မာတိကာ
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ဘေးအန္တရာယ်အမျိုးမျိုးကို တိုင်းတာရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်နှင့်အမျှ အတက်အကျဖြစ်စေသော အစုစုတစ်ခုအတွက် အမှန်တကယ် ပြန်ပေးငွေများ၏ အစုလိုက်သည် မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်။ Portfolio Variance ကျွန်ုပ်တို့ပြောနေသည့်အရာကို အတိအကျပေးပါသည်။ Excel တွင် Portfolio Variance ကို တွက်ချက်နည်း တွင် စမတ်ကျသော ချဉ်းကပ်နည်း 3 ခုကို ရှင်းပြပါမည်။
Practice Workbook ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ
Portfolio Variance Calculation.xlsx
Portfolio Variance ဆိုတာ ဘာလဲ ။
Portfolio Variance တကယ်တော့ ခေတ်မီရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုသီအိုရီ၏ ကိန်းဂဏန်းတန်ဖိုးကို ရည်ညွှန်းပါသည်။ ၎င်းသည် အစုစုတစ်ခု၏ အမှန်တကယ် ပြန့်ပွားမှုကို ၎င်း၏ အမှန်တကယ် ဆိုလိုရင်းမှ တိုင်းတာသည်။ ၎င်းကို တူညီသောအစုစုနှင့် ငွေစုစုစု၏ဆက်စပ်မှုရှိ လုံခြုံရေးတစ်ခုစီ၏ စံသွေဖည် ကို အသုံးပြု၍ တိုင်းတာပါသည်။
အစုစုကွဲလွဲမှု ဖော်မြူလာ
ကျွန်ုပ်တို့သည် Portfolio ကို တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။ ကွဲလွဲမှု အောက်ပါဖော်မြူလာကို အသုံးပြုနေသည်-
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 ဘယ်မှာ၊
W = အစုရှယ်ယာအလေးချိန် အစုစု၏ စုစုပေါင်းဒေါ်လာတန်ဖိုးဖြင့် လုံခြုံရေး၏ ဒေါ်လာတန်ဖိုးကို ပိုင်းခြားတွက်ချက်သည်
σ^2 = ပစ္စည်းတစ်ခု၏ ကွဲလွဲမှု
ϼ = ဆက်စပ်မှု ပိုင်ဆိုင်မှုနှစ်ခုကြား
Excel တွင် Portfolio Variance ကို တွက်ချက်ရန် Smart Approaches 3 ခု
1. Portfolio Variance ကို တွက်ချက်ရန် သမားရိုးကျဖော်မြူလာကို အသုံးပြုခြင်း
ဤနည်းလမ်းတွင်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် တန်ဖိုးကို ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ထည့်သွင်းပါသည်။ညီမျှခြင်းနှင့် အစုရှယ်ယာကွဲလွဲမှု ကို တွက်ချက်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် စတော့ရှယ်ယာတန်ဖိုး အတွက် စတော့ရှယ်ယာ 1 နှင့် စတော့တန်ဖိုး 2 အတွက် စတော့တန်ဖိုး တန်ဖိုးများနှင့်အတူ ဒေတာအတွဲ တစ်ခုကို ကျွန်ုပ်တို့ ရယူထားပါသည်။ ၊ Standard Deviation နှင့် Correlation 1 & 2 ။
လိုချင်သော Portfolio Variance ကို စတင်တွက်ချက်ကြပါစို့။
Portfolio ရှိ စတော့အလေးချိန် တွက်ချက်ခြင်း
- စတော့အလေးချိန် ကိုတိုင်းတာရန် ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည် ဆဲလ် C8 တွင် Stock 1
- အောက်ပါဖော်မြူလာကို ထည့်သွင်းပါ-
=C5/(C5+D5) ဤတွင်၊ Stock 1 ၏ စတော့တန်ဖိုးကို စုစုပေါင်းစတော့တန်ဖိုးဖြင့် ပိုင်းခြားထားပါသည်။
- ယခု ENTER<ကိုနှိပ်ပါ။ 2>.
