Táboa de contidos
En termos de facer negocios, afrontamos a necesidade de medir todo tipo de riscos. Tamén é necesario ter en conta como funciona o conxunto de rendementos reais para un conxunto de títulos que compoñen unha carteira flutúan ao longo do tempo. A variación da carteira da exactamente o que estamos a falar. Imos explicar 3 enfoques intelixentes sobre como calcular a variación da carteira en Excel .
Descargar o libro de prácticas
Cálculo da varianza da carteira.xlsx
Que é a variación da carteira?
A variación da carteira refírese en realidade a un valor estatístico da teoría moderna do investimento. Mide a dispersión dos rendementos reais dunha carteira respecto da súa media real. Mídese mediante a desviación estándar de cada título da mesma carteira e a correlación dos títulos.
Fórmula da variación da carteira
Podemos calcular a Cartera. Varianza aplicando a seguinte fórmula:
Portfolio Variance = W1^2 * σ1^2 + W2^2 * σ2^2 + 2 * ϼ1,2 * W1 * W2 * σ1 * σ2 Onde,
W = ponderación da carteira que calcúlase dividindo o valor en dólares dun título polo valor total en dólares da carteira
σ^2 = Varianza dun activo
ϼ = Correlación entre dous activos
3 enfoques intelixentes para calcular a varianza da carteira en Excel
1. Usando fórmulas convencionales para calcular a varianza da carteira
Neste método, simplemente introducimos o valor noecuación e calcular a varianza da carteira . Tomamos un conxunto de datos para Stock 1 e Stock 2 cos valores de Stock Value , Desviación estándar e Correlación 1 & 2 .
Imos comezar a calcular a variación da carteira desexada.
Cálculo do peso das accións na carteira
- Seleccione unha cela para medir Peso de stock . Seleccionei a cela C8 en Stock 1
- Introduza a seguinte fórmula:
=C5/(C5+D5) Aquí, o valor das accións de Stock 1 divídese polo valor total das accións.
- Agora, preme ENTER .
- Do mesmo xeito, mida o Peso de accións na carteira para Acción 2 .
Neste caso, a fórmula é:
=D5/(C5+D5) Onde se divide o valor das accións de Stock 2 polo valor total das accións.
- Preme o botón ENTER .
Cálculo da varianza da carteira
- Aplica a seguinte fórmula:
=C8^2 *(C6^2) +D8^2*(D6^2)+2*C7*C8*D8*C6*D6 Onde,
C8 = Peso da carteira de accións
C6 = Desviación estándar das accións
D8 = Peso da carteira da acción 2
D6 = Desviación estándar da acción 2
C7 = Correlación entre o stock 1 e o stock 2
- Finalmente, prema ENTER .
Así, podemos calcular o Carteira Varianc e usandoa fórmula convencional.
Ler máis: Como calcular a varianza en Excel (Guía fácil)
Lecturas similares
- Como calcular a varianza agrupada en Excel (con pasos sinxelos)
- Calcular o coeficiente de varianza en Excel (3 métodos)
- Como calcular a porcentaxe de varianza en Excel (3 métodos sinxelos)
2. Aplicación da función MMULT para calcular a varianza da carteira
Outro bastante fascinante O xeito de calcular a Variancia da carteira é aplicar a Función MMULT . A Función MMULT dá a saída do produto matricial de dúas matrices.
Cómpre recoller un conxunto de rendementos de carteira para os investimentos. Aquí creei un conxunto de datos de rendementos da carteira para as empresas GOOGLE , TESLA e Microsoft .
Pasos :
- Recolle os datos como fixen aquí.
- Agora, vai á sección Datos
- Seleccione Análise de datos .
- Escolle Covarianza de Análise de datos
- Preme Aceptar .
Aparecerá unha caixa Covarianza .
- Introduza o seu intervalo de datos no Intervalo de entrada (por exemplo, C5:E13) .
- Escolle unha cela para que saia a Covarianza (i.e. C15 ).
- A continuación, fai clic en Aceptar .
Teremos o Covarianzas na cela seleccionada.
- Modifica o teuconxunto de datos. Engadín os nomes das empresas horizontal e verticalmente.
- Engadín o peso das accións en porcentaxe tanto en horizontal como en vertical.
- Agora, enche as celas baleiras. Coloquei a Covarianza relacionada nas celas baleiras.
- Agora, aplique a seguinte fórmula para calcular a varianza da carteira:
=MMULT(MMULT(D16:F16,D17:F19),C17:C19) Onde, a primeira multiplicación da matriz faise entre matrices D16:F16 e D17:F19 . Despois, a segunda multiplicación da matriz realízase co produto da primeira matriz e C17:C19 matriz.
- Finalmente, prema ENTER para ter a varianza da carteira .
Ler máis: Como facer a análise de varianzas en Excel (con pasos rápidos)
3. Calcular a varianza da carteira usando as funcións SUMPRODUCT e SUM
Tamén podemos usar unha fórmula que combine os SUMPRODUCT e SUMA funcións para calcular a Varianza da carteira .
Pasos :
- Sigue o mesmo procedemento que o anterior para descubrir o Variacións .
- Agora, seleccione unha cela e introduza a seguinte fórmula:
=D17*SUMPRODUCT($C$18:$C$20,D18:D20) Onde, o A función SUMPRODUCT aplícase para multiplicar entre as matrices C18:C20 e D18:D20 .
- A continuación, prema ENTER .
- Utilice Recheo de control para Autocompletar o resto das celas( i. e. E21 & E22 ) .
- Secuencialmente, aplique a Función SUMA para calcular a suma da saída.
- Finalmente, prema ENTER .
É outra forma de calcular a Variancia da carteira .
Ler máis: Como calcular a varianza mediante a táboa dinámica en Excel (con pasos sinxelos)
Sección de práctica
Practica aquí para obter máis experiencia.
Conclusión
Intentei explicar 3 enfoques intelixentes de como calcular a variación da carteira en Excel neste artigo. Espero que todos poidan entendelo con bastante facilidade. Para máis consultas, comenta a continuación.
