады Excel (Жылдам қадамдар арқылы)
3. SUMPRODUCT және SUM функцияларын пайдаланып портфолио ауытқуын есептеңіз
Сонымен қатар SUMPRODUCT және біріктіретін формуланы пайдалана аламыз. SUM функциялары Портфолио дисперсиясын есептеуге арналған.
Қадамдар :
- Бөлу үшін жоғарыда көрсетілген процедураны орындаңыз. Айырмашылықтар .
- Енді ұяшықты таңдап, келесі формуланы енгізіңіз:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Мұнда SUMPRODUCT функциясы C18:C20 және D18:D20 массивтері арасында көбейту үшін қолданылады.
- Келесі түймесін басыңыз. ЕНГІЗУ .
- Қалған ұяшықтарды Автотолтыру үшін Толтыру тұтқасы пайдаланыңыз( і. е. E21 & E22 ) .
- Шығару сомасын есептеу үшін SUM функциясын ретімен қолданыңыз.
- Соңында ENTER<2 пернесін басыңыз>.
Бұл Портфолио дисперсиясын есептеудің тағы бір жолы.
Толығырақ: Excel бағдарламасындағы жиынтық кестені пайдалану арқылы ауытқуды қалай есептеу керек (оңай қадамдармен)
Жаттығу бөлімі
Одан әрі тәжірибе алу үшін осы жерден тәжірибе алыңыз.
Қорытынды
Мен осы мақалада Excel портфолиосының ауытқуын қалай есептеуге болатынының 3 ақылды тәсілін түсіндіруге тырыстым. Мұны бәрі оңай түсінеді деп үміттенемін. Қосымша сұрақтар үшін төменде пікір қалдырыңыз.