- ထို့အတူ၊ အစုစုရှိ စတော့အလေးချိန် စတော့ရှယ်ယာ 2 အတွက် တိုင်းတာပါ။
ဤကိစ္စတွင်၊ ဖော်မြူလာမှာ-
=D5/(C5+D5) နေရာတွင်၊ Stock 2 ၏ စတော့တန်ဖိုးကို ပိုင်းခြားထားသည်။ စုစုပေါင်းစတော့တန်ဖိုးဖြင့်။
- ENTER ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
Portfolio Variance Calculation
- အောက်ပါဖော်မြူလာကိုသုံးပါ-
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 ဘယ်မှာ၊
C8 = အစုရှယ်ယာ အလေးချိန်
C6 = စတော့၏ စံလွဲချက်
D8 = စတော့ရှယ်ယာ၏ အစုရှယ်ယာအလေးချိန် 2
D6 = စတော့ရှယ်ယာ၏ စံလွဲချက် 2
C7 = စတော့ 1 နှင့် စတော့ 2 အကြား အပြန်အလှန်ဆက်စပ်မှု
- နောက်ဆုံးတွင်၊ ENTER ကိုနှိပ်ပါ။
ထို့ကြောင့် <1 ကို တွက်ချက်နိုင်ပါသည်။> အစုစုကွဲလွဲမှု e အသုံးပြုခြင်း။သမားရိုးကျ ဖော်မြူလာ။
နောက်ထပ် ဖတ်ရှုရန်- Excel တွင် ကွဲလွဲမှုကို တွက်ချက်နည်း (အလွယ်လမ်းညွှန်)
အလားတူ ဖတ်ရှုခြင်း
- Excel တွင် စုပေါင်းကွဲလွဲမှုကို တွက်ချက်နည်း (လွယ်ကူသောအဆင့်များဖြင့်)
- Excel တွင် ကွဲလွဲမှု၏ Coefficient ကို တွက်ချက်နည်း (3 နည်းလမ်းများ)
- Excel တွင် Variance Percentage ကို တွက်ချက်နည်း (3 လွယ်ကူသော နည်းလမ်းများ)
2. Portfolio Variance ကို တွက်ချက်ရန် MMULT Function ကို အသုံးပြုခြင်း
နောက်ထပ် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါသည်။ Portfolio Variance ကို တွက်ချက်ရန် နည်းလမ်းမှာ MMULT Function ကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်သည်။ MMULT Function သည် ခင်းကျင်းနှစ်ခု၏ matrix ထုတ်ကုန်၏ အထွက်ကို ပေးပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက် အစုစုအလိုက် ပြန်အမ်းငွေများကို စုဆောင်းရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဤတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည် ကုမ္ပဏီများအတွက် GOOGLE ၊ TESLA၊ နှင့် Microsoft အတွက် အစုရှယ်ယာ ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းဆိုင်ရာ ဒေတာအစုတစ်ခုကို ဖန်တီးထားပါသည်။
အဆင့်များ :
- ကျွန်ုပ်ဤနေရာတွင်ပြုလုပ်ထားသည့်အတိုင်း ဒေတာကိုစုဆောင်းပါ။
- ယခု၊ ဒေတာ <13 သို့သွားပါ။
- ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ကို ရွေးပါ။
- ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း ကို ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမှ ကို ရွေးပါ
- OK ကိုနှိပ်ပါ။
A Covariance အကွက်ပေါ်လာပါမည်။
- သင့်ဒေတာအပိုင်းအခြားကို Input Range (ဆိုလိုသည်မှာ C5:E13) တွင် ထည့်သွင်းပါ။
- Covariance အထွက်ရှိရန် ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးပါ (i.e. C15 )။
- နောက်တစ်ခု၊ OK ကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၌ ရွေးချယ်ထားသောဆဲလ်တွင် ကွဲလွဲမှုများ ။
- သင့်ကို ပြင်ဆင်ပါဒေတာအစုံ။ ကုမ္ပဏီများ၏ အမည်များကို အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် ပေါင်းထည့်ထားပါသည်။
- အလျားလိုက်နှင့် ဒေါင်လိုက် ဖက်ရှင်နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် စတော့အလေးချိန်ကို ရာခိုင်နှုန်းဖြင့် ထည့်ထားပါသည်။
- ယခု၊ အလွတ်ဆဲလ်များကို ဖြည့်ပါ။ ဆက်စပ် Covariance ကို အချည်းနှီးသော ဆဲလ်များတွင် ထားရှိထားပါသည်။
- ယခု အစုစုကွဲလွဲမှုကို တွက်ချက်ရန် အောက်ပါဖော်မြူလာကို အသုံးပြုပါ-
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) နေရာတွင်၊ 1st matrix ပွားခြင်းကို D16:F16 နှင့် D17:F19 arrays အကြား လုပ်ဆောင်သည် . ထို့နောက် 1st matrix ထုတ်ကုန်နှင့် C17:C19 arrays ဖြင့် 2nd matrix မြှောက်ခြင်းကို ပြီးပါပြီ။
- နောက်ဆုံးတွင်၊ ENTER <ကိုနှိပ်ပါ။ 2> Portfolio Variance ရှိရန်။
နောက်ထပ်ဖတ်ရန်- Variance Analysis လုပ်နည်း Excel (အမြန်အဆင့်များနှင့်အတူ)
3. SUMPRODUCT နှင့် SUM လုပ်ဆောင်ချက်များကို အသုံးပြု၍ အစုစုကွဲလွဲမှုကို တွက်ချက်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့သည် SUMPRODUCT နှင့် တို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသော ဖော်မြူလာကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ SUM functions Portfolio Variance ကို တွက်ချက်ရန်။
အဆင့်များ :
- ၎င်းကို သိရှိရန် အထက်ဖော်ပြပါ လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ပါ ကွဲပြားမှုများ ။
- ယခု၊ ဆဲလ်တစ်ခုကို ရွေးပြီး အောက်ပါဖော်မြူလာကို ထည့်သွင်းပါ-
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) ဘယ်မှာ၊ SUMPRODUCT Function ကို arrays များကြားတွင် ပွားရန် အသုံးချသည် C18:C20 နှင့် D18:D20 ။
- နောက်တစ်ခု၊ နှိပ်ပါ ENTER ။
- Fill Handle ကို AutoFill ကျန်ဆဲလ်များကို အသုံးပြုရန်( i. e. E21 & E22 ) .
- ဆက်တိုက်၊ အထွက်၏ summation ကိုတွက်ချက်ရန် SUM Function ကိုသုံးပါ။
- နောက်ဆုံးတွင်၊ ENTER<2 ကိုနှိပ်ပါ။>.
ဒါက Portfolio Variance ကို တွက်ချက်နိုင်တဲ့ နောက်ထပ်နည်းလမ်းတစ်ခုပါ။
Read More: Excel တွင် Pivot Table ကိုအသုံးပြု၍ ကွဲပြားမှုကို တွက်ချက်နည်း (လွယ်ကူသောအဆင့်များဖြင့်)
လေ့ကျင့်မှုအပိုင်း
နောက်ထပ်ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် ဤနေရာတွင် လေ့ကျင့်ပါ။
နိဂုံး
ကျွန်ုပ်သည် Excel တွင် Portfolio Variance ကို တွက်ချက်နည်း ၏ စမတ်ကျသော ချဉ်းကပ်နည်း 3 ခုကို ဤဆောင်းပါးတွင် ရှင်းပြရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ အားလုံးကို အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ နောက်ထပ်မေးခွန်းများအတွက်၊ အောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးပါ။
